مومینٹم سمت انحراف حکمت عملی
/uploads/asset/11fae76ad8c2aa06949.png
جائزہ
موومنٹم ڈائریکشن ڈائیورجنس اسٹریٹجی (Momentum Direction Divergence Strategy) ولیم بلاو (William Blau) کی کتاب "موومنٹم، ڈائریکشن اور ڈائیورجنس" میں بیان کردہ ایک تکنیک ہے۔ یہ حکمت عملی تین اہم پہلوؤں پر توجہ دیتی ہے: موومنٹم، ڈائریکشن اور ڈائیورجنس۔ مسٹر بلاو ایک الیکٹریکل انجینئر تھے جو بعد میں تاجر بن گئے، انہوں نے قیمت اور موومنٹم کے درمیان تعلق کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس بنیاد پر، انہوں نے دوسرے آسیلیٹرز کی خامیوں کا تجزیہ کیا اور کچھ جدید تکنیکیں متعارف کروائیں، جس میں ایک نئی تیزی والی آسیلیٹر کی تشریح بھی شامل ہے۔ سمت کے معاملے پر، انہوں نے ADX کی پیچیدگی کا تجزیہ کیا اور رحجان اور غیر رحجان کے ادوار کی تعریف کرنے کے لیے ایک منفرد طریقہ فراہم کیا۔
یہ حکمت عملی موومنٹم ڈائریکشن ڈائیورجنس انڈیکس (Ergotic CSI) اور اس کی ہموار لکیر کو کھینچتی ہے، جو شور کو فلٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کوڈ کے شروع میں ایک انکولی ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (ADX) کا فنکشن fADX بیان کیا گیا ہے، جو پیرامیٹر Len کو ہموار مدت کے طور پر لیتا ہے۔ یہ فنکشن حقیقی رینج (TR) کی RMA (RMA) کو ڈینومینیٹر کے طور پر شمار کرتا ہے، اور لمبی پوزیشن کی موومنٹم اور چھوٹی پوزیشن کی موومنٹم کی RMA کو نیومیریٹر کے طور پر شمار کرتا ہے، پھر تناسب حاصل کرنے کے لیے انہیں تقسیم کرتا ہے، جو لمبی اور چھوٹی پوزیشنوں کی نسبتاً طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں ایک فارمولے کے ذریعے لمبی طاقت اور چھوٹی طاقت کو ملا کر ADX کی قدر حاصل کی جاتی ہے۔
اس کے بعد حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی تعریف کی گئی ہے۔ r ATR کے ہموار پیرامیٹر کو ظاہر کرتا ہے، Length ADX کی لمبائی ہے، BigPointValue بڑے نقطہ کی قدر ہے، SmthLen CSI کی ہموار لمبائی ہے، SellZone اور BuyZone بالترتیب فروخت اور خرید کے قابل اطلاق زون ہیں۔ reverse اشارہ کرتا ہے کہ آیا تجارتی سگنل کو ریورس کرنا ہے۔
CSI کے حساب میں اہم منطق ہے۔ سب سے پہلے، حقیقی اتار چڑھاؤ ATR اور ADX کا حساب لگایا جاتا ہے۔ پھر جرمانے کا گتانک K شمار کیا جاتا ہے، جس میں بڑے نقطہ کی قدر، ATR اور ADX کے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ معیاری رہائش nRes کا حساب لگایا جاتا ہے، جو ATR، ADX اور بند قیمت کی معلومات کو یکجا کرتا ہے۔ آخر میں CSI قدر شمار کی جاتی ہے، پھر اس کے ہموار SMA کا حساب لگایا جاتا ہے۔
CSI کے SMA کی قدر کے مطابق تجارتی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر یہ BuyZone سے اوپر ہو تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اگر SellZone سے نیچے ہو تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔ CSI کی وکر اور اس کے SMA کو کھینچا جاتا ہے، اور مختلف تجارتی زونز کو رنگوں سے نشان زد کیا جاتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی موومنٹم انڈیکیٹر ATR اور رحجان انڈیکیٹر ADX کے فوائد کو یکجا کرتی ہے، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ رحجان کی ڈگری کو بھی مدنظر رکھتی ہے، اور صرف ATR یا صرف ADX کے استعمال کی حدود سے بچتی ہے۔ جرمانے کے گتانک K کا ڈیزائن ان اشاریوں اور بڑے نقطہ کی قدر کے درمیان تعلق کو خوبصورتی سے مربوط کرتا ہے۔
معیاری رہائش nRes میں قیمت کی معلومات کا استعمال شامل کیا گیا ہے، جو نہ صرف موومنٹم رحجان بلکہ قیمت کی مطلق سطح پر بھی توجہ دیتا ہے، جو عام آسیلیٹرز سے مختلف ہے اور حکمت عملی کی اظہاری صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔
ہموار پروسیسنگ اور زون کا فیصلہ حکمت عملی کے فیصلوں کے لیے واضح تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے، جو عملی تجارت کے لیے مفید ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی ترتیب کے لیے حساس ہے، جیسے ATR اور ADX کی مدت کی لمبائی، بڑے نقطہ کی قدر، CSI کے ہموار پیرامیٹرز وغیرہ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ مناسب پیرامیٹرز کے امتزاج کا تعین کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔
CSI ایک نیا آسیلیٹر ہے، اس کی تاثیر کو مختلف مارکیٹوں میں تصدیق کی ضرورت ہے۔ اگر یہ انڈیکیٹر خراب کارکردگی دکھائے تو حکمت عملی کے منافع پر اثر پڑے گا۔
حکمت عملی میں خود کوئی سٹاپ لاس میکانیزم نہیں ہے، جو براہ راست CSI سگنل کے مطابق لمبی یا چھوٹی پوزیشن لیتی ہے، جس سے کسی حد تک خطرہ ہوتا ہے، اور اسے سٹاپ لاس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔
بہتری کے راستے
مختلف مارکیٹوں میں پیرامیٹرز کے امتزاج کو جانچا جا سکتا ہے تاکہ ایک زیادہ عام امتزاج تلاش کیا جا سکے۔
ایک متحرک ADX مدت لمبائی کا طریقہ کار متعارف کرایا جا سکتا ہے، جو مارکیٹ کی حالت کے مطابق ADX کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرے۔
دیگر آسیلیٹر انڈیکیٹرز کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کے مواقع کا تعین کیا جا سکتا ہے تاکہ حکمت عملی زیادہ مضبوط ہو۔ مثال کے طور پر، نیچے ڈائیورجنس، اوپر ڈائیورجنس وغیرہ۔
سٹاپ لاس حکمت عملی شامل کی جا سکتی ہے تاکہ مجموعی حکمت عملی زیادہ مکمل ہو۔
خلاصہ
موومنٹم ڈائریکشن ڈائیورجنس حکمت عملی متعدد انڈیکیٹرز کے فوائد کو یکجا کرتی ہے، قیمت، موومنٹم اور رحجان کے کئی جہتوں کا استعمال کرتے ہوئے CSI انڈیکیٹر کو ڈیزائن کرتی ہے اور تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی ترتیب میں لچکدار اور اظہاری صلاحیت میں مضبوط ہے، مزید جانچ اور بہتری کے قابل ہے، اور مقداری تجارت کا ایک مفید ذریعہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2018
// This is one of the techniques described by William Blau in his book - 1