جڑتا اشارے تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
انیٹری اشارے ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو رشتہ دار اتار چڑھاؤ اشاریہ (RVI) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی سیکیورٹیز کے RVI کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ ، اسٹاک یا کرنسی کے جوڑے کی حرکیات اور رجحانات کی پیمائش کرتی ہے۔ یہ طویل مدتی رجحانات کی سمت کا تعین کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی پوزیشن قائم کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے یہ ہیں:غیر فعال اشارے(Inertia Indicator) ، جس کی قدر کی حد 0 سے 100 کے درمیان ہے۔ 50 سے زیادہ اشارے مثبت تعصب کی نمائندگی کرتے ہیں ، اور 50 سے کم منفی تعصب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب تک تعصب کی قیمت 50 سے زیادہ رہتی ہے ، طویل مدتی رجحان کو اوپر کی طرف سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نیچے کی طرف رجحان ہے۔
انڈیکس کا حساب کتاب مندرجہ ذیل ہے:
- ایک مخصوص مدت کے اندر اسٹاک کے اختتامی قیمت میں معیاری فرق StdDev کا حساب لگائیں
- آج کے اختتامی قیمت اور کل کے اختتامی قیمت کے موازنہ کے مطابق ، اوپر کی طرف مائل u اور نیچے کی طرف مائل d کا حساب لگائیں
- u اور d کا حساب لگائیں اور ہموار کریں ، nU اور nd اشارے حاصل کریں
- رشتہ دار اتار چڑھاؤ کے انڈیکس nRVI = 100 * nU / (nU + nD) کا حساب لگائیں
- nRVI پر ایک اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، nRes کی حتمی انترنیت حاصل کریں
اگر nRes 50 سے زیادہ ہے تو ، ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر 50 سے کم ہے تو ، ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے، مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے، اور زلزلے کے حالات میں اکثر پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے. اس کے علاوہ، نسبتا سادہ اشارے کے حساب سے، کمپیوٹنگ وسائل کی کم ضرورت ہوتی ہے، جو الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اشارے خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں ، سو فیصد موڑ کی گرفتاری نہیں کرسکتے ہیں۔ اس سے پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اشارے کی پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ پیمائش کے بعد بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ پوزیشن کھولنے کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید عوامل کا استعمال کیا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز کے بہترین مجموعہ کو تلاش کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز اور سلائڈنگ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو تبدیل کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔ حرکت پذیری اوسط ، آر ایس آئی جیسے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کریں ، مزید عوامل سے فائدہ اٹھائیں۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ۔ مارکیٹ کی صورتحال اور اشارے کی مقدار کے مطابق ہر تجارت کے لئے پوزیشن کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خودکار اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی۔ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین کریں ، جو ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکے۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، غیر فعال اشارے کی تجارتی حکمت عملی ایک سادہ اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ غیر فعال اشارے کی بنیاد پر قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور تجارتی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے کا مجموعہ وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھانا ، ایک الگورتھم حکمت عملی ہے جو مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")