1. مربع
  2. ڈبل بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

ڈبل بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 13:20:31
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل بولنگر بینڈز بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگر بینڈز کے اوپری اور نچلے بینڈز کا استعمال قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے اور جب قیمتیں اندرونی بولنگر بینڈز کو توڑتی ہیں تو لمبی پوزیشنیں قائم کرنے اور جب قیمتیں بیرونی بولنگر بینڈز سے نیچے آجاتی ہیں تو پوزیشنیں بند کرتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں پہلے ایک مخصوص مدت کے دوران چلتی اوسط اور معیاری انحراف کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اندرونی بینڈز کے لئے چلتی اوسط ± ایک معیاری انحراف اور بیرونی بینڈز کے لئے چلتی اوسط ± 1.5 معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل بولنگر بینڈ تیار کرتا ہے۔

جب قیمتیں اوپری اندرونی بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک بیل رن شروع کررہی ہے لہذا طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمتیں نیچے کی اندرونی بینڈ سے نیچے آجاتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریچھ مارکیٹ کا آغاز ہو رہا ہے لہذا مختصر ہوجاتا ہے۔

لانگ پوزیشنوں کے لئے منافع نکالنا اس وقت ہوتا ہے جب قیمتیں بیرونی بینڈ کے نیچے گر جاتی ہیں۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے منافع نکالنا اس وقت ہوتا ہے جب قیمتیں بیرونی بینڈ کے اوپر سے تجاوز کرتی ہیں۔

حکمت عملی سٹاپ نقصان، منافع لے اور پیچھے سٹاپ نقصان باہر نکلنے کا تعین کرتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

ڈبل بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. قیمتوں کی نقل و حرکت کا اندازہ کرنے کے لئے ڈبل بولنگر بینڈ کا استعمال مؤثر رجحان کی پیروی کی اجازت دیتا ہے۔
  2. اندرونی بینڈ بریک آؤٹ پر داخل ہونے سے غیر ضروری اوسط ریورس ٹریڈنگ سے بچتا ہے۔
  3. منافع حاصل کریں، نقصان کو روکنے اور نقصان کو روکنے کے لئے مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کریں؛
  4. بہتر پیرامیٹرز مختلف مصنوعات کے لئے ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

ڈبل بولنگر بینڈز بریک آؤٹ حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں:

  1. مختلف مارکیٹوں کے دوران اکثر اندراج اور سٹاپ نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  2. غلط پیرامیٹرز کی ترتیبات بہت آسان اندراجات یا مشکل باہر نکلنے کی قیادت کر سکتے ہیں؛
  3. کبھی کبھی فرار غلط سگنل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ناکام فرار ہوتے ہیں۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اضافی فلٹرز شامل کیے جا سکتے ہیں، یا خطرے کو کم کرنے کے لیے بریک آؤٹس کی دستی نگرانی کی جا سکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ڈبل بولنگر بینڈ بریک آؤٹ کی حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. مختلف مصنوعات کے مطابق چلنے والے اوسط اور معیاری انحراف کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
  2. غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم، MACD یا دیگر فلٹرز شامل کریں؛
  3. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں۔
  4. منافع کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے متعدد اعلی تعدد وقفوں میں حکمت عملی کی نقل کریں.

نتیجہ

ڈبل بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی مجموعی طور پر عام رجحان کے بعد نقطہ نظر میں بولنگر بینڈ کے مقابلے میں قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتی ہے۔ حکمت عملی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈبل بینڈ اور سائنسی خارجی میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے منافع کے اہداف طے کرتی ہے۔ بہتر پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول کے ساتھ ، یہ اچھے نتائج حاصل کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)

inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na


longCondition = close>inu and rising(outu,1) 
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)

shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)

strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)

strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں