
ڈبل اتار چڑھاؤ کی حد توڑنے کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی حدوں کے اوپر اور نیچے کا استعمال کرتا ہے ، اور جب قیمت اندرونی اتار چڑھاؤ کی حد کو توڑتی ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کرتی ہے ، اور جب قیمت بیرونی اتار چڑھاؤ کی حد کو توڑتی ہے تو اس کی جگہ لی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی میں پہلے مقررہ مدت کے اندر اوسط اور معیاری فرق کا حساب لگایا جاتا ہے اور معیاری فرق کی مقدار کو ایڈجسٹ کرکے ڈبل موج بینڈ تعمیر کیا جاتا ہے۔ اندرونی موج بینڈ اوسط سے مثبت منفی ایک معیاری فرق سے بنا ہوتا ہے ، اور بیرونی موج بینڈ اوسط سے مثبت منفی 1.5 معیاری فرق سے بنا ہوتا ہے۔
جب قیمت اندرونی ٹریک کو توڑتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں بیل کا بازار شروع ہوا ہے ، لہذا زیادہ کام کیا گیا ہے۔ جب قیمت اندرونی ٹریک سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں ریچھ کا بازار شروع ہوا ہے ، لہذا خالی ہے۔
زیادہ کرنے کے بعد اسٹاپ آؤٹ کی شرط یہ ہے کہ قیمت بیرونی نچلے حصے میں گر جائے۔ کم کرنے کے بعد اسٹاپ آؤٹ کی شرط یہ ہے کہ قیمت بیرونی اوپر کی طرف بڑھ جائے۔
اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اسٹاپ ، اسٹاپ نقصان ، اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات جیسے باہر نکلنے کا طریقہ کار بھی ہے۔
ڈبل ویو بینڈ توڑنے کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ڈبل ویوٹیبل بینڈ توڑنے کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
مندرجہ بالا خطرات کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے ، یا خطرے کو کم کرنے کے لئے توڑنے کے اثر کو دستی طور پر مانیٹر کیا جاسکتا ہے۔
ڈبل وولٹیج بینڈ توڑنے کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ڈبل لہر بینڈ توڑنے کی حکمت عملی Overall قیمتوں کے ل relative لہر بینڈ کی پوزیشن میں تبدیلی کا فیصلہ کرکے ، جب منتخب کیا جائے تو تجارتی سگنل قائم کرنا ، ایک زیادہ عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی منافع بخش علاقوں کو قائم کرنے کے لئے ڈبل لہر بینڈ کا استعمال کرتی ہے ، اور سائنسی باہر نکلنے کے طریقہ کار کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے قائم کرتی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو پانے کی صورت میں بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = close>inu and rising(outu,1)
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)
shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)