1. مربع
  2. متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ ڈی ایم آئی اور اسٹوکاسٹک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ ڈی ایم آئی اور اسٹوکاسٹک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-26 14:30:23
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ تجارتی حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (ڈی ایم آئی) اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو جوڑتی ہے۔ ڈی ایم آئی ، اپنی ڈی آئی + ، ڈی آئی لائنز اور اوسط ڈائریکشنل انڈیکس (اے ڈی ایکس) کے ساتھ ، رجحان کی طاقت اور سمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل (خرید) جاتی ہے جب ڈی آئی + ڈی آئی + ، اے ڈی ایکس 25 سے اوپر ہے اور اسٹوکاسٹک % کے 20 سے نیچے ہے (اوور سیلڈ) ۔ یہ مختصر (فروخت) جاتی ہے جب ڈی آئی + ڈی آئی + سے اوپر ہے ، اے ڈی ایکس 25 سے اوپر رہتا ہے اور اسٹوکاسٹک % کے 80 (اوور شاپڈ) سے تجاوز کرتا ہے۔ حالیہ سب سے زیادہ اور سب سے کم بند ہونے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح خطرے کے کنٹرول کو بہتر بناتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. رجحان کی نشاندہی کے لئے ڈی ایم آئی: ڈی ایم آئی کی ڈی آئی + ، ڈی آئی - اور اے ڈی ایکس لائنیں مارکیٹ کے رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرتی ہیں۔ ڈی آئی + DI سے اوپر ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ ڈی آئی - ڈی آئی + سے اوپر ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اعلی ADX اقدار مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں۔

  2. زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کے لئے اسٹوکاسٹکاسٹوکاسٹک کی %K لائن حالیہ اعلی اور کم سے کم کے سلسلے میں موجودہ قریب دکھاتی ہے۔ 20 سے نیچے کی اقدار کا مطلب ہے کہ زیادہ فروخت ہوئی ہے جبکہ 80 سے اوپر کی قیمت زیادہ خریدی گئی ہے۔

  3. سگنل منطق:ڈی ایم آئی اور اسٹوکاسٹک کو ملا کر ، حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے جب ڈی آئی +> ڈی آئی- ((اعلی رجحان) ، اے ڈی ایکس> 25 (ٹرینڈ کی طاقت) اور اسٹوکاسٹک٪ کے <20 (زیادہ فروخت) ۔ یہ مختصر ہوجاتا ہے جب ڈی آئی-> ڈی آئی + (بیچنے کا رجحان) ، اے ڈی ایکس> 25 اور٪ کے> 80 (زیادہ خرید) ۔

  4. متحرک سٹاپ نقصان: اندراج کے بعد حالیہ سب سے زیادہ اور سب سے کم بند ہونے والے متحرک سٹاپ نقصان کی سطح کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ، جو موافقت پذیر رسک کنٹرول کی اجازت دیتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. ڈی ایم آئی (ٹرینڈ) اور اسٹوکاسٹک (اوور بکٹ / اوور سیل) سے دوہری تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے اعلی وشوسنییتا۔

  2. حالیہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر جدید متحرک اسٹاپ نقصان بہتر خطرہ کنٹرول کی اجازت دیتا ہے۔

  3. کم پیرامیٹرز سے اصلاح اور نفاذ آسان ہوجاتا ہے۔

  4. مالیاتی منڈیوں (اسٹاک ، فاریکس ، کریپٹو وغیرہ) اور ٹائم فریموں میں وسیع موافقت۔

  5. پائن اسکرپٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر براہ راست درخواست کی اجازت دیتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

غور کرنے کے لیے کچھ خطرات:

  1. ADX کم ہے جب رجحان مارکیٹوں میں ممکنہ غلط سگنل. پوزیشن سائزنگ کو کم.

  2. اسٹوکاسٹک ایک پسماندہ اشارے ہے۔ مارکیٹ سگنل کے وقت الٹ سکتی ہے۔ معروف اشارے کے ساتھ مل کر۔

  3. متحرک رکاوٹوں سے بڑے پیمانے پر رجحان کی تبدیلیوں سے مکمل طور پر بچا نہیں جاسکتا۔ معقول رکاوٹ کا فاصلہ ضروری ہے۔

  4. ناقص پیرامیٹر ٹوننگ کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمبائی مقرر کی جانی چاہئے۔

  5. بلیک سوان واقعات غیر معمولی نقصانات کو روکنے کے لئے حکمت عملی معطلی کی ضرورت ہوتی ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. زیادہ اشارے جیسے چلتی اوسط اور MACD کے ساتھ فلٹرز کو شامل کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کی اصلاح سے زیادہ سے زیادہ ترتیبات کو دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. آلہ اور ٹائم فریم پر مبنی پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ تیز آلات کم لمبائی استعمال کرسکتے ہیں۔

  4. تفصیلی لاگ آؤٹ پٹ شامل کریں getInfo کا استعمال کرتے ہوئے () آسان تجزیہ اور بہتر بنانے کے لئے.

  5. اضافی بصیرت کے لئے چارٹ پر سگنل پوائنٹس اور سٹاپ نقصان کی لائنز کو پلاٹ کریں۔

  6. اپنی مرضی کے مطابق انتباہات تیار کریں تاکہ فوری مداخلت کی اجازت دینے کے لئے بروقت اطلاعات موصول ہوں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ڈی ایم آئی اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ تجارتی اندراجات کے لئے رجحان کی سمت اور زیادہ خرید / فروخت کی سطح کی نشاندہی کی جاسکے۔ جدید متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی زیادہ ذہین رسک کنٹرول کو قابل بناتا ہے۔ قابل اعتماد سگنلز ، وسیع اطلاق ، استعمال میں آسانی اور تخصیص کے ساتھ ، یہ ایک موثر الگورتھمک تجارتی حکمت عملی ہے۔ مزید اصلاحات سے اعلی کارکردگی حاصل ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DMI with Stochastic and Dynamic Stop-Loss", shorttitle="DMI_Stoch_SL", overlay=true)

length = input(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
stochKLength = input(14, title="Stochastic %K Length")
stochDLength = input(3, title="Stochastic %D Length")

[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length, length)
stochKLine = ta.stoch(close, high, low, stochKLength)

var float lowestClose = na
var float highestClose = na
lowestClose := na(lowestClose) ? close : math.min(lowestClose, close)
highestClose := na(highestClose) ? close : math.max(highestClose, close)

longCondition = (diPlus > diMinus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine < 20)
shortCondition = (diMinus > diPlus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine > 80)

if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=lowestClose)

if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=highestClose)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں