تین موونگ ایوریج کراس اوور مومنٹم اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
ٹریویلیئن کراس موشن اسٹریٹجی ایک تکنیکی اشارے کی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے عام ہے۔ اس میں 16 ، 36 ، اور 72 دوروں کی تین سادہ حرکت پذیر اوسط شامل ہیں ، ان کے کثیر سر اور خالی سر کے کراس کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، اور کاؤف مین کے ساتھ مل کر خود بخود چلنے والی اوسط کو فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جب رجحان کی سمت واضح طور پر واضح ہوتی ہے تو ، زیادہ یا کم کرنے کے لئے کام کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے تین سادہ حرکت پذیر اوسط ہیں: 16 ، 36 ، اور 72 دور۔ جب ایک طویل مدتی اوسط مختصر مدت کی اوسط سے گزرتا ہے تو ، مارکیٹ ایک کثیر جہتی رجحان میں داخل ہوتا ہے۔ جب ایک طویل مدتی اوسط مختصر مدت کی اوسط سے نیچے ہوتا ہے تو ، مارکیٹ ایک خالی سر رجحان میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 16 اوسط پر 36 اوسط اور 72 اوسط سے گزرنا ایک کثیر جہتی سگنل ہے۔ 16 اوسط سے نیچے 36 اوسط اور 72 اوسط سے گزرنا ، ایک خالی سر سگنل ہے۔
کاؤف مین ایڈجسٹمنٹ موونگ ایوریج ((KAMA) کو فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحانات کی غیر یقینی صورتحال میں غلط سگنل سے بچ سکے۔ صرف اس صورت میں جب KAMA غیر تیز رفتار یا غیر سست رفتار موڈ میں ہے (یعنی لکیری سیکشن) ، مساوی لائن کراس سگنل کو چالو کیا جائے گا۔
حکمت عملی اوسط لائن کے کراسنگ کی پیروی کرتے ہوئے ، جب رجحان زیادہ واضح ہوتا ہے تو ، زیادہ یا کم کرنے کا آپریشن لیا جاتا ہے۔ زیادہ شرط 16 اوسط لائن پر 36 اوسط لائن اور 72 اوسط لائن کو عبور کرنا ہے ، اور KAMA لکیری ((غیر تیز رفتار) ؛ کم کرنے کی شرط 16 اوسط لائن کے نیچے 36 اوسط لائن اور 72 اوسط لائن کو عبور کرنا ہے ، اور KAMA لکیری ((غیر کم رفتار) ۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم اوسط کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں لمبی لائن رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے
- ایک فلٹر کے طور پر ایک انکولی چلتی اوسط متعارف کرانے، جب رجحان غیر واضح ہے غلط سگنل کو کم کر سکتے ہیں
- آپریشن میں آسان ، آسانی سے لاگو ، خودکار یا پروگرام شدہ تجارت کے لئے موزوں
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ہلچل کے حالات میں ، مساوی لائن کراسنگ بہت کثرت سے ہوسکتی ہے ، جس سے بہت زیادہ غیر موثر سگنل پیدا ہوتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے بغیر ، نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے
- اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں جیسے کریپٹو کارنسیس کے لئے ڈیزائن کیا گیا ، چھوٹی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کا اثر کم ہوسکتا ہے
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اوسط پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں ، اسٹاپ نقصان کی پابندی لگائیں ، یا اس حکمت عملی کو صرف زیادہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں استعمال کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مختلف اوسط پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
- اضافی ٹرانسمیشن یا اتار چڑھاؤ کے اشارے بطور معاون فلٹرنگ شرط
- سٹاپ نقصان کا طریقہ کار
- دوسرے اشارے کے ساتھ وقت کا تعین
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، خطرے کو ایڈجسٹ کرنا ، مرحلہ وار پوزیشن میں اضافہ اور کمی
خلاصہ کریں۔
تین برابر لائن کراسنگ حرکیات کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ کلاسیکی اور عملی ٹریکنگ ٹرینڈ ٹائپ حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی درمیانی لمبی لکیری حرکت کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کی اوسط لائنوں کے کراسنگ کا استعمال کرتا ہے ، اور کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔ یہ بروقت تجارت کے لئے ایک حوالہ اشارے میں سے ایک کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ کمزوری بھی موجود ہے ، جس میں وسیع تر مارکیٹ میں غیر جانبدار ہونے کے لئے مزید توسیع اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef
//@version=5
strategy(title='Three SMA-crossover strategy [30min] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
src = close
Length1 = input.int(16, title=' 1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(36, title=' 2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(72, title=' 3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3
LengthMainSMA = input.int(100, title=' Trend SMA ', minval=1)
SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)
// Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(50, title=' KAMA Lenght')
sp = input.bool(true, title=' Self Powered')
er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001
///.
Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f and close > a
short_cond = Short_ma and SMAas > close and not a_f and close < a
long_stop = Short_ma and SMAas < close
short_stop = Long_ma and SMAas > close
SMA1plot = plot(SMA1, color=Bar_color, linewidth=2)
SMA2plot = plot(SMA2, color=Bar_color, linewidth=4)
SMA3plot = plot(SMA3, color=Bar_color, linewidth=2)
fill(SMA1plot,SMA3plot,title="RANGE " ,color = color.new(Bar_color, 50))
if long_cond
strategy.entry('Long', strategy.long)
if short_cond
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(when=long_stop or short_stop)
//by wielkieef