
یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط ، آہستہ چلنے والی اوسط اور MACD اشارے کا حساب کتاب کرکے قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، سونے کے کانٹے کی موت کے کانٹے کے تجارتی سگنل کی تعمیر کرنے کے لئے ، اور اسٹاپ اسٹاپ ٹریکنگ کے ساتھ مل کر منافع کو روکنے کے لئے ، رجحانات کی مستقل پیروی کرنے کے لئے۔
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر تین اشارے پر مبنی بنایا گیا ہے۔
سب سے پہلے ، ایک تیزی سے چلنے والی اوسط اور دو آہستہ چلنے والی اوسط کا حساب لگائیں۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط پر دو آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے دو آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہیں تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح قیمت کے قلیل مدتی رجحان اور طویل مدتی رجحان کے مابین تعلقات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور سونے کی کانٹا کی موت کی کانٹا کی تجارت کو انجام دیا جاسکتا ہے۔
دوسرا ، MACD اشارے ، بشمول MACD لائن ، سگنل لائن اور سیدھے نقشے کا حساب لگائیں۔ جب MACD سیدھے نقشے> 0 ہو تو کثیر سر اشارے؛ جب MACD سیدھے نقشے ہو تو خالی سر اشارے۔ اس طرح سنہری کانٹا مار مار سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کرنے میں معاون ہے۔
آخر میں ، اسٹاپ اسٹاپ ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم کے ساتھ۔ منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ پوائنٹس کا استعمال کریں۔ منافع کو ٹریک کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کریں۔
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور موثر حکمت عملی ہے جس میں گولڈ فورک اور MACD اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کا تعین کیا جاسکے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں رجحان کا سراغ لگانا اور منافع کو لاک کرنا ممکن ہے۔ یہ بہت زیادہ مرضی کے مطابق ہے اور متعدد اقسام کے لئے موزوں ہے۔ یہ ایک عمومی قسم کی پیرامیٹرز کی اصلاح کی حکمت عملی ہے۔ اس میں کچھ خطرہ اور اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک قابل اعتماد عملی تجارتی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy('The Puria Method', shorttitle = 'Puria',overlay = true)
//=== GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 5, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma 1
maSlow1Source = input(defval = low, title = "Slow MA1 Source")
maSlow1Length = input(defval = 85, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// long ma 2
maSlow2Source = input(defval = low, title = "Slow MA2 Source")
maSlow2Length = input(defval = 75, title = "Slow MA Period", minval = 1)
//macd
macdFastLength = input(defval = 12, title = "Fast MACD Period", minval = 1)
macdSlowLength = input(defval = 26, title = "Slow MACD Period", minval = 1)
macdSmaLength = input(defval = 9, title = "SMA MACD Period", minval = 1)
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 30, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 10, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 5, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === SERIES SETUP ===
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow1 = wma(maSlow1Source, maSlow1Length)
maSlow2 = wma(maSlow2Source, maSlow2Length)
[_, signal, histLine] = macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSmaLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow1 = plot(maSlow1, title = "Slow MA1", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow2 = plot(maSlow2, title = "Slow MA2", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === LOGIC ===
signalUp = crossover(maFast, maSlow1) and crossover(maFast, maSlow2) and histLine > 0
signalDown = crossunder(maFast, maSlow1) and crossunder(maFast, maSlow2) and histLine < 0
// ===STRATEGY===
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = signalUp)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = signalDown)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)