1. مربع
  2. ایس ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ایس ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 16:03:48
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے سنہری کراس اور مردہ کراس اصولوں کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی دو ایس ایم اے ، یعنی تیز ایس ایم اے اور سست ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز ایس ایم اے نیچے سے سست ایس ایم اے کے اوپر سے عبور کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ایس ایم اے اوپر سے سست ایس ایم اے کے نیچے سے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو ایس ایم اے اشارے کی لائنوں پر انحصار کرتی ہے۔ تیز ایس ایم اے کی مدت کم ہے اور وہ قیمت کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑ سکتی ہے۔ سست ایس ایم اے کی مدت زیادہ ہے اور وہ کچھ شور کو فلٹر کرسکتی ہے۔ جب تیز ایس ایم اے نیچے سے سست ایس ایم اے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی بڑھتی ہوئی رفتار تیز ہے اور خریداری کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب تیز ایس ایم اے اوپر سے سست ایس ایم اے سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی گرنے کی رفتار تیز ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔

مختلف ایس ایم اے مدت کے پیرامیٹرز کی ترتیب سے ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق کچھ حد تک ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی جانچ کے لئے بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج کی ترتیب کی بھی اجازت دیتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • سادہ منطق کے ساتھ معروف SMA اشارے کا استعمال کرتا ہے
  • مضبوط موافقت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق SMA مدت پیرامیٹرز
  • backtesting وقت کی حد پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے
  • سگنل پیدا کرنے کے لئے کراس اوور کا استعمال کرنے سے فلٹرنگ کا اثر ہوتا ہے اور غلط تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  • ایس ایم اے کا خود ہی دیرپا اثر ہوتا ہے اور قلیل مدتی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
  • رجحان کی رفتار کا تعین کرنے کے قابل نہیں، سگنل کی پیداوار کی تاثیر غیر مستحکم ہوسکتی ہے
  • غلط SMA مدت پیرامیٹر کی ترتیبات جھوٹے سگنل میں اضافہ کریں گے

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  • حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے ایس ایم اے سائیکل کو مناسب طریقے سے مختصر کریں۔
  • رجحان کی رفتار کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  • پیرامیٹر کی اصلاح کے اوزار کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کریں

اصلاح کی ہدایات

  • سنگل نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
  • پوزیشن مینجمنٹ میکانزم شامل کریں
  • دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر
  • متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کے حصول کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ جب پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ، یہ ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور کے آسان اصول کو لاگو کرکے ٹریکنگ کے اچھے نتائج حاصل کرسکتا ہے۔ تاہم ، ایس ایم اے خود ایک خاص پسماندہ اثر رکھتا ہے اور رجحان کی رفتار کا تعین نہیں کرسکتا ہے۔ لہذا ، اصل درخواست میں ، اشارے کے امتزاج کو تشکیل دینے کے لئے دیگر معاون ٹولز متعارف کرانے کی ضرورت ہے ، اور خودکار پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کے ذریعہ اس کی تکمیل کی جاتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کو مستقل طور پر منافع بخش بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//strategy(title="MA Cross Entry & Exit w/Date Range", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')

strategy(title="SMA Cross Entry & Exit Strategy", overlay=true)

// Credit goes to this developer for the "Date Range Code"
// https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/


// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 36, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open , title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 46, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === SERIES SETUP ===
// a couple of ma's..
maFast = sma(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)


// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// === LOGIC ===
//enterLong = crossover(maFast, maSlow)
//exitLong = crossover(maSlow, maFast)
enterLong = crossover(maSlow, maFast)
exitLong = crossover(maFast, maSlow)


// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=window() and enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=window() and exitLong)

// === FILL ====

fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں