متحرک پوزیشن شامل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک ذخیرہ اندوزی کی حکمت عملی نقصان کے وقت ذخیرہ اندوزی کی طرف سے ، لاگت کی اوسط قیمت میں کمی کو حاصل کرنے کے لئے ، اس طرح نقصان کی واپسی کا مقصد حاصل کریں۔ جب قیمت ذخیرہ اندوزی کی شرائط کو متحرک کرتی ہے تو ، اس حکمت عملی میں ایک خاص تعداد اور وقفے کے ساتھ لگاتار ذخیرہ اندوزی کی جائے گی ، اور اس کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی تعداد طے کی جائے گی ، لامحدود ذخیرہ اندوزی کے خطرے سے بچنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
پوزیشن خریدیں: اگر پوزیشن 0 ہے تو ، مقررہ قیمت پر پوزیشن خریدیں۔
ذخیرہ اندوزی کی شرائط: اگر موجودہ ذخیرہ اندوزی کی تعداد زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی تعداد سے کم ہے اور قیمت پچھلی پوزیشن کی قیمت سے ایک پیش گوئی شدہ کمی سے کم ہے تو ، ذخیرہ اندوزی کو متحرک کیا جائے گا۔
ذخیرہ اندوزی کا طریقہ: ذخیرہ اندوزی کی تعداد پچھلی تعداد کے ایک سکیننگ فیکٹر کے ذریعہ بڑھتی ہے ، ذخیرہ اندوزی کا وقفہ پچھلے وقفے کے ایک سکیننگ فیکٹر کے ذریعہ کم ہوتا ہے۔
اسٹاپ شرط: اگر پوزیشن کی اوسط قیمت پر ایک پیش گوئی کی گئی منافع کی شرح کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، پوزیشنوں کو مکمل طور پر بند کردیا جاتا ہے۔
اس طرح ، جب مارکیٹ خراب ہوتی ہے تو ، حکمت عملی پوزیشن ہولڈنگ لاگت کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں کو بڑھا سکتی ہے ، جبکہ نقصان کو روکنے کے لئے اضافی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ جب مارکیٹ کی صورتحال اوپر کی طرف موڑ جاتی ہے تو ، روکنے کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے ، اور تمام پوزیشنوں کو منافع بخش کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ، ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ لاگت کی اوسط قیمت میں کمی کو حاصل کرنے کے لئے ، کچھ نقصانات کو برداشت کرنے کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ، جو خاص طور پر بیل مارکیٹ میں نمایاں ہے۔ خاص طور پر ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
پوزیشن رکھنے کے اخراجات کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے ، نقصان کو روکنے کی صلاحیت کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے۔ جب قیمت میں ردوبدل ہوتا ہے تو ، حکمت عملی میں پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے پہلے سے زیادہ قیمت میں خریدی جانے والی سنگل سلنڈر سلنڈر کو کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے مجموعی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
منافع کی گنجائش میں اضافہ کریں۔ لاگت کو کم کرنے کے بعد ، جب قیمتوں میں واپسی ہوتی ہے تو ، منافع کی گنجائش میں توسیع کی جاتی ہے ، اور یہ صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ دی جائے۔
لچکدار سیٹ اپ لاجسٹکس ، اپنی مرضی کے مطابق پالیسیوں کو لاجسٹکس کی شرح ، مقدار ، وقفہ وغیرہ پیرامیٹرز کی اجازت دیتا ہے ، صارف اپنی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتا ہے
خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، خطرہ لگانے کی حد طے کریں۔ زیادہ سے زیادہ لگانے کی حد سے حکمت عملی کو لامحدود حد تک لگانے سے بچایا جاسکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی سے زیادہ منافع کی گنجائش حاصل ہوتی ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے:
نقصان کا خطرہ۔ حکمت عملی ایک خاص نقصان کو برداشت کرنے کے لئے فرض کی گئی ہے۔ اگر مارکیٹ میں منفی صورتحال برقرار رہے تو ، نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
گرنے کا خطرہ۔ انتہائی حالات میں قیمتوں میں گرنے کا خطرہ ہوسکتا ہے ، جو حکمت عملی کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کے لئے مناسب طور پر پوزیشننگ پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
وقت پر ردوبدل نہ کریں۔ قیمتوں میں ردوبدل لازمی طور پر اسٹاپ اسٹاپ کو متحرک نہیں کرتا ہے۔ وقت پر اسٹاپ اسٹاپ کو روکنے میں ناکامی حکمت عملی کا شارٹ بورڈ ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ۔ غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب ، جیسے پوزیشننگ فیکٹر ، اتار چڑھاؤ کی روک تھام ، حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔
ان خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے:
ذخیرہ اندوزی کو مناسب طریقے سے کم کریں اور انفرادی نقصانات کو کنٹرول کریں۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے.
معقول طور پر اسٹاپ نقصان کی حد طے کریں۔ اسٹاپ نقصان کی حد حد سے زیادہ وسیع ہونے سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنے کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس کی اصلاح کی سمت بنیادی طور پر خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ خاص طور پر ، مندرجہ ذیل اصلاح کی کچھ اہم سمتیں ہیں:
ذخیرہ اندوزی کے منطقی الگورتھم کو بہتر بنائیں ، تاکہ ذخیرہ اندوزی زیادہ ذہین اور حالات کے مطابق ہو۔ آپ کو اتار چڑھاؤ کی شرح ، قیمتوں میں اضافے اور دیگر اشارے کے مطابق ذخیرہ اندوزی کو متحرک کرنے پر غور کرنا چاہئے۔
روک تھام کے طریقوں کو بہتر بنانا ، زیادہ موثر روک تھام کو حاصل کرنا۔ اس میں موبائل روک تھام ، بیچ روک تھام اور دیگر طریقوں کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے ردوبدل کی روک تھام نہ ہونے کی صورت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا ، پیرامیٹرز کی خود کو اپنانے کے لئے اصلاح کرنا۔ کلیدی پیرامیٹرز کو جامد سے ہٹانا ، بلکہ حقیقی وقت کے حالات اور آراء کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کے طریقہ کار میں اضافہ کریں۔ روکنے کے طریقوں میں نقل و حرکت کی روک تھام ، لٹکی ہوئی روک تھام وغیرہ پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ انتہائی حالات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
متحرک پوزیشننگ حکمت عملی کو کم کرنے کے لئے لاگت کی اوسط قیمت کو کم کرنے کے لئے پوزیشننگ کے ذریعہ ، مناسب طریقے سے خطرے پر قابو پانے کی شرط پر زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کریں۔ یہ حکمت عملی ، جس میں کچھ نقصانات برداشت کرنے کی شرط ہے ، خاص طور پر ان سرمایہ کاروں میں مقبول ہے جو نقصان برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت ، اس کے ارد گرد ہوگی زیادہ ذہین پوزیشننگ ، زیادہ موثر اسٹاپ میکانیزم وغیرہ۔
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DCA Bot Emulator", overlay=true, pyramiding=99, default_qty_type=strategy.cash, commission_value = 0.02)
// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
from_day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
from_year = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
to_day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
to_year = input(defval = 9999, title = "To Year")
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window = time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// Strategy Inputs
price_deviation = input(2, title='Price deviation to open safety orders', maxval=0)/100
take_profit = input(1.5, title='Target Take Profit', minval=0)/100
// base order
base_order = input(100000, title='base order')
safe_order = input(200, title='safe order')
safe_order_volume_scale = input(2, title='Safety order volume scale')
safe_order_step_scale = input(1, title='Safety order step scale')
max_safe_order = input(10, title='max safe order')
var current_so = 1
var initial_order = 0.0
// Calculate our key levels
pnl = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
// First Position
if(strategy.position_size == 0 and window)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = base_order/close)
initial_order := close
current_so := 1
// Average Down!
if current_so > 0 and close < initial_order * (1 - price_deviation * current_so * safe_order_step_scale) and current_so <= max_safe_order
so_name = "SO " + tostring(current_so)
strategy.entry(so_name, long=strategy.long , qty = safe_order * safe_order_volume_scale /close)
current_so := current_so + 1
// Take Profit!
strategy.close_all(when=take_profit_level <= close and strategy.position_size > 0)