دوہری حکمت عملی کا مجموعہ - اسٹاکسٹک سلو انڈیکس اور رشتہ دار طاقت کا انڈیکس
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں کلاسیکی بے ترتیب سست اشارے کی حکمت عملی اور نسبتا strong مضبوط اشارے کی حکمت عملی کا مجموعہ کیا گیا ہے ، جس سے ایک دوہری حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ جب بے ترتیب اشارے 80 سے زیادہ ہو تو ، 20 سے کم ہو تو زیادہ ہو ، اور جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہو تو ، 30 سے کم ہو تو زیادہ ہو ، اور صرف اس صورت میں جب دونوں ایک ساتھ متحرک ہوں تو ، پوزیشن کھولی جائے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو کلاسیکی اشارے پر مبنی ہے - بے ترتیب سست رفتار اشارے اور آر ایس آئی اشارے ، اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لئے ایک حد مقرر کی گئی ہے۔
بے ترتیب سست رفتار اشارے:
- Stochlength 14 پر سیٹ کریں ، بے ترتیب اشارے کی تلاش کی لمبائی کا حساب لگانا
- StochOverBought کو 80 اور StochOverSold کو 20 پر سیٹ کریں ، جس سے اوور اوور فروخت کی حد کا تعین کیا جاسکتا ہے
- smoothK 3، smoothD 3، اور %K لائن اور %D لائن کے ہموار پیرامیٹرز ترتیب دیں
حساب شدہ %K لائن اور %D لائن کو کوڈ میں k اور d کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جب٪ K لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے٪ D لائن کو توڑتی ہے تو یہ زیادہ دیکھنے کا اشارہ ہے۔ جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف سے پار ہوتا ہے تو یہ زیادہ دیکھنے کا اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپری خرید اوپری فروخت کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، اس موقع کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
RSI حصہ:
- RSI لمبائی 14 پر سیٹ کریں تاکہ RSI اشارے کی تلاش کی لمبائی کا حساب لگایا جاسکے
- RSIoverBought 70 اور RSIoverSold 30 پر سیٹ کریں ، جو اوورلوڈ اور اوور سیلنگ کی حد کا تعین کرتا ہے
آر ایس آئی کے حساب سے آر ایس آئی کو ورسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جب RSI اشارے 70 سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو یہ ایک اوورلوڈ سگنل ہے اور 30 سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک اوورلوڈ سگنل ہے۔
دوہری حکمت عملی کے محرکات:
اس حکمت عملی میں صرف اس صورت میں پوزیشن کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے جب بے ترتیب اشارے اور آر ایس آئی اشارے ایک ساتھ اوورلوڈ یا اوورلوڈ سگنل ظاہر کرتے ہیں ، یعنی دونوں اپنی اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔
اس مجموعہ میں دونوں اشارے کا ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے.
طاقت کا تجزیہ
اس دوہری حکمت عملی کا مجموعہ ، جو کہ رینڈم سست رفتار اشارے اور آر ایس آئی اشارے کی دو کلاسیکی حکمت عملیوں کو ملا دیتا ہے ، اس کے فوائد یہ ہیں:
- ڈبل اشارے کا مجموعہ ، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرسکتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کرتا ہے ، سگنل کے معیار اور وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
- بے ترتیب اشارے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا تعین کرتے ہیں ، اور RSI اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا بھی تعین کرتا ہے ، دونوں مل کر نتائج کو زیادہ قابل اعتماد اور درست بناتے ہیں۔
- بے ترتیب اشارے٪ K اور٪ D کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں ، ہموار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ انفرادی انتہائی اقدار سے متاثر نہ ہوں۔
- RSI اشارے تیزی سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور وسط اور طویل مدتی رجحانات اور ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا اندازہ لگانے کے لئے بے ترتیب اشارے استعمال کرتے ہیں ، جو حکمت عملی کو زیادہ مکمل بناتے ہیں۔
- ٹریڈنگ کا انداز محتاط ہے ، صرف اس وقت پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں جب اشارے کے جوڑے جوڑے دکھائے جاتے ہیں ، اس سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے کے لئے
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- پیرامیٹرز کا خطرہ ترتیب دیں
حد سے زیادہ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غلط مواقع یا غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ آپ کو بہتر بنانے اور بار بار جانچنے کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز مل سکتے ہیں۔
- دوہری حکمت عملی کے سگنل کی کمی
ڈبل حکمت عملی کی وجہ سے ، سگنل کی پیداوار کی تعدد نسبتا کم ہوگی ، پوزیشن کا استعمال کم ہوگا۔ سگنل کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے۔
- پیمائش میں تاخیر
بے ترتیب اشارے اور RSI اشارے دونوں میں کچھ تاخیر ہے ، جس سے تیزی سے تبدیلی کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ اس میں زیادہ حساس اشارے کے ساتھ مدد کی جاسکتی ہے۔
- مخصوص نسلوں کے لئے غیر موزوں
یہ حکمت عملی کچھ زیادہ مستحکم ، زیادہ شدید اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے ، جیسے اسٹاک انڈیکس ، قیمتی دھاتیں وغیرہ۔ کچھ کم اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے یہ زیادہ موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔
آپٹمائزیشن
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- پیرامیٹرز کی اصلاح
الگورتھم کے ذریعہ خود کار طریقے سے بہتر یا دستی طور پر بہتر کردہ پیرامیٹرز کے ساتھ ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- نقصان کی روک تھام میں اضافہ
موبائل سٹاپ نقصان یا فیصد سٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
سگنل کی معیار کا تعین کرنے میں معاون کے طور پر توانائی کے اشارے ، متحرک اوسط وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
- دوہری پالیسی کی شرائط میں مناسب نرمی
سگنل کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لئے ڈبل حکمت عملی کے محرک کی حد کو مناسب طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بے ترتیب سست رفتار اشارے اور آر ایس آئی اشارے کا دوہری مجموعہ استعمال کیا گیا ہے ، جب دونوں نے بیک وقت اوپری خرید اوپری فروخت سگنل دکھائے تو اس کا محرک ہوتا ہے۔ اس میں سگنل کی درستگی کی اعلی وشوسنییتا ، تجارتی طرز کا تحفظ اور دیگر فوائد ہیں۔ کچھ پیرامیٹرز کی ترتیب میں خطرہ ، سگنل کی کم تعداد اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ ہم پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، اور دیگر اشارے کی ترتیب کو متعارف کرانے کے ذریعہ اصلاح اور اصلاح کرسکتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ