مومنٹم انڈیکیٹر اور اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کی مشترکہ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے رجحاناتی اشارے اور بے ترتیب اشارے کا مشترکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رجحاناتی اشارے میں DI + ، DI- اور ADX لائنیں رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ، اور بے ترتیب اشارے میں٪ K لائنوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں ڈی آئی + سے زیادہ ، ڈی ڈی ایکس 25 سے زیادہ اور 20٪ K سے کم ہونے پر ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب ڈی آئی - DI + ، ADX 25 سے زیادہ اور 80٪ K سے زیادہ ہے تو خالی سر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی میں ایک جدید متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں آخری نقطہ کے بعد اعلی ترین اور کم سے کم قیمت کو متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل حصوں پر مبنی ہے:
رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے رجحانات: ڈی آئی + ، ڈی آئی - اور اے ڈی ایکس کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کا تعین کریں۔ جب ڈی آئی + ڈی آئی - سے زیادہ ہوتا ہے تو ، کثیر رخا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ جب ڈی آئی - ڈی آئی + سے زیادہ ہوتا ہے تو ، ہوائی جہاز کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ اے ڈی ایکس رجحانات کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اعداد و شمار جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجحان زیادہ واضح ہوتا ہے۔
بے ترتیب اشارے کے ذریعہ اوور بیئر اور اوور سیل کا اندازہ لگائیں: بے ترتیب اشارے میں٪ K لائن موجودہ اختتامی قیمتوں کو ایک خاص دورانیے میں سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کے مقابلے میں ظاہر کرتی ہے ، جس کا استعمال یہ فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت ہے۔ جب٪ K 20 سے کم ہے تو یہ زیادہ فروخت ہے ، اور 80 سے زیادہ ہے تو یہ زیادہ خرید ہے۔
سگنل پیدا منطق: رجحان اشارے اور بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی ڈی آئی + ڈی - ((کثیر سر رجحان) ، ADX 25 سے زیادہ ((مسلسل واضح ہے) اور٪ K 20 سے کم ((اوور سیل)) پر ایک کثیر سر سگنل پیدا کرتی ہے۔ ڈی آئی - ڈی + ((ہوائی سر رجحان) ، ADX 25 سے زیادہ اور٪ K 80 سے زیادہ ((اوور خرید) پر ایک خالی سر سگنل پیدا کرتی ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ: آخری انٹری پوائنٹ کے بعد اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کو ریکارڈ کریں ، اسے متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں۔ اس طرح منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
رجحاناتی اشارے اور بے ترتیب اشارے کے دوہری فیصلے کے ساتھ مل کر ، اعلی وشوسنییتا ہے۔ رجحاناتی اشارے اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، بے ترتیب اشارے مقامی خصوصیات کو پکڑتے ہیں ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
جدید متحرک نقصان کا طریقہ کار۔ حالیہ اتار چڑھاؤ کے مطابق نقصان کا نقطہ طے کرنا ، مارکیٹ کی اصل صورتحال کے مطابق خطرے کو کنٹرول کرنے کے قابل ، نقصان کا اثر اچھا ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کم ہیں ، ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ اہم پیرامیٹرز صرف اشارے کی لمبائی کا حساب کتاب کرتے ہیں ، حکمت عملی کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانا آسان ہے۔
مختلف اقسام اور ادوار کے لئے وسیع پیمانے پر قابل اطلاق۔ یہ حکمت عملی اسٹاک ، فاریکس ، کریپٹو کرنسی اور دیگر مالیاتی منڈیوں میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔
پائن اسکرپٹ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے ، براہ راست ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں لاگو کیا جاسکتا ہے ، آسان اور تیز ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
جب رجحان میں ہلچل ہوتی ہے تو ، غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس وقت ADX نسبتا low کم ہوتا ہے ، پوزیشن کو کم کرنا چاہئے تاکہ خطرے سے بچ سکے۔
بے ترتیب اشارے خود ہی ایک پس منظر اشارے ہیں ، جب سگنل پیدا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ردوبدل ہوسکتا ہے۔ دوسرے پیشگی اشارے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑا جائے۔
متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو مکمل طور پر بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے جھٹکے سے بچنے کے لئے نہیں ہے.
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے۔ مناسب اشارے کی لمبائی کے پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔
مجموعی طور پر مارکیٹ کے حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر معمولی نقصانات سے بچنے کے لئے اہم بلیک سویون واقعات کی صورت میں حکمت عملی کو روک دیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
دوسرے فیصلے کے اشارے شامل کریں ، ایک سے زیادہ فلٹر بنائیں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر اوسط لائن فیصلے کے رجحان میں شامل ہونا ، MACD فیصلے سے ہٹنا وغیرہ۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں۔ آپ تاریخی اعداد و شمار کو دوبارہ دیکھ کر سب سے موزوں اشارے کی لمبائی کا تعین کرسکتے ہیں۔
مختلف اقسام اور تجارت کے دورانیے کے مطابق مختلف پیرامیٹرز مرتب کریں۔ اعلی تعدد تجارت کے لئے موزوں اقسام حساب کتاب کی مدت کو کم کرسکتے ہیں۔
getInfo فنکشن اور لاگ ریکارڈنگ فنکشن کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے تجزیہ اور اصلاح کی سہولت کے لئے تفصیلی ٹرانزیکشن لاگ اور اشارے کا ڈیٹا آؤٹ پٹ کریں۔
پائن ایڈیٹر میں چارٹ ڈرائنگ شامل کی گئی ہے، جس میں ٹریڈنگ سگنل پوائنٹس دکھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاپ نقصان لائن کی نقل و حرکت بھی دکھائی جا سکتی ہے۔
انتباہ کے فنکشن کو تیار کریں ، مخصوص شرائط کو پورا کرنے پر پیغام کی یاد دہانی بھیجیں ، تاکہ بروقت مداخلت کی سہولت فراہم کی جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان اشارے اور بے ترتیب اشارے کی طاقت کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے ، جس میں رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ اوور بیئر اوور سیل زون کی نشاندہی کی گئی ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، اس حکمت عملی کے ڈیزائن کردہ متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ ، جس سے خطرے کا کنٹرول زیادہ ذہین اور خودکار ہوجاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا اشارہ قابل اعتماد ، وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ، استعمال میں آسان ہے ، اور یہ ایک موثر اور عملی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی بہتر کارکردگی حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DMI with Stochastic and Dynamic Stop-Loss", shorttitle="DMI_Stoch_SL", overlay=true)
length = input(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
stochKLength = input(14, title="Stochastic %K Length")
stochDLength = input(3, title="Stochastic %D Length")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length, length)
stochKLine = ta.stoch(close, high, low, stochKLength)
var float lowestClose = na
var float highestClose = na
lowestClose := na(lowestClose) ? close : math.min(lowestClose, close)
highestClose := na(highestClose) ? close : math.max(highestClose, close)
longCondition = (diPlus > diMinus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine < 20)
shortCondition = (diMinus > diPlus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine > 80)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=lowestClose)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=highestClose)