1. مربع
  2. ای ایم اے فلٹر اور سیشن ٹائم فریم کے ساتھ اوپر بمقابلہ نیچے قریبی موم بتیاں حکمت عملی

ای ایم اے فلٹر اور سیشن ٹائم فریم کے ساتھ اوپر بمقابلہ نیچے قریبی موم بتیاں حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 14:38:28
ٹیگز:

img

1. حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی کا نام اپ بمقابلہ ڈاؤن کلوز موم بتیاں حکمت عملی ہے جس میں ای ایم اے فلٹر اور سیشن ٹائم فریم ہیں۔ یہ مارکیٹ کے جذبات کا تعین کرنے کے لئے ایک خاص نظرثانی کی مدت میں قریب اور نیچے قریب موم بتیوں کی تعداد گنتی ہے ، جس میں ای ایم اے فلٹر اور مخصوص سیشنوں میں تجارت کے ساتھ مل کر طویل اور مختصر سگنل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

۲. حکمت عملی منطق

بنیادی منطق حالیہ نظرثانی کی مدت میں قریب قریب موم بتیوں (اپ کلوز کاؤنٹ) اور نیچے قریب موم بتیوں (نیچے کلوز کاؤنٹ) کی تعداد گننا ہے۔ اگر اپ کلوز کاؤنٹ بڑا ہے تو ، یہ ایک تیزی کی مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر ڈاؤن کلوز کاؤنٹ بڑا ہے تو ، یہ ایک bearish مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ای ایم اے اشارے کو فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب قیمت > ای ایم اے ، اور مختصر جب قیمت < ای ایم اے۔ یہ سیشن 1 اور سیشن 2 کو تجارتی سیشن کے طور پر بھی طے کرتا ہے۔

تفصیلی منطق:

لانگ سگنل اس وقت ٹرگر ہوتا ہے جب: inSession true (ٹریڈنگ سیشنز میں) اور upCloseCount > downCloseCount (زیادہ قریب موم بتیاں) اور close > ema (بند کرنے کی قیمت EMA سے زیادہ) اور currentSignal نہیں ہے long (کوئی موجودہ پوزیشن نہیں) ۔

شارٹ سگنل اس وقت ٹرگر ہوتا ہے جب: inSession true اور downCloseCount > upCloseCount (زیادہ نیچے بند موم بتیاں) اور close < ema (ختم قیمت EMA سے کم) اور currentSignal short نہیں ہے (کوئی موجودہ پوزیشن نہیں) ۔

3. فوائد کا تجزیہ

  1. قریبی / نیچے قریبی موم بتیوں کی تاریخ کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے جذبات اور رجحان کو پکڑتا ہے
  2. مختلف مارکیٹوں میں تجارت سے بچنے کے لئے ای ایم اے فلٹر کا استعمال کریں
  3. سیشن ترتیب دے کر غیر اہم تجارتی اوقات میں شور سے بچیں
  4. رجحان کی پیروی اور تجارتی تعدد کے درمیان توازن

۴. خطرے کا تجزیہ

  1. ضمنی بازاروں میں گمراہ کیا جا سکتا ہے
  2. غلط EMA پیرامیٹر غیر موثر فلٹر کا سبب بن سکتا ہے
  3. اگر سیشن کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو مواقع ضائع ہوجاتے ہیں
  4. واقعات کی وجہ سے خلا کو پکڑنے کے قابل نہیں

حل:

  1. EMA پیرامیٹر کو بہتر بنائیں
  2. تجارتی سیشن کو بہتر بنائیں
  3. اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصان کا اضافہ کریں
  4. واقعات کی نشاندہی کریں، خالی جگہوں سے بچیں

5. اصلاح کی ہدایات

  1. تجارتی سیشن کو بہتر بنائیں
  2. EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. ATR پر مبنی سٹاپ نقصان شامل کریں
  4. واقعات کی نشاندہی کریں، خالی جگہوں سے بچیں
  5. بہتر فلٹر کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
  6. مصنوعات کے درمیان ٹیسٹ اور ایڈجسٹ کریں

6. خلاصہ

یہ حکمت عملی پہلے سے طے شدہ تجارتی سیشنوں کے اندر قریب اور نیچے قریب موم بتیوں کا موازنہ کرکے اور ای ایم اے فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے رجحان سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا کچھ رجحان مندرجہ ذیل اثر ہے لیکن جھوٹے سگنلز کے خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان شامل کرنے ، فلٹرز کو بڑھانے وغیرہ سے بہتر بنائیں۔ بیک ٹیسٹ میں مکمل طور پر اندازہ کریں۔

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Up vs Down Close Candles Strategy with EMA and Session Time Frames", shorttitle="UvD Strat EMA Session", overlay=true)

// User input to define the lookback period, EMA period, and session strings for time frames
int lookback = input(20, title="Lookback Period")
int emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
string session1 = input("0900-1200", title="Time Frame 1 Session")
string session2 = input("1300-1600", title="Time Frame 2 Session")

// Calculate the EMA
float ema = ta.ema(close, emaPeriod)

// State variable to track the current signal
var string currentSignal = na

// Counting up-close and down-close candles within the lookback period
int upCloseCount = 0
int downCloseCount = 0

if barstate.isnew
    upCloseCount := 0
    downCloseCount := 0
    for i = 0 to lookback - 1
        if close[i] > close[i + 1]
            upCloseCount += 1
        else if close[i] < close[i + 1]
            downCloseCount += 1

// Define the long (buy) and short (sell) conditions with EMA filter and session time frame
bool inSession = time(timeframe.period, session1) or time(timeframe.period, session2)
bool longCondition = inSession and upCloseCount > downCloseCount and close > ema and currentSignal != "long"
bool shortCondition = inSession and downCloseCount > upCloseCount and close < ema and currentSignal != "short"

// Enter or exit the market based on conditions
if longCondition
    currentSignal := "long"
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if shortCondition
    currentSignal := "short"
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit logic for long and short positions
if currentSignal == "long" and strategy.position_size <= 0
    strategy.close("Sell")

if currentSignal == "short" and strategy.position_size >= 0
    strategy.close("Buy")

plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں