ٹرپل ہل موونگ ایوریج اور اچیموکو کنکو ہیو پر مبنی ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ہل کی حرکت پذیری اوسط اور ایک نظر میں توازن کی میز کے دو اشارے شامل ہیں ، ایک رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کو لاگو کرنے کے لئے۔ یہ نظام وسط شارٹ لائن رجحانات کو پکڑ سکتا ہے ، اور رجحان کی تجارت کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہل منتقل اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہل منتقل اوسط ایک ایسا اشارے ہے جس میں قیمتوں میں تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دینے کے لئے منتقل اوسط کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی یہاں ایک ٹرپل ہل منتقل اوسط نظام کا استعمال کرتی ہے ، جس میں ہل ایم اے 6 ، 3 اور 1.5 ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پہلے نظر میں توازن کی فہرست کی تبدیلی کی لائن اور تاخیر کی لائن بھی شامل ہے۔ یہ دونوں اشارے قیمتوں میں درمیانی لمبائی کے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ حکمت عملی ٹریپل ہل ایم اے کو پہلے نظر میں توازن کی فہرست کے اشارے کے ساتھ جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل بناتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے ٹرپل ہل ایم اے: این 1 ، این 2 ، این 2 ایم اے کی حساب کتاب کی ہے۔ اور ایک نظر میں توازن کی فہرست کے دو اشارے: لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2۔ پھر پوسٹ 1 اور پوسٹ 2 کو حتمی تجارتی اشارے کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔
جب پوسٹ 1 پر پوسٹ 2 سے گزرتا ہے تو ، زیادہ کام کریں؛ جب پوسٹ 1 کے نیچے پوسٹ 2 سے گزرتا ہے تو ، خالی کریں۔ اس طرح قیمت میں شارٹ لائن رجحانات کو پکڑنے اور رجحانات کی تجارت کرنے کے لئے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- نظام کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ڈبل اشارے کے ساتھ مل کر
- ہل ایم اے کے استعمال سے تیزی سے ردعمل پیدا ہوتا ہے ، جس سے رجحانات کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
- ایک نظر میں بیلنس شیٹ کے اشارے جعلی توڑ کو فلٹر کرسکتے ہیں۔
- کثیر ہل ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں مختصر لائن رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- زلزلے کے دوران کئی بار غلط سگنل لگ سکتے ہیں۔
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
- اس حکمت عملی کو اہم خبروں کی اشاعت کے دوران استعمال کرنے سے گریز کریں۔
ردعمل:
- آپ کو مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی تجویز ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- اہم خبروں سے پہلے اور بعد میں تجارت سے گریز کریں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں:
- مختلف لمبائیوں کے ساتھ ہل ایم اے کا مجموعہ آزمائیں
- ٹیسٹ میں اضافہ یا کمی کی پہلی نظر توازن ٹیبل کے اشارے
- ٹرانزیکشن اشارے پوسٹ 1 اور پوسٹ 2 پر ہموار اصلاحات۔
- اسٹاپ نقصان کی منطق کو شامل کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ہل ایم اے اور پہلی نظر میں توازن کی میز کے اشارے کا جامع استعمال کیا گیا ہے ، جس میں ایک سادہ اور عملی رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی ردعمل کی رفتار تیز ہے ، جس سے قیمتوں میں مختصر لائن رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑا جاسکتا ہے۔ یہ نظام مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر فلٹرنگ اشارے شامل کرنے کے ذریعہ بہتر تجارتی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")