رفتار کی سمت میں تغیر کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 15:37:31
ٹیگز:

جائزہ

مومنٹم ڈائریکشن ڈائیورجنسی حکمت عملی ایک ایسی تکنیک ہے جس کی وضاحت ولیم بلیو نے اپنی کتاب مومنٹم ، ڈائریکشن اینڈ ڈائیورجنسی میں کی ہے۔ یہ حکمت عملی تین اہم پہلوؤں پر مرکوز ہے: مومنٹم ، سمت اور ڈائیورجنسی۔ بلیو ، جو تاجر بننے سے پہلے الیکٹریکل انجینئر تھے ، قیمت اور مومنٹم کے مابین تعلقات کو مکمل طور پر جانچتے ہیں۔ اس بنیاد سے ، وہ پھر دوسرے آسکیلیٹرز کی کمیوں کو دیکھتا ہے اور اسٹوکاسٹکس پر ایک تازہ موڑ سمیت کچھ جدید تکنیک متعارف کراتا ہے۔ سمت کے معاملات پر ، وہ ADX کی پیچیدگیوں کا تجزیہ کرتا ہے اور رجحان سازی اور غیر رجحان سازی کے ادوار کی وضاحت میں مدد کے لئے ایک انوکھا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔

حکمت عملی شور کو فلٹر کرنے کے لئے Ergotic سی ایس آئی اور اس کی ہموار لائن کو پلاٹ کرتی ہے.

حکمت عملی منطق

کوڈ ایک انکولی سمت انڈیکس (ADX) فنکشن fADX کی وضاحت سے شروع ہوتا ہے ، جو پیرامیٹر لین کو ہموار کرنے کے دورانیے کے طور پر لیتا ہے۔ فنکشن حقیقی رینج (TR) کے RMA کو بطور نامزد ، اور اوپر کی رفتار اور نیچے کی رفتار کے RMA کو بطور نمبر شمار کرتا ہے ، پھر ان کو تقسیم کرکے تناسب حاصل کرتا ہے جو اوپر اور نیچے کی نسبت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں ، ADX کو اوپر کی طاقت اور نیچے کی طاقت کو جوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی وضاحت کی جاتی ہے۔ r اے ٹی آر کے لئے ہموار پیرامیٹر ہے ، لمبائی اے ڈی ایکس کی لمبائی ہے ، بگ پوائنٹ ویلیو بڑی پوائنٹ ویلیو ہے ، سمتھ لین سی ایس آئی کے لئے ہموار لمبائی ہے ، سیل زون اور بائی زون فروخت اور خرید زون ہیں جو معیار پر پورا اترتے ہیں۔ الٹ اشارہ کرتا ہے کہ آیا تجارتی سگنل کو الٹ کرنا ہے۔

کلیدی منطق سی ایس آئی حساب کتاب میں ہے۔ پہلے اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پھر جرمانہ گارنٹی K کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس میں بڑے پوائنٹ ویلیو ، اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس کو شامل کیا جاتا ہے۔ معیاری بقایا این آر ایس اے ٹی آر ، اے ڈی ایکس اور قریبی قیمت سے معلومات کو جوڑتا ہے۔ آخر میں سی ایس آئی کی قیمت حاصل کی جاتی ہے ، اور اس کے ایس ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔

ٹریڈنگ کی سمت کا تعین سی ایس آئی کی ایس ایم اے ویلیو کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر خرید زون سے اوپر ہے تو طویل ہوجائیں ، اگر سیلز زون سے نیچے ہیں تو مختصر ہوجائیں۔ سی ایس آئی منحنی خطوط اور اس کے ایس ایم اے ، رنگین کوڈ مختلف تجارتی زونوں کو پلاٹ کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں رفتار اشارے اے ٹی آر اور رجحان اشارے اے ڈی ایکس کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے ، جس میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت دونوں پر غور کیا گیا ہے ، جس سے صرف اے ٹی آر یا اے ڈی ایکس کے استعمال کی حدود سے گریز کیا گیا ہے۔ جرمانہ گتانک کے ڈیزائن میں ان اشارے اور بڑے نقطہ کی قیمت کے مابین تعلقات کو ذہانت سے مربوط کیا گیا ہے۔

معیاری بقایا nRes قیمت کی معلومات کو شامل کرتا ہے ، نہ صرف رفتار کے رجحان پر بلکہ مطلق قیمت کی سطح پر بھی توجہ دیتا ہے ، جو عام آسکیلیٹرز سے مختلف ہے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

ہموار عمل اور زون کا تعین عملی تجارت کے لئے واضح تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

حکمت عملی پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے ای ٹی آر اور اے ڈی ایکس کے ادوار ، بڑے نقطہ کی قیمت وغیرہ کے لئے کافی حساس ہے ، جو کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے۔ پیرامیٹر کے صحیح مجموعوں کا تعین کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔

ایک نئے تجویز کردہ اوسیلیٹر کی حیثیت سے ، سی ایس آئی کی افادیت کو زیادہ متنوع منڈیوں میں توثیق کی ضرورت ہے۔ سی ایس آئی کی خراب کارکردگی سے حکمت عملی کی منافع کو نقصان پہنچے گا۔

اس حکمت عملی میں خود اسٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ، صرف براہ راست سی ایس آئی سگنلز کے مطابق لمبا یا مختصر ہے۔ ایسے خطرات ہیں جن کو اسٹاپ نقصان کو شامل کرکے کم کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مختلف مارکیٹوں میں پیرامیٹرز کے مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ نسبتاً عالمگیر ترتیبات مل سکیں۔

مارکیٹ کی حالت کی بنیاد پر ADX پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک متحرک ADX مدت میکانزم متعارف کرانے.

حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے دیگر آسکیلیٹر اشارے شامل کریں۔ نچلے فرق ، اوپری فرق جیسے اثرات مفید ثابت ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کو مکمل کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.

خلاصہ

مومنٹم ڈائریکشن ڈائیورجنسی حکمت عملی میں متعدد اشارے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں قیمت ، مومنٹم ، رجحان کے طول و عرض کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کے لئے سی ایس آئی اشارے کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات اور مضبوط صلاحیت کے ساتھ ، حکمت عملی مزید جانچ اور اصلاح کے مستحق ہے ، اور یہ ایک فائدہ مند مقداری تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book 
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, 
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// This indicator plots Ergotic CSI and smoothed Ergotic CSI to filter out noise. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Ergodic CSI Backtest")
r = input(32, minval=1)
Length = input(1, minval=1)
BigPointValue = input(1.0, minval=0.00001)
SmthLen = input(5, minval=1)
SellZone = input(0.004, minval=0.00001)
BuyZone = input(0.024, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
source = close
K = 100 * (BigPointValue / sqrt(r) / (150 + 5))
xTrueRange = atr(1) 
xADX = fADX(Length)
xADXR = (xADX + xADX[1]) * 0.5
nRes = iff(Length + xTrueRange > 0, K * xADXR * xTrueRange / Length,0)
xCSI = iff(close > 0,  nRes / close, 0)
xSMA_CSI = sma(xCSI, SmthLen)
pos = iff(xSMA_CSI > BuyZone, 1,
       iff(xSMA_CSI <= SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="Ergodic CSI")
plot(xSMA_CSI, color=red, title="SigLin")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں