1. مربع
  2. رینبو اوسیلیٹر بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

رینبو اوسیلیٹر بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-26 15:08:17
ٹیگز:

img

جائزہ

رینبو آسکیلیٹر بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی رینبو آسکیلیٹر اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی طویل اور مختصر پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے قیمت اور چلتی اوسط کے درمیان انحراف کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کی رجحان کی سمت اور طاقت کا فیصلہ کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے رینبو آسکیلیٹر (آر او) ہے جو مندرجہ ذیل طریقے سے شمار کیا جاتا ہے:

RO = 100 * ((Close - 10-day Moving Average) / (HHV(High, N) - LLV(Low, N)))

جہاں 10 دن کا چلتا ہوا اوسط آخری 10 ادوار کے دوران بند ہونے والی قیمتوں کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے۔ یہ اشارے اس کی اپنی چلتی اوسط سے متعلق قیمت کے انحراف کی عکاسی کرتا ہے۔ جب RO > 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہے ، ایک تیزی کا اشارہ ہے۔ جب RO < 0 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت چلتی اوسط سے نیچے ہے ، ایک bearish اشارہ۔

حکمت عملی میں ایک معاون اشارے کا حساب بھی لگایا گیا ہے - بینڈوڈتھ (آر بی) ، جس کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:

RB = 100 * ((Highest value of moving averages - Lowest value of moving averages) / (HHV(High, N) - LLV(Low, N)))

آر بی حرکت پذیر اوسط کے درمیان چوڑائی کی عکاسی کرتا ہے۔ آر بی جتنا بڑا ہوگا ، قیمت میں اتار چڑھاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا ، اور اس کے برعکس قیمت زیادہ مستحکم ہوگی۔ آر بی اشارے کا استعمال مارکیٹ کے استحکام کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

RO اور RB اشارے کی اقدار کے مطابق، حکمت عملی قیمت کے انحراف اور مارکیٹ کے استحکام کی ڈگری کا اندازہ کرتی ہے، اور طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لئے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. دوہری اشارے کا فیصلہ ایک اشارے کے فیصلے کی حدود سے بچتا ہے۔
  2. قیمتوں کے رجحانات اور مارکیٹ کے استحکام کا ایک ساتھ جائزہ لے سکتے ہیں۔
  3. حساب لگانے میں آسان، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان۔
  4. بصری اشارے ایک rainbow اثر بناتے ہیں جو بدیہی اور پڑھنے میں آسان ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. RO اور RB اشارے کی غلط پیرامیٹر سیٹنگ غلط ٹریڈنگ سگنل کا سبب بن سکتی ہے۔
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں میں غلط سگنل اور کثرت سے تجارت پیدا ہوتی ہے۔
  3. غیر مناسب بیک ٹسٹنگ کی مدت اور مصنوعات کا انتخاب حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرے گا۔
  4. تجارتی اخراجات پر غور نہیں کیا جاتا، اصل نتائج خراب ہوسکتے ہیں۔

انسداد اقدامات:

  1. RO اور RB اشارے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر حالات شامل کریں.
  3. مناسب بیک ٹسٹنگ سائیکل اور قسم کا انتخاب کریں۔
  4. ٹرانزیکشن لاگت کا حساب لگائیں اور اس پر غور کریں۔

اصلاح

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ڈرامائی اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے RO اشارے پر ہموار خصوصیت شامل کریں.
  2. ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
  3. منافع میں اضافہ کرنے کے لئے پورٹ فولیو ٹریڈنگ کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر.
  4. پیشن گوئی اور اشارے کی تاثیر کا اندازہ لگانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔
  5. مختلف اقسام کے لیے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ موافقت کو بہتر بنایا جا سکے۔

نتیجہ

رینبو آسکیلیٹر بیک ٹسٹنگ حکمت عملی قیمتوں اور چلتی اوسط کے درمیان انحراف کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات اور استحکام کا جائزہ لیتی ہے ، اور اس معلومات کا استعمال طویل / مختصر تجارتی فیصلے کرنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بدیہی ، لاگو کرنے میں آسان ، اور کچھ عملی قیمت رکھتی ہے۔ لیکن کچھ خطرات بھی ہیں جن کو پیرامیٹرز اور تجارتی قواعد کو بہتر بنانے سے خطرہ کو کم کرنے اور حقیقی تجارتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل mit کم کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/03/2018
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not 
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they 
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify 
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator 
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally 
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
//
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the 
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As 
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and 
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more 
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow 
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more 
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20, 
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where 
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value. 
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge 
// the strength of the move.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Rainbow Oscillator Backtest")
Length = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA1 = sma(close, Length)
xMA2 = sma(xMA1, Length)
xMA3 = sma(xMA2, Length)
xMA4 = sma(xMA3, Length)
xMA5 = sma(xMA4, Length)
xMA6 = sma(xMA5, Length)
xMA7 = sma(xMA6, Length)
xMA8 = sma(xMA7, Length)
xMA9 = sma(xMA8, Length)
xMA10 = sma(xMA9, Length)
xHH = highest(close, LengthHHLL)
xLL = lowest(close, LengthHHLL)
xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
clr = iff(xRBO >= 0, green, red)
pos = iff(xRBO > 0, 1,
       iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xRBO, color=clr, title="RO", style= histogram, linewidth=2)
p0 = plot(0, color = gray, title="0")
p1 = plot(xRB, color=green, title="RB")
p2 = plot(-xRB, color=red, title="RB")
fill(p1, p0, color=green)
fill(p2, p0, color=red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں