ایک ٹرٹل ٹریڈنگ اسٹریٹجی ٹریکنگ بریک آؤٹ مومنٹم
ChaoZhang
جائزہ
ٹرٹل ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جس میں توڑنے والی حرکیات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی میں مشہور تاجر رچرڈ ڈینس نے تیار کیا تھا تاکہ یہ جانچ سکے کہ آیا تاجر قواعد کے ذریعہ تربیت یافتہ ہوسکتے ہیں ، نہ کہ فطری طور پر۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمتوں میں توڑنے اور رجحانات کی پیروی کی جائے ، جبکہ نیچے جانے والے خطرے کو محدود کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
ساحل سمندر کی تجارت کی حکمت عملی دو پیرامیٹرز N اور N / 2 کا استعمال کرتے ہوئے چینل بناتی ہے۔ خاص طور پر ، حالیہ N دن اور N / 2 دن کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگائیں۔ جب قیمت N دن کے چینل سے تجاوز کرتی ہے تو کثیر پوزیشن قائم کی جاتی ہے ، اور جب قیمت N / 2 دن کے چینل سے نیچے آجاتی ہے تو اس کی جگہ لی جاتی ہے۔ جب قیمت N / 2 دن کے چینل سے نیچے آجاتی ہے تو خالی پوزیشن قائم کی جاتی ہے ، اور جب قیمت N / 2 دن کے چینل سے تجاوز کرتی ہے تو اس کی جگہ لی جاتی ہے۔
کوڈ میں، N کے مطابقenter_slowN / 2 کے مطابقenter_fast。 پچھلے 55 دن اور 20 دن کی سب سے زیادہ قیمتوں کا حساب لگائیں۔slowLاورfastLکم از کم قیمتlowest(slowS和fastS)。当价格超过55天通道时做多(enterL2),当价格跌破20天通道时平多仓(exitL1);当价格跌破55天通道时做空(enterS2),当价格超过20天通道时平空仓(exitS1`)。
طاقت کا تجزیہ
ساحل سمندر کی تجارت کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ خطرے پر قابو پانے میں ہے۔ قیمتوں میں توڑنے پر پوزیشن قائم کرکے ، قیمتوں میں واپسی پر تیزی سے روکنے سے ، ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، فکسڈ حصص فنڈ مینجمنٹ اصول کو اپنانے سے ، خطرے کو مزید کم کیا جاسکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کا انتخاب آسان ہے۔ پوری حکمت عملی میں صرف 4 پیرامیٹرز ہیں ، ان کو سمجھنا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے۔ پیرامیٹرز خود بھی نسبتا stable مستحکم ہیں ، انہیں کثرت سے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ساحل سمندر کی تجارت کی حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ طویل مدتی رجحانات کی پیروی نہ کرنا ہے۔ جب رجحانات کا آغاز ہوتا ہے تو یہ حکمت عملی داخلے کے مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، قیمت کے اتار چڑھاؤ کے رجحانات کے دوران ، یہ حکمت عملی بار بار کھلی پوزیشنوں کو کھولتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت اور اسکیلپنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، مقررہ پیرامیٹرز کی ترتیب بھی مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے تحت بہت زیادہ اثر انداز ہوسکتی ہے. اس کو دستی تجربے کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اصلاح کی سمت
سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری سمندری تجارت کی حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اضافی پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی خصوصیت۔ N ، N / 2 کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور سگنل کی فریکوئنسی کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ منظرناموں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
رجحان کا تعین کرنے کے قواعد میں اضافہ کریں۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے سے پہلے ، قیمت کے اتار چڑھاؤ کی غلطی سے بچنے سے بچیں۔
ایک سے زیادہ ٹائم پیریڈ یونٹی حکمت عملیوں کے ساتھ۔ اعلی ٹائم پیریڈ میں رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور کم ٹائم پیریڈ میں داخل ہوں۔
ٹریلنگ اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ ، واپسی کو کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
سمندری طوفان کی تجارت کی حکمت عملی ایک آسان بریک اپ سسٹم کے ذریعہ موثر رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ خطرے پر قابو پانا اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ ہے ، جس کی وجہ تیزی سے روکنے اور فکسڈ فنڈ مینجمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی کو متعدد جہتوں سے بڑھایا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کو اپنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر ، سمندری طوفان کی تجارت کی حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک خطرہ سے چلنے والا طریقہ مہیا کرتی ہے ، جو مقدار میں تجارت کا ایک اہم حوالہ ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
shortingEnabled = input(title="Enable Shorting?", type=bool, defval=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
if testPeriod()
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
if not enterL1
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
if shortingEnabled and testPeriod()
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
if not enterS2
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.close("slow S", when = exitS2)