1. مربع
  2. اوسیلیٹر انڈیکس ٹرانسفارمیشن کی حکمت عملی

اوسیلیٹر انڈیکس ٹرانسفارمیشن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-22 14:21:28
ٹیگز:

img

جائزہ

آسکیلیٹر انڈیکس ٹرانسفارمیشن کی حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے بریسٹرٹ کے 3-10 آسکیلیٹر انڈیکس اور اس کے 16 دن کے سادہ چلنے والے اوسط کے مابین کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے۔ یہ دن کے اندر اور راتوں رات تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بریسرٹ کے 3-10 اوسیلیٹر انڈیکس پر مبنی ہے ، جو 3 دن اور 10 دن کی تیزی سے چلنے والی اوسط کے درمیان فرق ہے۔ جب تیز لائن (3-10 اوسیلیٹر) سست لائن (16 دن ایس ایم اے) کے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ لمبی ہوتی ہے ، اور جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی پہلے 3 دن کے ای ایم اے ، 10 دن کے ای ایم اے اور ان کے فرق کا حساب آسکیلیٹر انڈیکس کے طور پر کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ اشارے کی لائن کے طور پر آسکیلیٹر انڈیکس کی 16 دن کی سادہ چلتی اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب آسکیلیٹر انڈیکس سگنل لائن سے اوپر عبور کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے اور جب اس سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ الٹ تجارت کی اجازت ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. کلاسیکی Bressert Oscillator انڈیکس کا استعمال کرتا ہے جو کافی مؤثر ہے
  2. تیز اور سست لائن کراسنگ کے ساتھ واضح ٹریڈنگ سگنل بناتا ہے
  3. مختلف مارکیٹ کے نظام کو اپنانے کے لئے واپسی کی تجارت کی اجازت دیتا ہے
  4. دن کے اندر اور رات کے اندر تجارت دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  1. برسرٹ اوسیلیٹر کی کارکردگی منافع/نقصان میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ غیر مستحکم ہے
  2. تیز اور سست لائن کراسنگ غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں
  3. ریورس ٹریڈنگ میں زیادہ خطرات ہیں اور احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہئے
  4. اندرونی دن اور راتوں رات تجارت کے لئے پوزیشن سائزنگ کے لئے سٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کرکے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  2. دوسرے اشارے یا قیمت کی کارروائی کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں
  3. ایک ہی تجارت کے نقصان کے سائز کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
  4. مجموعی طور پر استعمال کے اثرات کو کم کرنے کے لئے سرمایہ کے انتظام کو بہتر بنائیں

نتیجہ

آسکیلیٹر انڈیکس ٹرانسفارمیشن حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو 3-10 آسکیلیٹر اور سگنل لائن کراس اوورز سے سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ دن کے اندر اور راتوں رات استعمال دونوں کے لئے آسان اور عملی ہے ، لیکن اس میں PnL اتار چڑھاؤ اور جھوٹے سگنل کے خطرات شامل ہیں۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی فلٹرز ، اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ کی ضرورت ہے۔ مناسب اصلاح کے ساتھ یہ مستقل الفا حاصل کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں