1. مربع
  2. دوہری بولنگر بینڈ Volatility ٹریکنگ کی حکمت عملی

دوہری بولنگر بینڈ Volatility ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 11:49:41
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل بولنگر بینڈ Volatility ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ٹریکنگ کے لئے ڈبل بولنگر بینڈ کی تعمیر کرکے قیمت کی اتار چڑھاؤ کو پکڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو حقیقی وقت میں پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلوں کا فائدہ اٹھاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی پہلے N دن کی حرکت پذیر اوسط کو بیس لائن کے طور پر شمار کرتی ہے ، پھر بولنگر بینڈز کی تعمیر کے لئے معیاری انحراف کے ضربوں کی بنیاد پر اوپری اور نچلی ریلوں کا حساب لگاتی ہے۔ حکمت عملی میں ڈبل بولنگر بینڈ استعمال ہوتے ہیں ، جہاں اوپری اور نچلی ریلیں دونوں معیاری انحراف کے ضرب ہوتے ہیں۔ ایک بار جب ڈبل بولنگر بینڈ بن جاتے ہیں تو ، جب قیمت اوپری ریل سے گزر جاتی ہے تو خرید کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت نچلی ریل سے گزرتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے بولنگر بینڈ پر قیمت میں اتار چڑھاؤ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔

اسٹریٹجی میں بیک ٹیسٹ کو زیادہ ٹارگٹ بنانے اور ابتدائی اعداد و شمار کو ٹیسٹ کے نتائج کو متاثر کرنے سے روکنے کے لئے ایک وقت کی ونڈو بھی طے کی گئی ہے۔ پوری حکمت عملی کا کام کا بہاؤ یہ ہے: ڈبل بولنگر بینڈ ، قیمت اور ریلوں کے کراس اوورز کو تجارتی سگنلز کے طور پر تشکیل دیں ، ابتدائی اعداد و شمار کے اثرات سے بچنے کے لئے وقت کی ونڈو طے کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپریشن کی سمت کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلوں کو توڑ کر حقیقی وقت میں قیمت کی اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکتا ہے۔ دوسرے اشارے کے مقابلے میں ، بولنگر بینڈ مارکیٹ پر زیادہ حساس رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور کم وقت میں تجارتی سگنل تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، ڈبل بولنگر بینڈ ایک وسیع چینل طے کرتے ہیں تاکہ قیمت کے توڑنے کا امکان زیادہ ہو ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کی اجازت ملے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات این ڈے پیریڈ کی پیرامیٹر کی ترتیبات اور معیاری انحراف کے کئی گنا میں ہیں جو بولنگر بینڈز کی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو ، اس سے بولنگر بینڈ بہت وسیع یا بہت تنگ ہوجائیں گے ، اس طرح تجارتی مواقع سے محروم ہوجائیں گے یا غلط سگنل پیدا ہوجائیں گے۔ اس کے علاوہ ، دو طرفہ تجارت کے لئے کوئی اسٹاپ نقصان مقرر نہیں کیا گیا ہے ، جس سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا اور حقیقی وقت میں بولنگر بینڈ کی شکل کا اندازہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ ، تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کرنا تاکہ واحد نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کے لئے بہتر بنانے کے لئے اہم پہلوؤں:

  1. بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لئے N دن کی مدت اور معیاری انحراف کے ضرب کو ایڈجسٹ کریں.

  2. احکامات کی تجدید کے طریقہ کار کو بڑھانا تاکہ اصل احکامات سے کچھ منافع حاصل کرنے کے بعد اضافی احکامات لگائے جاسکیں ، تاکہ منافع کی گنجائش میں اضافہ کیا جاسکے۔

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی قائم کریں تاکہ جب قیمتیں بولنگر بینڈ کی بالائی یا نچلی ریلوں کو منفی سمتوں میں توڑیں تو نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں سے باہر نکلیں۔

  4. دیگر اشارے شامل کریں تاکہ سگنل کی جانچ پڑتال کی جاسکے اور غیر مستحکم مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل سے بچیں۔

نتیجہ

ڈبل بولنگر بینڈ Volatility Tracking حکمت عملی دو طرفہ بولنگر بینڈ کی تعمیر کے ذریعے حقیقی وقت میں قیمت کی اتار چڑھاؤ کو پکڑتی ہے ، زیادہ قلیل مدتی تجارتی مواقع کو حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے حساسیت اور تیز سگنل کی پیداوار ہیں۔ اہم خطرات نامناسب پیرامیٹر کی ترتیبات اور اسٹاپ نقصان کی کمی سے آتے ہیں۔ ہم کثیر جہتی اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور موثر بنا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("BB_BB", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"


basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)

buy = crossover(sma(close,1), upper) or crossover(sma(close,1), lower)
sell = crossunder(sma(close,1), upper) or crossunder(sma(close,1), lower)

if(buy)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
if(sell)
    strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں