سست بندش حرکت پذیر اوسط تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سست رفتار ہیکن آشی اور اشاریہ کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس حکمت عملی کے تحت ، رجحانات کے دوران طویل اور مختصر تجارت کی جاتی ہے۔ جب قیمت 100 دن کے ای ایم اے سے زیادہ ہو تو زیادہ خریدیں ، 100 دن کے ای ایم اے سے کم ہو تو خالی ہوجائیں ، اور کچھ شرائط کے تحت خالی ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اشارے کا مجموعہ استعمال کرتی ہے:
سست رفتار Heiken Ashi: ایک خاص قسم کا K لائن گراف ، جو پچھلی K لائن کی اوسط قیمت کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کاما فلٹر کو خود بخود اپنانے کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے۔
اشاریہ حرکت پذیری اوسط: قیمتوں پر اشاریہ ہموار کرنے کے بعد اوسط ، جس میں 5 دن سے لے کر 100 دن سے زیادہ کے ادوار پر مشتمل ای ایم اے ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
جب قیمت 100 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہو تو ، زیادہ بنائیں۔ جب قیمت 100 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہو تو ، خالی کریں۔
کھلے عہدے کی شرائط: جب ہیکن عاشی کی افتتاحی قیمت اس کی اختتامی قیمت کو عبور کرتی ہے (ممکنہ الٹ سگنل) ، تو اس کے مطابق کثیر سر والے عہدے کو الٹ کراسنگ کے ذریعے برابر کردیا جاتا ہے ، خالی سر والے عہدے کے برابر۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانے اور ریورس سگنل کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کے دوران قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ریورس سگنل کے ذریعہ نقصانات کو بڑھانے سے بچایا جاسکے۔
EMA کا استعمال کرتے ہوئے عالمی رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مقامی زلزلے کی طرف سے گمراہ نہ ہو.
Heiken Ashi کے کراس سگنل سے واپسی کے مواقع کا جلد پتہ چلتا ہے۔
خود کار طریقے سے کاما فلٹرز غلط سگنل کے امکانات کو کم کرتی ہیں.
خطرے کا تجزیہ
ای ایم اے کی ایک بڑی حد سے تجاوز کرنے سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصانات کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے یا اسٹاپ نقصان کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
واپسی کا اشارہ تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن کا سائز کم کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے ، جس کو مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
متعدد اشارے کے ساتھ مل کر ، ای ایم اے اور ہیکن آشی دونوں کے غلط سگنل کی امکان کو روکنے کے لئے۔ جیسے ایم اے سی ڈی ، برن بینڈ وغیرہ شامل کریں۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق EMA پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ پر اسٹاپ نقصان کو سخت کیا جاسکتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ پر سلائڈ پوائنٹ کو نرم کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم پر مبنی ہر پیرامیٹر کی ترتیب اور فلٹرنگ قواعد کو خود بخود بہتر بنانا ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتا simple آسان عملی ہے ، جبکہ رجحان اور الٹ کے ساتھ مل کر ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو پانے کی صورت میں ، ابھی بھی کافی منافع بخش گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی کو مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق بہتر بنانے کے لئے اصلاح کی سمت سے شروع کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 10:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NoScoobies Slow Heiken Ashi and Exponential Moving average Strategy 2.2", overlay=true)
//SHA
p=input(6,title='Period')
fastend=input(0.666,step=0.001)
slowend=input(0.0645,step=0.0001)
kama(close,amaLength)=>
diff=abs(close[0]-close[1])
signal=abs(close-close[amaLength])
noise=sum(diff, amaLength)
efratio=noise!=0 ? signal/noise : 1
smooth=pow(efratio*(fastend-slowend)+slowend,2)
kama=nz(kama[1], close)+smooth*(close-nz(kama[1], close))
kama
hakamaper=1
Om=sma(open,p)
Hm=sma(high,p)
Lm=sma(low,p)
Cm=sma(close,p)
vClose=(Om+Hm+Lm+Cm)/4
vOpen= kama(vClose[1],hakamaper)
vHigh= max(Hm,max(vClose, vOpen))
vLow= min(Lm,min(vClose, vOpen))
asize=vOpen-vClose
size=abs(asize)
//MMAR
exponential = input(true, title="Exponential MA")
src = close
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma15 = exponential ? ema(src, 15) : sma(src, 15)
ma20 = exponential ? ema(src, 20) : sma(src, 20)
ma25 = exponential ? ema(src, 25) : sma(src, 25)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma35 = exponential ? ema(src, 35) : sma(src, 35)
ma40 = exponential ? ema(src, 40) : sma(src, 40)
ma45 = exponential ? ema(src, 45) : sma(src, 45)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma55 = exponential ? ema(src, 55) : sma(src, 55)
ma60 = exponential ? ema(src, 60) : sma(src, 60)
ma65 = exponential ? ema(src, 65) : sma(src, 65)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma75 = exponential ? ema(src, 75) : sma(src, 75)
ma80 = exponential ? ema(src, 80) : sma(src, 80)
ma85 = exponential ? ema(src, 85) : sma(src, 85)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma95 = exponential ? ema(src, 95) : sma(src, 95)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
longcondition=src>ma100
shortcondition=src<ma100
long=longcondition and size<size[1] and (vOpen<vClose or vOpen>vClose)
short=shortcondition and size<size[1] and (vOpen>vClose or vOpen<vClose)
close_long=longcondition and crossunder(open, vClose)
close_short=shortcondition and crossover(open, vClose)
_close=close_long[2] or close_short[2]
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long)
strategy.close("LONG", when = _close)
if short
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close("SHORT", when = _close)