مقداری تجارتی حکمت عملی K-لائن بند ہونے والی قیمت کے طویل مختصر موازنہ اور EMA فلٹرنگ پر مبنی
ChaoZhang
ایک، حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی کا نام پیمائش کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں K لائن کی بندش کی قیمتوں کے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کا موازنہ EMA فلٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی K لائن کی بندش کی قیمتوں میں حالیہ مدت کے دوران تشکیل پانے والے کثیر K لائنوں اور خالی K لائنوں کی تعداد کو اعداد و شمار کے ذریعہ ، EMA کے فلٹر کے ساتھ مل کر ، تجارت کے وقت کے دورانیے کے مطابق زیادہ سے زیادہ کم کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔
2. حکمت عملی کے اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ اعداد و شمار کی تعداد میں K لائنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو حالیہ نظر ثانی کی مدت کے دوران کھلے ہوئے ہیں upCloseCount اور K لائنوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے downCloseCount ، اگر بڑھتی ہوئی کھلے ہوئے کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا فیصلہ کثیر مارکیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے ، اور اگر گرتی ہوئی کھلے ہوئے کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا فیصلہ خالی مارکیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قیمت کی رجحان کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کے ساتھ مل کر اور بطور فلٹر ، صرف اس وقت زیادہ غور کریں جب قیمت ای ایم اے سے زیادہ ہو ، اور جب قیمت ای ایم اے سے کم ہو۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں سیشن 1 اور سیشن 2 ٹریڈنگ کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے ، جس میں صرف دو وقت میں تجارت ہوتی ہے۔
اس کے بعد ، اس نے کہا:
ایک سے زیادہ سگنل ٹرگر کی شرائط: inSession سچ ہے ((تجارتی مدت کے اندر اندر) اور upCloseCount > downCloseCount ((زیادہ تعداد میں اوپر کی طرف بند K لائنیں) اور close > ema ((ای ایم اے سے زیادہ بند قیمت) اور currentSignal “long” نہیں ہے ((فی الحال کوئی پوزیشن نہیں ہے))
خالی سر سگنل ٹرگر کی شرائط: inSession سچ ہے اور downCloseCount > upCloseCount ((بڑھتی ہوئی بندش K لائن کی زیادہ تعداد) اور close < ema ((بندش قیمت ای ایم اے سے کم ہے) اور currentSignal “short” نہیں ہے ((فی الحال کوئی پوزیشن نہیں ہے))
تیسرا، حکمت عملی اور طاقت کا تجزیہ
- قیمتوں کے رجحانات اور مارکیٹ کی نفسیات کا اندازہ لگانے کے لئے ایک خاص تاریخی دورانیے کے دوران K لائن کے اختتامی قیمتوں کا ایک کثیر مقصود موازنہ کرکے ، ایک خاص رجحان کے ساتھ اثر پڑتا ہے
- ای ایم اے اشارے کے ساتھ مل کر قیمت کے رجحانات کو فلٹر کریں تاکہ ہنگامہ خیز حالات میں غلط تجارت سے بچا جاسکے
- غیر اہم تجارتی اوقات کے دوران شور مچانے والے ماحول میں تجارت سے بچنے کے لئے مخصوص تجارتی اوقات مقرر کریں
- رجحانات اور بار بار تجارت کے درمیان توازن
چار، حکمت عملی اور خطرے کا تجزیہ
- افقی صفائی کے حالات میں ، اختتامی قیمتوں کا زیادہ فرق غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔
- EMA پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے فلٹرنگ کا اثر خراب ہوسکتا ہے
- غلط ٹائم فریم کی وجہ سے بہت سارے ٹریڈنگ کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا غلط تجارت ہوتی ہے
- گیپ کی وجہ سے ہونے والے واقعات پر نظر رکھنے میں ناکامی
ردعمل:
- EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین توازن تلاش کریں
- ٹرانزیکشن ٹائم فریم کو بہتر بنائیں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ ایک نقصان پر قابو پانا
پانچواں: حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
- بہترین ٹرانزیکشن ٹائم فریم تلاش کرنے کے لئے ٹرانزیکشن ٹائم فریم کو بہتر بنائیں
- EMA سائیکل اور ہموار کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح
- اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کا اضافہ
- گیپ کے خطرے سے بچنے کے لئے غیر متوقع واقعات کا پتہ لگانے والا ماڈیول شامل کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ جوڑنے پر غور کریں اور بہتر فلٹرنگ داخل ہونے کی شرائط تلاش کریں
- مختلف پرجاتیوں کی کارکردگی میں اختلافات کی جانچ کریں اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
VI
یہ حکمت عملی ایک خاص تاریخی دورانیے کے دوران K لائن بندش کی قیمتوں کی تشکیل کرنے والے کثیر اور خالی K لائنوں کی تعداد کی شماریات کے ذریعہ ، ای ایم اے اشارے کے فلٹرنگ اثر کے ساتھ مل کر ، ایک مخصوص تجارتی وقت کے دوران رجحان کے اشارے کی شناخت کرتی ہے۔ اس میں ایک خاص ٹریڈنگ کا اثر ہے۔ تاہم ، غلط تجارت کا ایک خاص خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، سگنل فلٹرنگ اور اسی طرح کے طریقوں سے بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Up vs Down Close Candles Strategy with EMA and Session Time Frames", shorttitle="UvD Strat EMA Session", overlay=true)
// User input to define the lookback period, EMA period, and session strings for time frames
int lookback = input(20, title="Lookback Period")
int emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
string session1 = input("0900-1200", title="Time Frame 1 Session")
string session2 = input("1300-1600", title="Time Frame 2 Session")
// Calculate the EMA
float ema = ta.ema(close, emaPeriod)
// State variable to track the current signal
var string currentSignal = na
// Counting up-close and down-close candles within the lookback period
int upCloseCount = 0
int downCloseCount = 0
if barstate.isnew
upCloseCount := 0
downCloseCount := 0
for i = 0 to lookback - 1
if close[i] > close[i + 1]
upCloseCount += 1
else if close[i] < close[i + 1]
downCloseCount += 1
// Define the long (buy) and short (sell) conditions with EMA filter and session time frame
bool inSession = time(timeframe.period, session1) or time(timeframe.period, session2)
bool longCondition = inSession and upCloseCount > downCloseCount and close > ema and currentSignal != "long"
bool shortCondition = inSession and downCloseCount > upCloseCount and close < ema and currentSignal != "short"
// Enter or exit the market based on conditions
if longCondition
currentSignal := "long"
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
currentSignal := "short"
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit logic for long and short positions
if currentSignal == "long" and strategy.position_size <= 0
strategy.close("Sell")
if currentSignal == "short" and strategy.position_size >= 0
strategy.close("Buy")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")