ٹرپل ہل چلتی اوسط اور Ichimoku Kinko Hyo کی بنیاد پر رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 13:40:10
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ہل موونگ ایوریج اور Ichimoku Kinko Hyo اشارے کو ایک رجحان کی پیروی کرنے والے تجارتی نظام کو نافذ کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔ یہ نظام رجحان کی تجارت کے لئے درمیانی مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہل چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ ہل ایم اے حرکت پذیر اوسط کا ایک بہتر ورژن ہے جو قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے۔ یہاں حکمت عملی میں ٹرپل ہل ایم اے سسٹم استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 6 مدت ، 3 مدت اور 1.5 مدت کے ہل ایم اے شامل ہیں۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایچیموکو کنکو ہیو تبادلہ اور پسماندہ اسپین لائنیں بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں اشارے قیمتوں کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ٹرپل ہل ایم اے اور ایچیموکو اشارے کو جوڑتی ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی نے ٹرپل ہول ایم اے: این 1 ، این 2 ، این 2 ایم اے کا حساب لگایا ہے۔ نیز دو Ichimoku اشارے: لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2۔ اس کے بعد یہ آخری تجارتی میٹرکس کے طور پر پوسٹ 1 اور پوسٹ 2 کا حساب لگاتا ہے۔

جب پوسٹ 1 پوسٹ 2 سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب پوسٹ 1 پوسٹ 2 سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔ اس سے ہمیں ٹرینڈ ٹریڈنگ کے ل price قیمت کے درمیانی مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے اور گرفت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. دوہری اشارے کا امتزاج نظام کے استحکام کو بہتر بناتا ہے۔
  2. ہیل ایم اے تیزی سے جواب دیتا ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے.
  3. Ichimoku جھوٹے فرار فلٹر.
  4. ہل کے متعدد ایم اے مؤثر طریقے سے درمیانی مدت کی قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک کرسکتے ہیں.
  5. حکمت عملی منطق سادہ اور سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. یہ مختلف مارکیٹوں کے دوران متعدد غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
  2. ناکافی پیرامیٹر کی ترتیبات خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہیں.
  3. اہم خبروں کے دوران اس حکمت عملی کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔

انسداد اقدامات:

  1. شور کو فلٹر کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
  2. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  3. اہم نیوز ریلیز کے ارد گرد تجارت سے بچیں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ٹیسٹ مختلف لمبائی کے ہول MA مجموعے.
  2. Ichimoku اشارے شامل کریں یا کم کریں.
  3. تجارتی میٹرکس پوسٹ 1 اور پوسٹ 2 کے لئے ہموار اصلاحات.
  4. اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد.

نتیجہ

یہ حکمت عملی ہل ایم اے اور ایچیموکو کنکو ہیو اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کا نظام بنایا جاسکے۔ تیز ردعمل کے ساتھ ، یہ درمیانی مدتی قیمت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور فلٹرز کو شامل کرنے کے ذریعے مزید جانچ اور اصلاح سے ، بہتر تجارتی کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ ]


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")

مزید