1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس مقداری حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-26 17:02:29
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج گولڈن کراس کوانٹیٹیٹو حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے دو موونگ ایوریجز کے حساب سے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے اور کم خطرہ کی تجارت کو قابل بناتی ہے۔ جب مختصر مدت کی موونگ ایوریج طویل مدت کی موونگ ایوریج سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک گولڈن کراس سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب مختصر مدت کی موونگ ایوریج لمبی سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، مختصر مدت کے لئے موت کا کراس سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں غلط وقفوں سے بچنے کے لئے قیمت چینل کے اشارے بھی شامل ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس مقداری حکمت عملی حرکت پذیر اوسط نظریہ پر مبنی ہے۔ حرکت پذیر اوسط مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتے ہیں اور طویل مدتی رجحانات کی سمتوں کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔ جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط طویل مدت کی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے مارکیٹ میں اضافے کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے اور یہ خرید کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط لمبی سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، یہ نیچے کی طرف الٹ پڑنے کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ فروخت کا اشارہ ہے۔ یہ حکمت عملی حرکت پذیر اوسط کے دو گروپ مرتب کرتی ہے - پہلا 2 دن اور 3 دن کی حرکت پذیر اوسط ہے ، اور دوسرا 420 دن کی حرکت پذیر اوسط ہے۔ جب 2 دن کی خرید 3 دن کی حرکت پذیر اوسط سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ایک سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب یہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ 420 دن کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال مختصر مدت کے pullbacks سے بچنے کے لئے طویل مدتی تجارتی رجحان کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے کوڈ کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. 2 دن، 3 دن، اور 420 دن کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں
  2. دو روزہ اور تین روزہ اوسط کے درمیان گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کا فیصلہ کریں
  3. سگنلز کو فلٹر کرنے اور جھوٹے وقفے سے بچنے کے لئے 420 دن کی چلتی اوسط کا استعمال کریں
  4. خرید و فروخت کے سگنل پیدا کریں

مخصوص اصول یہ ہیں:

  1. دو روزہ سادہ چلتی اوسط n2ma اور تین روزہ سادہ چلتی اوسط nma کا حساب پچھلے تین دنوں کی بندش کی قیمتوں کی بنیاد پر لگائیں۔
  2. پچھلے 420 دنوں کی اختتامی قیمتوں کے 420 دن کے وزن والے چلتے ہوئے اوسط کے حساب سے حساب لگائیں
  3. خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب n2ma nma سے اوپر جاتا ہے
  4. ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے جب n2ma nma سے نیچے گزر جاتا ہے
  5. سگنل فلٹر کرنے کے لئے rvwma کا استعمال کریں ، صرف جب n2ma rvwma سے نیچے ہو اور صرف جب n2ma rvwma سے اوپر ہو تو فروخت کا سگنل تیار کریں

یہ مختصر مدت کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو دوہری حرکت پذیر اوسط کراسنگ کے ساتھ موڑ کے مقامات کا تعین کرکے پکڑتا ہے اور غلط تجارت سے بچنے کے لئے پیرامیٹر فلٹرز مرتب کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی نسبتا high اعلی منافع کے عنصر کے ساتھ مختصر مدت کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس مقداری حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ اور قابل اعتماد: قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط کراسنگ کا استعمال کرتا ہے ، جو براہ راست اور واضح سگنل پیدا کرتا ہے۔
  2. اعلی حساسیت: دو روزہ اور تین روزہ حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑنے کے لئے کافی حساس ہونے کے لئے مقرر کیا گیا ہے
  3. شور فلٹرنگ: شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور غلط تجارت سے بچنے کے لئے قیمت چینل اشارے شامل کرتا ہے
  4. مضبوط موافقت: دوہری حرکت پذیر اوسط کراسنگ کے نظریہ کو مختلف مصنوعات اور وقت کے فریموں کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہے ، جس سے اس کا نفاذ آسان ہوجاتا ہے
  5. بہتر بنانے کے لئے آسان: بڑی اصلاح کی جگہ منتقل اوسط پیرامیٹر مجموعے کو تبدیل کرنے اور فلٹر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف سے
  6. حقیقی تجارت کی توثیق: دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملیوں کو رواں تجارت میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی کے ساتھ درست کیا گیا ہے

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس کیونٹیٹیٹیو حکمت عملی میں بھی مندرجہ ذیل خطرات ہیں:

  1. واپسی کا خطرہ: قلیل مدتی ریبیونڈز اسٹاپس کا سبب بن سکتے ہیں
  2. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: طویل مدتی رجحان کی تبدیلی کی وجہ سے اچانک واقعات نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں
  3. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: غلط پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی کو خراب کرسکتے ہیں
  4. زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: پیرامیٹر کی زیادہ سے زیادہ اصلاح سے زیادہ فٹنگ ہوسکتی ہے
  5. لائیو ٹریڈنگ کے انحراف کا خطرہ: بیک ٹسٹنگ اور لائیو ٹریڈنگ کے درمیان اختلافات کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں

خطرات کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں:

  1. واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول سٹاپ نقصان مقرر کریں
  2. مارکیٹ کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے بنیادی اصولوں کو یکجا کریں
  3. اصلاح کے لئے مناسب مصنوعات اور ادوار کا انتخاب کریں
  4. مناسب پیرامیٹر حساسیت ٹیسٹنگ کرتے ہیں
  5. براہ راست ٹریڈنگ کی تصدیق شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

دوہری حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس مقداری حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: بہترین پیرامیٹر مجموعہ کا انتخاب کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط اور چینل اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ جینیاتی الگورتھم اصلاح میں مدد کرسکتے ہیں۔

  2. وقت کا انتخاب: مختلف مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر سب سے مناسب حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کا انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر ، دلچسپی سے متعلق مصنوعات کے لئے مختصر مدت کے حرکت پذیر اوسط مقرر کریں۔

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی اصلاح: متحرک رکاوٹیں، پیچھے رکاوٹیں وغیرہ کو روکنے کے لئے روکنے سے روکنے کے لئے.

  4. سمتی تجارتی اصلاح: ٹرینڈ اشارے شامل کریں اور ٹرینڈ ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے ٹرینڈ کی پیروی کرنے والی کارروائیوں کو اپنائیں۔

  5. مشین لرننگ کا مجموعہ: LSTM، RNN اور دیگر گہری سیکھنے کے ماڈلز کا استعمال کریں تاکہ سگنل کی کوالٹی کا جائزہ لینے اور انٹری ٹائمنگ کا تعین کرنے میں مدد ملے۔

نتیجہ

ڈبل موونگ ایوریج گولڈن کراس مقداری حکمت عملی منتقل اوسط کراس اوورز کے آسان اصول کے ذریعے قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کا تعین کرتی ہے۔ چینل اشارے ترتیب دینے سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں سیدھی منطق ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے جس میں رواں تجارت میں نسبتا good اچھی کارکردگی کی توثیق ہوتی ہے۔ یہ ایک تجویز کردہ مقداری حکمت عملی ہے جسے پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، مشینی سیکھنے اور بہت کچھ کے ذریعے اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے تاکہ اس سے بھی بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکے۔ یہ حکمت عملی کرپٹو کرنسیوں اور اسٹاک جیسی مصنوعات میں الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//                                                Indicator420 by SeaSide420
strategy("Indicator420 strategy", overlay=true)
q=input(title="HullMA",defval=420)
z=input(title="HullMA cross",defval=3)
a=input(title="VWMA",defval=14)
rvwma=vwma(close,round(a))
rvwma2=vwma(close,round(a*2))
rvwma3=vwma(close,round(a*3))
n2ma=2*wma(close,round(z/2))
nma=wma(close,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(close[1],round(z/2))
nma1=wma(close[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(close[2],round(q/2))
nma2=wma(close[2],q)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
b=n1>n2?red:lime
c=n1>n2?green:red
d=n3>rvwma3?red:green
e=rvwma2>rvwma3?green:red
f=n1>n2?red:green
//plot(rvwma3, color=e, linewidth=1)
plot(cross(rvwma, rvwma2) ? rvwma : na, style = line,color=e, linewidth = 1)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line,color=b, linewidth = 3)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<1 and n1<rvwma3
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<1 and n1>rvwma3
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں