ڈبل بولنگر بینڈ آسکیلیٹر ٹریکنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل برین بینڈ شاک ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں قیمتوں کے اتار چڑھاو کو پکڑنے کے لئے ڈبل برین بینڈ کی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی برین بینڈ کے اوپر اور نیچے کی مدد سے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو حقیقی وقت میں پکڑتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے N دن کی اوسط لائن کو بطور بیس لائن لیا اور پھر اس کی بنیاد پر معیاری فرق کے کئی گنا کے حساب سے اوپر اور نیچے کی پٹریوں کی تعمیر کی۔ اس حکمت عملی میں ڈبل بلین بینڈ کا استعمال کیا گیا ہے ، یعنی اوپر اور نیچے کی پٹرییں معیاری فرق کے کئی گنا ہیں۔ ڈبل بلین بینڈ کی تشکیل کے بعد ، جب قیمت ٹوٹ جاتی ہے تو خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے ، اور جب قیمت ٹوٹ جاتی ہے تو فروخت کا اشارہ دیا جاتا ہے ، اس طرح بلین بینڈ پر قیمت کے اتار چڑھاؤ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔
اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ونڈو بھی قائم کی گئی ہے ، جس سے ریٹرننگ زیادہ ٹارگٹ ہے ، اور اس سے پہلے کے اعداد و شمار کو ٹیسٹ پر اثر انداز ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے کام کرنے کا پورا عمل یہ ہے کہ: ڈبل برن بینڈ کی تعمیر ، قیمت اور مدار کے کراسنگ کو بطور تجارتی سگنل ، اور ٹائم ونڈو کو اس سے پہلے کے اعداد و شمار کے اثر کو روکنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو حقیقی وقت میں پکڑنے کے لئے ، بروئنگ بینڈ کے اوپر اور نیچے ٹریک کی توڑ کی طرف سے آپریشن کی سمت کا فیصلہ کریں۔ دوسرے اشارے کے مقابلے میں ، بروئنگ بینڈ مارکیٹ کے رد عمل میں زیادہ حساس ہے ، اور مختصر وقت میں تجارت کے اشارے تشکیل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ڈبل بروئنگ بینڈ ایک وسیع تر چینل قائم کرتا ہے ، جس میں قیمتوں کے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ، اور زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ برن بینڈ کی تعمیر پر انحصار کرنے والے پیرامیٹرز کے N دن اور معیاری فاصلے کے ضرب کی ترتیب ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے تو ، برن بینڈ بہت وسیع یا بہت تنگ ہوجاتا ہے ، جس سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، باہمی تجارت میں کوئی اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہیں ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
حل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ہے ، حقیقی وقت میں برین بینڈ کی شکل کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ ، تاریخی اعداد و شمار پر مبنی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی تیار کرنا ، ایک بار کے نقصان کو کنٹرول کرنا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل نکات سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
برین بینڈ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، N دن اور معیاری فرق کے ضرب کو ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ برین بینڈ کو مختلف مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے منصوبوں میں ایک بار پھر آرڈر شامل کرنے کے لئے ایک نیا طریقہ کار شامل کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کریں ، جب قیمت خراب سمت میں ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر قابو پانے کے لئے برن بینڈ کو توڑنے اور نیچے کی طرف جانے پر اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں تاکہ ہنگامہ خیز مارکیٹ میں غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل برن بینڈ شاک ٹریکنگ حکمت عملی دو طرفہ برن بینڈ کی تعمیر کے ذریعے قیمتوں کو اصل وقت میں پکڑنے والے شاک کو پکڑنے کے قابل ہے ، جو قلیل مدتی میں زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع پر قبضہ کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہے ، اور تجارتی سگنل تیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ خطرہ بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی غلط ترتیب اور اسٹاپ نقصان کی کمی سے آتا ہے۔ ہم اس حکمت عملی کو کثیر جہتی اصلاح کے ذریعہ زیادہ مستحکم اور موثر بنا سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BB_BB", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
buy = crossover(sma(close,1), upper) or crossover(sma(close,1), lower)
sell = crossunder(sma(close,1), upper) or crossunder(sma(close,1), lower)
if(buy)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
if(sell)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())