رشتہ دار طاقت انڈیکس نقصان کو روکنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت کے اشارے ((RSI) اشارے پر مبنی ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان اور دن کے نقصان کی حد کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، NVIDIA اسٹاک پر الگورتھم ٹریڈنگ کی اجازت ہے۔ اس کے تجارتی فیصلے RSI اشارے پر انحصار کرتے ہیں جو اوورلوڈ اور اوور سیل سگنل کی نشاندہی کرتے ہیں ، اور اس کے بعد کثیر لیک پوزیشن بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی میں انفرادی نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کیا گیا ہے ، اور مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ دن کے نقصان کا فیصد طے کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب آر ایس آئی اشارے 37 سے کم ہے تو ، اسٹاک کی قیمت کو کم قیمت سمجھا جاتا ہے ، اس وقت زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 75 سے زیادہ ہے تو ، اسٹاک کی قیمت کو زیادہ قیمت سمجھا جاتا ہے ، اس وقت خالی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان سے زیادہ ہوجاتی ہے تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر ایک دن میں خالص قیمت میں زیادہ سے زیادہ نقصان 3 فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو ، پوزیشن کو روکنے کے لئے ، اور تجارت بند کردی جاتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتی ہے کہ خرید و فروخت کا وقت کب ہے۔ آر ایس آئی 30 سے کم ہونے پر اوور سیل سگنل ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اسٹاک کی قیمت کم ہے۔ اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہونے پر اوور خرید سگنل ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اسٹاک کی قیمت زیادہ ہے۔ حکمت عملی اوور خرید اوور سیل پوائنٹ پر پوزیشن کھولتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بیعانہ کرتی ہے ، اس پر انحصار کرتی ہے کہ اسٹاک کی قیمت منافع بخش ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب نقصان ایک مقررہ فیصد تک پہنچ جاتا ہے تو ، حکمت عملی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس ترتیب سے ایک بڑے نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔ روزانہ نقصان کی حد دن کے مجموعی نقصان کو محدود کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ جب خالص قیمت میں 3٪ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ، حکمت عملی کو بند کردیا جاتا ہے اور مزید نقصان کو روکنے کے لئے کوئی نئی پوزیشن نہیں کھولی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو آر ایس آئی اشارے اور اسٹاپ / ڈیلی نقصان کی حد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ، اس کے فوائد ہیں:
- آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اور اوور سیل کا اندازہ لگانا کچھ حد تک قابل اعتماد ہے ، جس سے کچھ شور تجارتی مواقع کو فلٹر کیا جاسکتا ہے
- نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے واحد نقصان کا خطرہ
- انتہائی حالات میں بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے روزانہ نقصان کی حد
- حکمت عملی کے قواعد واضح، سادہ اور آسانی سے سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے
- مرضی کے مطابق آر ایس آئی پیرامیٹرز اور سٹاپ نقصان کی پوزیشن مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- RSI اشارے تکنیکی تجزیہ کے اوزار کے طور پر ، قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات اور اوقات کی مکمل پیش گوئی نہیں کرسکتے ہیں
- اسٹاپ نقصان کا نقطہ غیر مناسب طریقے سے طے کیا گیا ہے جو بہت جلد یا بہت زیادہ اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے
- دن کے نقصانات کی حد اس دن کے کاروبار کو جلد ختم کر دے گی اور اس کے بعد کے مواقع سے محروم ہو جائے گی
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب (جیسے RSI لمبائی ، اوورلوڈ ، اوورلوڈ ، وغیرہ) حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے
- ناکافی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال سے حکمت عملی کے حقیقی فوائد کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مختلف مارکیٹوں اور مختلف ادوار میں RSI پیرامیٹرز اور اوورلوڈ اوورلوڈ لیول کے بہترین امتزاج کی جانچ کرنا
- تاریخ کے اعداد و شمار پر مبنی زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان کا حساب لگائیں
- مختلف دن کے نقصان کی حد کی سطح کے خطرے کے فوائد کا اندازہ لگانا
- اسٹاک پول کے الگورتھم کو متعدد اسٹاک پر ٹیسٹ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ استحکام کو بہتر بنایا جاسکے
- دیگر اشارے جیسے MACD، KD وغیرہ کے ساتھ ڈیزائن متحرک سٹاپ نقصان، متحرک پوزیشن سائز
- مشین لرننگ الگورتھم میں اضافے سے اسٹریٹجک منافع میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
اس نسبتاً طاقت کے اشاریہ کو روکنے کی حکمت عملی میں تکنیکی اشارے اور خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے شور کے تجارتی مواقع کو کچھ حد تک فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور تجارتی خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی آسان ، واضح اور عملی ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت میں داخل ہونے والی حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ تاہم ، اس کے پیرامیٹرز کی ترتیب اور روک تھام کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس میں منافع کے امکانات کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی ابتدائیوں کے لئے ایک حوالہ ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی استعمال میں محتاط تشخیص اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
//@version=5
strategy("RSI Strategy with Daily Loss Limit", overlay=true)
// Define RSI conditions
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
rsiLength = input(15, title="RSI Length")
rsiOverbought = 75
rsiOversold = 37
// Define stop-loss percentage
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
// Enter long (buy) when RSI is below 40 with stop-loss
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)
// Enter short (sell) when RSI is above 80 with stop-loss
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)
// Track account equity
equityLimit = strategy.equity * 0.97 // Set the daily loss limit to 3%
// Enter long (buy) when RSI is below 40
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)
// Enter short (sell) when RSI is above 80
if (rsiValue > rsiOverbought)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)
// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
// Stop trading for the day if the daily loss limit is reached
if (strategy.equity < equityLimit)
strategy.close_all()