N مسلسل K-لائن بند کرنے کی حکمت عملی منفی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، اور ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جب N روٹ K لائن کی مسلسل نفی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں nCounter متغیر کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ لگاتار خرید و فروخت کی تعداد کا حساب لگایا جاسکے۔ جب بند قیمت کھلی قیمت سے کم ہو تو ، nCounter کی قدر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب بند قیمت کھلی قیمت سے زیادہ ہو تو ، nCounter کو 0 پر دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ جب nCounter ان پٹ پیرامیٹر nLength تک پہنچ جاتا ہے تو ، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ لگاتار NRoot K لائن خرید و فروخت کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ، اور اس کی پیداوار کی سگنل C2 = 1 ہے۔
جب سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، اگر اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، پوزیشن کو خالی کردیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی خالی پوزیشن ہے تو ، اسے برقرار رکھیں۔ پوزیشن کھولنے کے بعد ، پوزیشن کھولنے کی قیمت کو پوسٹ پرائس کے ذریعہ ریکارڈ کریں۔ پوزیشن کھولنے کی قیمت کو ایک بنیاد کے طور پر ، اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کریں: اگر قیمت اسٹاپ مارجن تک پہنچ جاتی ہے ((پوزیشن کھولنے کی قیمت + ان پٹ پیرامیٹرز takeprofit) ، پوزیشن کو صاف کریں اور دوبارہ ترتیب دیں۔ اگر قیمت اسٹاپ نقصان تک پہنچ جاتی ہے ((پوزیشن کھولنے کی قیمت - ان پٹ پیرامیٹرز stopnumber) ، پوزیشن میں داخل ہوں اور دوبارہ ترتیب دیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- قوانین سادہ اور واضح ہیں اور ان پر عمل درآمد آسان ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے لچکدار.
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپنانے سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات:
- مسلسل N روٹ K لائن اختتام اور خاتمے کو مکمل طور پر رجحان کی تبدیلی کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے ، جھوٹے ٹوٹ پڑنے کا امکان ہے۔ N قدر کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا دوسرے اشارے کی توثیق کے ساتھ مل کر۔
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب سے قبل از وقت باہر نکلنے یا نقصان میں توسیع ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق معقول پیرامیٹرز طے کیے جائیں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
رجحانات کو فلٹر کرنے میں اضافہ کریں تاکہ غیر واضح مارکیٹوں میں آنے والے قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کو غلط اندازہ لگایا جاسکے۔ مثال کے طور پر مجموعی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے میڈین لائن جیسے اشارے شامل کریں۔
حجم میں اضافہ ، مثال کے طور پر ، حجم میں اضافہ ، رجحان کی تبدیلی کی بہتر تصدیق کرتا ہے۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کو زیادہ ذہین بنانے کے لئے ، جیسے کہ گھومنے والی اسٹاپ ، تناسب اسٹاپ وغیرہ کا استعمال کریں۔
مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ nLength کی قیمت کو ریئل ٹائم مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قلیل مدتی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے قریبی قیمتوں اور قیمتوں کے درمیان بڑے پیمانے پر تعلقات کی بنیاد پر ہے ، جب تجارت کا نشان لگایا جاتا ہے تو اس کا نشان لگایا جاتا ہے۔ حکمت عملی سادہ اور بدیہی ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اس میں اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہے ، جس سے کچھ شور کی تجارت کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، کچھ غلط سگنل کا خطرہ بھی موجود ہے ، اور دیگر ہائپ ویو اشارے کے ساتھ مل کر اصلاح کی سفارش کی گئی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، رسک مینجمنٹ اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مختصر لائن ٹول کا انتخاب ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Down", shorttitle="NBD Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C2, title='NBD', color=color.red)