مومینٹم ڈائریکشنل ڈائیورجینس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
Momentum Direction Divergence Strategy ایک ایسی حکمت عملی ہے جو ولیم بلیو کی طرف سے اس کی کتاب Momentum, Direction and Divergence میں بیان کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں تین اہم پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے: Momentum, Direction and Divergence۔ مسٹر بلیو ایک الیکٹریکل انجینئر تھے اور بعد میں ایک تاجر بن گئے۔ انہوں نے قیمتوں اور حرکت پذیری کے مابین تعلقات کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس کی بنیاد پر ، انہوں نے دوسرے آسکیلیٹرز کی کمیوں کا تجزیہ کیا اور کچھ جدید تکنیک متعارف کروائی ، بشمول ایک نئی وضاحت۔ سمت کے مسائل پر ، انہوں نے ADX کی پیچیدگی کا تجزیہ کیا اور رجحانات اور غیر معمولی رجحانات کی وضاحت میں مدد کے لئے ایک انوکھا طریقہ فراہم کیا۔
اس حکمت عملی نے ارگٹک سی ایس آئی اور اس کی ہموار لائن کو فلٹرنگ شور کے لئے تیار کیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کوڈ کے آغاز میں ایک خودکشی حرکت پذیری اشاریہ (((ADX) کا فنکشن fADX کی وضاحت کی گئی ہے ، جس میں پیرامیٹرز لین کا مطلب ہموار دورانیہ ہے۔ اس فنکشن نے حقیقی رینج (((TR) کے اختیاری حرکت پذیری اوسط (((RMA) کو تقسیم کے طور پر شمار کیا ، کثیر سر کی حرکیات اور خالی سر کی حرکیات کے حساب سے آر ایم اے کو جزو کے طور پر شمار کیا ، پھر اس کے علاوہ حاصل کیا گیا تناسب ، کثیر سر اور خالی سر کی نسبت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں ایک فارمولے کے ذریعہ کثیر سر کی طاقت اور خالی سر کی طاقت کو ملا کر ADX کی قیمت حاصل کی گئی ہے۔
اس کے بعد حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی تعریف ہے۔ r اے ٹی آر کے ہموار پیرامیٹرز کی نمائندگی کرتا ہے ، لمبائی ADX کی لمبائی کی نمائندگی کرتی ہے ، بگ پوائنٹ ویلیو بڑی پوائنٹ ویلیو کی نمائندگی کرتی ہے ، سمتھ لین CSI کی لمبائی کی نمائندگی کرتی ہے ، سیل زون اور بوائزون اہل فروخت اور خریدنے والے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
سی ایس آئی کا حساب لگانے میں کلیدی منطق۔ پہلے ، اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس کی حقیقی اتار چڑھاؤ کی مقدار کا حساب لگائیں۔ اس کے بعد ، سزا کے عنصر K کا حساب لگائیں ، جس میں بڑے پوائنٹ کی قیمت ، اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس کا خیال رکھا جائے گا۔ معیاری بقایا nRes کا حساب لگائیں ، جو اے ٹی آر ، اے ڈی ایکس اور اختتامی قیمتوں کی معلومات کو جوڑتا ہے۔ آخر میں ، سی ایس آئی کی قیمت کا حساب لگائیں ، پھر اس کو ہموار کرنے کے لئے ایس ایم اے کی درخواست کریں۔
سی ایس آئی کے ایس ایم اے کی قیمت کے مطابق تجارت کی سمت کا تعین کریں۔ اگر خرید زون سے زیادہ ہے تو زیادہ ہے اور اگر فروخت زون سے کم ہے تو خالی ہے۔ سی ایس آئی وکر اور اس کے ایس ایم اے کو ڈرائنگ کریں ، اور مختلف تجارتی علاقوں کو رنگین نشان لگائیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کی حد دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف اے ٹی آر اور صرف اے ڈی ایکس کی حدود سے بچنے کے لئے حرکیاتی اشارے اے ٹی آر اور رجحان اشارے اے ڈی ایکس کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ جرمانہ فیکٹر کے ڈیزائن نے ان اشارے اور بڑے پوائنٹ ویلیو کے مابین تعلقات کو چالاکی سے جوڑ دیا ہے۔
معیاری بقایا nRes قیمت کی معلومات کے استعمال میں شامل ہے ، نہ صرف متحرک رجحانات پر توجہ مرکوز کرتا ہے ، بلکہ قیمت کی مطلق سطح پر بھی توجہ دیتا ہے ، جو عام طور پر آسکیلیٹر کے برعکس حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھا دیتا ہے۔
ہموار پروسیسنگ اور ڈویژن کے فیصلے حکمت عملی کے فیصلے کے لئے واضح ٹریڈنگ سگنل فراہم کرتے ہیں، جو عملی طور پر کام کرنے میں مدد ملتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جیسے اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس کی مدت کی لمبائی ، بڑے نقطہ کی قیمت کی ترتیبات ، سی ایس آئی ہموار پیرامیٹرز وغیرہ حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ مناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ بڑے پیمانے پر ریٹرننگ کے ذریعے طے کرنے کی ضرورت ہے۔
سی ایس آئی ایک نئے طور پر متعارف کروائے جانے والے آکسیلیٹر کی حیثیت سے ، اس کی افادیت کو مزید مختلف منڈیوں میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس اشارے کی کارکردگی خراب ہے تو اس سے حکمت عملی کی منافع کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی میں خود کوئی نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے ، براہ راست سی ایس آئی سگنل کے مطابق زیادہ کم کرنا ، جس میں کچھ حد تک خطرہ موجود ہے ، جس کو روکنے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
مختلف مارکیٹوں میں پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں اور ایک زیادہ عام مجموعہ تلاش کر سکتے ہیں۔
ایک متحرک ADX سائیکل کی لمبائی کا طریقہ کار متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں مارکیٹ کی حالت کے مطابق ADX کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنانے کے ل buy خرید و فروخت کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے آسکیلیٹر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ مجموعی حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک سمت پھیلاؤ کی حکمت عملی متعدد اشارے کی خوبیوں کو مربوط کرتی ہے ، قیمت ، حرکیات ، رجحانات کی متعدد جہتوں کا استعمال کرتے ہوئے سی ایس آئی اشارے ڈیزائن کرتی ہے اور تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ، کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ہے ، مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کے لئے ایک فائدہ مند آلہ بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// This indicator plots Ergotic CSI and smoothed Ergotic CSI to filter out noise.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Ergodic CSI Backtest")
r = input(32, minval=1)
Length = input(1, minval=1)
BigPointValue = input(1.0, minval=0.00001)
SmthLen = input(5, minval=1)
SellZone = input(0.004, minval=0.00001)
BuyZone = input(0.024, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
source = close
K = 100 * (BigPointValue / sqrt(r) / (150 + 5))
xTrueRange = atr(1)
xADX = fADX(Length)
xADXR = (xADX + xADX[1]) * 0.5
nRes = iff(Length + xTrueRange > 0, K * xADXR * xTrueRange / Length,0)
xCSI = iff(close > 0, nRes / close, 0)
xSMA_CSI = sma(xCSI, SmthLen)
pos = iff(xSMA_CSI > BuyZone, 1,
iff(xSMA_CSI <= SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="Ergodic CSI")
plot(xSMA_CSI, color=red, title="SigLin")