1. مربع
  2. متحرک اہرام سازی کی حکمت عملی

متحرک اہرام سازی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-22 14:36:30
ٹیگز:

img

جائزہ

متحرک اہرام سازی کی حکمت عملی کا مقصد قیمت گرنے پر اضافی پوزیشنوں کو اہرام سازی کے ذریعے اوسط ہولڈنگ لاگت کو کم کرنا ہے۔ یہ نقصانات کو کم کرنے اور قیمت واپس آنے پر اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ جب اہرام سازی کی شرائط کو متحرک کیا جاتا ہے تو حکمت عملی مخصوص مقدار اور وقفے کے ساتھ اضافی پوزیشنیں کھولے گی۔ اس دوران ، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اہرام سازی کو خطرے کو محدود کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے بنیادی منطق میں شامل ہیں:

  1. کھلی پوزیشن: اگر موجودہ پوزیشن 0 ہے تو مخصوص قیمت کے ساتھ طویل پوزیشن کھولیں۔

  2. پرامڈائزنگ حالت: ٹرگر پرامڈائزنگ اگر موجودہ پرامڈائزنگ اوقات زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم ہیں ، اور قیمت پہلے سے طے شدہ فیصد پر آخری اندراج کی قیمت سے نیچے گر جاتی ہے۔

  3. پرامائڈنگ طریقہ: پچھلے ایک کے پیمانے کے عنصر پر پرامائڈنگ مقدار میں اضافہ کریں ، اور پیمانے کے عنصر پر وقفہ کو کم کریں۔

  4. منافع لینے کی شرط: اگر اوسط ہولڈنگ قیمت پر مبنی منافع کا ہدف چالو ہوتا ہے تو تمام پوزیشنیں بند کردیں۔

قیمت میں کمی کے ساتھ اہرام سازی کرکے ، یہ حکمت عملی اوسط لاگت کو متحرک طور پر کم کرتی ہے۔ یہ نقصان کو موثر انداز میں روکتی ہے اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو منافع کے لئے زیادہ گنجائش چھوڑ دیتی ہے۔ جب منافع لینے کی شرط کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنیں منافع کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ Pyramiding کا استعمال کرتے ہوئے اوسط ہولڈنگ لاگت کو کم کرکے قابل قبول نقصانات کے ساتھ زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:

  1. ہولڈنگ لاگت کو نمایاں طور پر کم کرنا اس طرح نقصان کو روکنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب ڈراؤونگ ہوتا ہے تو کم قیمتوں پر اضافی خرید آرڈرز شامل کرکے ، حکمت عملی پہلے سے زیادہ اندراجات کو کمزور کرتی ہے اور مجموعی لاگت کو کم کرتی ہے۔

  2. لاگت کو کم کرنے کے بعد منافع کی حد میں اضافہ کریں۔ اگر قیمت واپس لوٹتی ہے تو ، منافع کی صلاحیت میں توسیع ہوجاتی ہے اور منافع حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوجاتی ہے۔

  3. اضافہ، مقدار اور وقفہ وغیرہ پر متعلقہ پیرامیٹرز مقرر کر کے پرامڈنگ منطق کے لئے لچکدار حسب ضرورت

  4. زیادہ سے زیادہ pyramiding اوقات کو محدود کر کے کنٹرول خطرے. یہ لامحدود pyramiding روکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ یہ حکمت عملی اہرام سازی کے ساتھ زیادہ منافع کی صلاحیت کی اجازت دیتی ہے ، لیکن کچھ خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:

  1. نقصان کا خطرہ - شرط یہ ہے کہ pyramiding سے کچھ نقصانات اٹھائے جائیں۔ اگر رجحان ہولڈنگ کے خلاف جاری رہتا ہے تو ، نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  2. چٹان ڈوبنے کا خطرہ - چٹان ڈوبنے جیسے انتہائی معاملات میں ، نقصانات قابل قبول حد سے تجاوز کرسکتے ہیں۔ معقول اہرام سازی کی ترتیبات اور نقصان کو روکنے کا نقطہ انتہائی اہم ہے۔

  3. تاخیر یا غائب منافع - قیمت کی واپسی ہمیشہ منافع لینے کی شرط کو متحرک نہیں کرسکتی ہے ، جو حکمت عملی کی کمی ہے۔

  4. پیرامیٹر ٹیوننگ کا خطرہ - پیرامیٹرز جیسے پیرامیٹرز پر نامناسب ترتیبات اور منافع کا فیصد ناکام ہوسکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل اقدامات خطرات کو کم کرنے میں مدد کرسکتے ہیں:

  1. ایک ہی اندراج نقصان کی رقم کو کنٹرول کرنے کے لئے کم اضافہ پیمانے پر.

  2. تیزی سے لاگت میں کمی کے حصول کے لئے پرامائڈنگ وقفہ کو کم کریں.

  3. مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان نقطہ مقرر کرنے کے بجائے بہت ڈھیلے.

اصلاح کی ہدایات

پیرامائڈنگ کے ذریعے زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل کرنے کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اصلاح کی سمت بنیادی طور پر بہتر رسک کنٹرول اور منافع میں اضافہ پر مرکوز ہے:

  1. مارکیٹ کے حالات کے مطابق اندراجات کو زیادہ ذہین اور موافقت پذیر بنانے کے لئے اہرام سازی کی منطق کو بہتر بنائیں۔ اندراج کے اشارے اتار چڑھاؤ ، قیمت کے فرق اور مزید میٹرکس پر انحصار کرسکتے ہیں۔

  2. اعلی کارکردگی کے لئے منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، جیسے منافع لینے کے پیچھے ، جزوی بندش وغیرہ ، تاکہ قیمت میں کمی کا امکان کم ہوجائے۔

  3. پیرامیٹر آٹو ٹوننگ کو قابل بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروائیں۔ کلیدی پیرامیٹرز حقیقی وقت کی آراء کی بنیاد پر جامد کی بجائے متحرک ہوجاتے ہیں۔

  4. زیادہ سے زیادہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور منافع اسٹاپ آرڈرز لیں۔ یہ انتہائی مارکیٹ کے واقعات کے تحت نقصانات کو کنٹرول سے باہر ہونے سے روکتا ہے۔

نتیجہ

متحرک اہرام سازی کی حکمت عملی اضافی اندراجات کے ذریعہ اوسط ہولڈنگ لاگت کو کم کرتی ہے ، جس سے قابل قبول نقصان کی رواداری کے پیش نظر زیادہ منافع کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی حکمت عملی نسبتا high اعلی رسک بھوک والے سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت زیادہ ذہین اہرام سازی کی منطق ، زیادہ کارکردگی کے حصول کے طریقہ کار وغیرہ کے گرد ہوگی۔

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("DCA Bot Emulator", overlay=true, pyramiding=99, default_qty_type=strategy.cash, commission_value = 0.02)

// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
from_day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
from_year  = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
to_day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
to_year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
start  = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)        // backtest finish window
window = time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// Strategy Inputs
price_deviation = input(2, title='Price deviation to open safety orders', maxval=0)/100
take_profit = input(1.5, title='Target Take Profit', minval=0)/100

// base order
base_order  = input(100000, title='base order') 
safe_order  = input(200, title='safe order') 
safe_order_volume_scale  = input(2, title='Safety order volume scale') 
safe_order_step_scale  = input(1, title='Safety order step scale') 

max_safe_order = input(10, title='max safe order') 
var current_so = 1
var initial_order = 0.0

// Calculate our key levels
pnl = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)

// First Position
if(strategy.position_size == 0 and window)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = base_order/close)
    initial_order := close
    current_so := 1

// Average Down!
if current_so > 0 and close  < initial_order * (1 - price_deviation * current_so * safe_order_step_scale) and current_so <= max_safe_order
    so_name = "SO " + tostring(current_so) 
    strategy.entry(so_name, long=strategy.long , qty = safe_order * safe_order_volume_scale /close)
    current_so := current_so + 1
    
// Take Profit!
strategy.close_all(when=take_profit_level <= close  and strategy.position_size > 0)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں