موونگ ایوریج اور ڈیوی ایشن انڈیکیٹر ملٹی پیریڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط ، بلین بینڈ ، اور نسبتا strong مضبوط اشارے کے تین اشارے شامل ہیں ، جس سے اسٹاک کی تجارت میں متعدد دورانیہ ہوتا ہے۔ یہ خریدنے کے وقت تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر ایک آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرنے ، نسبتا strong مضبوط اشارے 50 سے کم اور بلین بینڈ کے وسط سے نیچے کی قیمت پر غور کرتا ہے۔ فروخت کرنے پر ، نسبتا strong مضبوط اشارے 70 سے زیادہ اور بلین بینڈ سے اوپر کی قیمت پر غور کیا جائے گا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین اشارے استعمال کرتی ہے۔ پہلا MACD اشارے ہے ، جو تیز اور سست دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط پر مشتمل ہے ، اور جب تیز لائن سست لائن کو عبور کرتی ہے تو اس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا اشارے برن بینڈ ہے ، جو درمیانی ، اوپری اور نچلی لائنوں پر مشتمل تین لائنوں پر مشتمل ہے۔ جب قیمت نچلی لائن کے قریب ہوتی ہے تو وادیوں میں خریدنے کے لئے ایک وادی کا نقطہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت اوپری لائن کے قریب ہوتی ہے تو اس کی چوٹی ہوتی ہے۔ تیسرا اشارے آر ایس آئی ہے ، جو سیکیورٹی کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے ، خریدنے کے لئے نقطہ اور وادی میں فروخت کے لئے نقطہ نظر پایا جاسکتا ہے۔
مخصوص تجارت کے وقت ، اس حکمت عملی میں سب سے پہلے تیزی سے چلنے والی اوسط پر آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط پر عبور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت میں اضافے کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے ، خریدنے کے لئے۔ اس کے ساتھ ہی آر ایس آئی کو 50 سے کم کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت ممکنہ طور پر اوور سیل زون میں ہے ، خریدنے کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ ، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اختتامی قیمت برلن بینڈ کے وسط سے نیچے ہو ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت وادی میں ہے ، جو خریداری کے لئے ایک اچھی جگہ ہے۔
اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کے معاملے میں ، جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو ، اس کا اشارہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت ممکنہ طور پر اوور بائڈ زون میں ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی رفتار کم ہوگئی ہے ، اسٹاپ پر غور کیا جانا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، جب بند ہونے والی قیمت بلین بینڈ سے زیادہ ہو تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت زیادہ ہوسکتی ہے ، واپسی کا خطرہ ہے ، مناسب اسٹاپ ہونا چاہئے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے مجموعی طور پر تین انڈیکیٹرز کے فوائد کا استعمال کیا جاتا ہے: چلتی اوسط ، برن بینڈ ، اور RSI ، جو خریدنے اور بیچنے کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے طے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
چلتی اوسط اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے کی رفتار کا تعین کرتی ہے ، برن بینڈ میٹرو اسٹاک کی قیمتوں کے نچلے حصے میں خریدنے کے مقامات کو تلاش کرسکتا ہے ، آر ایس آئی اسٹاک کی اونچائیوں کو خریدنے سے روک سکتا ہے۔ تینوں کا مجموعہ اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے کے وسط دور میں خریدنے کا بہترین وقت طے کرسکتا ہے۔
RSI اور برن کے ساتھ ٹریک پر جانے کا ایک مجموعہ اسٹاک کی قیمتوں میں چوٹیوں کو اچھی طرح سے پکڑ سکتا ہے ، اوور خرید سے بچ سکتا ہے ، اور وقت پر اسٹاپ کو روک سکتا ہے۔
کثیر دورانیہ کے فیصلے کا استعمال کرتے ہوئے ، آپ مختلف سطحوں پر تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ، جس سے منافع کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کی منطق سادہ، واضح اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے، اور یہ درمیانے اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم ، مندرجہ ذیل اہم خطرات موجود ہیں:
پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ۔ حرکت پذیر اوسط ، برین بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو حقیقی حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہو تو ، اس سے تجارت کی تاثیر متاثر ہوگی۔
ایک سے زیادہ مارکیٹوں کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ایک گھوڑے کی مارکیٹ میں ، اسٹاک کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے ، اور اس حکمت عملی کے نقصان کو روکنے کے اقدامات کم موثر ہوسکتے ہیں۔
ایک اسٹاک کا خطرہ۔ یہ حکمت عملی ایک پورٹ فولیو کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ایک اسٹاک کا خطرہ باقی ہے ، جس میں سرمایہ کاری کو متنوع بنانے کی ضرورت ہے۔
اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، حکمت عملی اکثر تجارت کرسکتی ہے۔ اس سے لین دین کی لاگت اور ٹیکس کی فیس میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
پیمائش کے اعداد و شمار کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے تاکہ اشارے کی سگنل کی تعدد زیادہ مناسب ہو۔
خریدنے کی فریکوئنسی کو کم کرنے اور نقصانات کو کم کرنے کے لئے، آپ کو مناسب طریقے سے منتقل اوسط سائیکل کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
سرمایہ کاری کی اقسام میں اضافہ اور سرمایہ کاری کو متنوع بنانے کے ذریعے ایک اسٹاک کے خطرے کو کم کرنا۔
خرید و فروخت اور اسٹاپ کی شرائط میں مناسب نرمی اور تجارت کی تعدد کو کم کرنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مزید گنجائش موجود ہے:
مزید اشارے فلٹرز کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ٹرانزیکشن انڈیکس ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ خریداری کے وقت ٹرانزیکشن میں اضافہ ہوتا ہے ، اور فیصلہ سازی کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
گہری سیکھنے کے الگورتھم کے ساتھ مل کر ، بڑے پیمانے پر اعداد و شمار کی تربیت کے ذریعہ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس میں مزید ٹائم سائیکل کے فیصلے شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ اس کا اطلاق بڑھایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر واضح ، سمجھنے میں آسان ہے ، متعدد اشارے کے فیصلے کو جامع طور پر استعمال کرتی ہے ، جس سے جعلی سگنلوں میں کچھ حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مزید تکنیکی اشارے شامل کرنے کے ذریعے ، فیصلہ سازی کی درستگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانے لمبے فاصلے پر سرمایہ کاری کے لئے موزوں ہے ، اور اس کا استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کرسکتی ہے ، اس کی پوزیشن کے سائز اور اسٹیج نقصان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//
//@author Alorse
//@version=4
strategy("MACD + BB + RSI [Alorse]", shorttitle="BB + MACD + RSI [Alorse]", overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=1000, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
txtVer = "1.0.1"
version = input(title="Version", type=input.string, defval=txtVer, options=[txtVer], tooltip="This is informational only, nothing will change.")
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
// MACD
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12, group="MACD")
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26, group="MACD")
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="MACD")
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="MACD")
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="MACD")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
// Bollinger Bands
bbGroup = "Bollindger Bands"
length = input(20, title="Length", group=bbGroup)
mult = input(2.0, title="StdDev", minval=0.001, maxval=5, group=bbGroup)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI
rsiGroup = "RSI"
lenRSI = input(14, title="Length", minval=1, group=rsiGroup)
// lessThan = input(50, title="Less than", minval=1 , maxval=100, group=rsiGroup)
RSI = rsi(src, lenRSI)
// Strategy Conditions
buy = crossover(macd, signal) and RSI < 50 and close < basis
sell = RSI > 70 and close > upper
// Stop Loss
slGroup = "Stop Loss"
useSL = input(false, title="╔══════ Enable ══════╗", group=slGroup, tooltip="If you are using this strategy for Scalping or Futures market, we do not recommend using Stop Loss.")
SLbased = input(title="Based on", type=input.string, defval="Percent", options=["ATR", "Percent"], group=slGroup, tooltip="ATR: Average True Range\nPercent: eg. 5%.")
multiATR = input(10.0, title="ATR Mult", type=input.float, group=slGroup, inline="atr")
lengthATR = input(14, title="Length", type=input.integer, group=slGroup, inline="atr")
SLPercent = input(10, title="Percent", type=input.float, group=slGroup) * 0.01
longStop = 0.0
shortStop = 0.0
if SLbased == "ATR"
longStop := valuewhen(buy, low, 0) - (valuewhen(buy, rma(tr(true), lengthATR), 0) * multiATR)
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop := (valuewhen(sell, rma(tr(true), lengthATR), 0) * multiATR) + valuewhen(sell, high, 0)
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] > shortStopPrev ? max(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
if SLbased == "Percent"
longStop := strategy.position_avg_price * (1 - SLPercent)
shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + SLPercent)
strategy.entry("Long", true, when=buy)
strategy.close("Long", when=sell, comment="Exit")
if useSL
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longStop)