رشتہ دار طاقت انڈیکس سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-26 10:22:44
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کی بنیاد رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے اشارے پر ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان اور روزانہ نقصان کی حد کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، این وڈیا اسٹاک کو الگورتھمک طور پر تجارت کرنے کے لئے ہے۔ اس کے تجارتی فیصلے اوور بُک اور اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی سگنلز پر انحصار کرتے ہیں ، اس کے مطابق لمبی اور مختصر پوزیشنیں قائم کرتے ہیں۔ دریں اثنا ، حکمت عملی ایک ہی شرط کے نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان پوائنٹس طے کرتی ہے اور مجموعی خطرات پر قابو پانے کے لئے زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان کا فیصد طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

جب آر ایس آئی 37 کی زیادہ فروخت کی حد سے نیچے آجاتا ہے تو ، اسٹاک کی قیمت کو کم قیمت سمجھا جاتا ہے ، اور ایک لمبی پوزیشن لی جائے گی۔ جب آر ایس آئی 75 کی زیادہ خریداری کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسٹاک کی قیمت کو زیادہ قیمت سمجھا جاتا ہے ، اور ایک مختصر پوزیشن لی جائے گی۔ ایک بار جب اسٹاک کی قیمت کی نقل و حرکت پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان نقطہ تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجائے گی۔ اگر زیادہ سے زیادہ روزانہ نقصان خالص قیمت کا 3٪ تک پہنچ جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند ہوجائیں گی اور اس دن کوئی نئی تجارت نہیں کی جائے گی۔

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ تجارتی مواقع کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی سگنلز پر انحصار کرتا ہے۔ 30 سے نیچے آر ایس آئی ایک oversold حالت کی نمائندگی کرتا ہے ، جس سے اسٹاک کی کم قیمت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جبکہ 70 سے اوپر آر ایس آئی کو ایک overbought حالت کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، جس کا مطلب ہے اسٹاک کی زیادہ قیمت۔ یہ حکمت عملی منافع کے ل price قیمت کی تبدیلی کی توقع کرتے ہوئے ، oversold / overbought سطح پر لمبی / مختصر پوزیشنیں کھولتی ہے۔

اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ایک ہی شرط کے نقصانات کو محدود کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب نقصانات پہلے سے طے شدہ فیصد کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو ، پوزیشنوں کو اسٹاپ نقصان کے احکامات کے ذریعہ بند کردیا جائے گا۔ اس کا مقصد ایک ہی تجارت میں بڑے نقصانات سے بچنا ہے۔ روزانہ نقصان کی حد ہر دن کے کل نقصانات کو محدود کرتی ہے۔ اگر نقصان خالص قیمت کے 3٪ سے زیادہ ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند کردی جائیں گی اور اس دن مزید نقصانات کو روکنے کے لئے کوئی نئی تجارت نہیں کی جائے گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس آر ایس آئی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

RSI oversold/overbought سگنل شور ٹریڈنگ مواقع فلٹر کرنے کے لئے نسبتا قابل اعتماد ہیں
سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے ایک شرط کے نقصانات کے خطرات کو محدود کرتا ہے
روزانہ نقصان کی حد انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بڑے نقصانات کو روکتا ہے
حکمت عملی کے قوانین سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں
اپنی مرضی کے مطابق RSI پیرامیٹرز اور سٹاپ نقصان پوائنٹس مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات میں شامل ہیں:

تکنیکی تجزیہ کے آلے کے طور پر آر ایس آئی قیمتوں کے رجحانات اور ان کے وقت کی مکمل پیش گوئی نہیں کرسکتا
غلط سٹاپ نقصان کی پوزیشننگ سے ابتدائی سٹاپ نقصان یا بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے
روزانہ نقصان کی حد اس دن تجارت کو قبل از وقت روک سکتی ہے، ممکنہ مواقع سے محروم
نامناسب پیرامیٹر کی ترتیبات (مثال کے طور پر RSI لمبائی، overbought/oversold thresholds) حکمت عملی کی افادیت کو کمزور کر سکتے ہیں
ناکافی بیک ٹسٹ لائیو ٹریڈنگ میں اصل منافع کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

RSI پیرامیٹرز اور مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں زیادہ سے زیادہ خریدی / زیادہ فروخت کی حدوں کے بہترین مجموعے کا تجربہ کریں
تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر اعداد و شمار کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان فیصد کا حساب لگائیں
مختلف روزانہ نقصان کی حد کی سطحوں کے خطرے اور واپسی کے پروفائلز کا اندازہ کریں
اسٹاک کی ایک ٹوکری میں ٹیسٹ کریں اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاک پولنگ الگورتھم ڈیزائن کریں
متحرک سٹاپ نقصان اور متحرک پوزیشن سائزنگ ڈیزائن کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں جیسے MACD، KD
حکمت عملی کی واپسی کو بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے کے ماڈل متعارف کروائیں

نتیجہ

آر ایس آئی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں تکنیکی اشارے اور رسک کنٹرول میکانزم کی طاقتوں کو ضم کیا گیا ہے تاکہ شور کو فلٹر کیا جاسکے اور تجارتی خطرات کو ایک خاص حد تک کنٹرول کیا جاسکے۔ آسان اور واضح قوانین کے ساتھ ، یہ تعارفی مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر کام کرسکتا ہے۔ تاہم ، اس کے پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کے میکانزم میں مزید اصلاح کی گنجائش ہے ، جس میں احتمالاتی ادائیگی میں کچھ غیر یقینی صورتحال ہے۔ آخر میں ، یہ حکمت عملی ابتدائیوں کے لئے ایک ٹیمپلیٹ حوالہ فراہم کرتی ہے لیکن عملی استعمال کے لئے محتاط تشخیص اور ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔

//@version=5
strategy("RSI Strategy with Daily Loss Limit", overlay=true)

// Define RSI conditions
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
rsiLength = input(15, title="RSI Length")
rsiOverbought = 75
rsiOversold = 37

// Define stop-loss percentage
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Enter long (buy) when RSI is below 40 with stop-loss
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80 with stop-loss
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Track account equity
equityLimit = strategy.equity * 0.97  // Set the daily loss limit to 3%

// Enter long (buy) when RSI is below 40
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

// Stop trading for the day if the daily loss limit is reached
if (strategy.equity < equityLimit)
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں