1. مربع
2. ہموار ہائکن آشی رجحان حکمت عملی کے بعد

ہموار ہائکن آشی رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 15:41:37
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// © TraderHalai
// This is a backtest of the Smoothed Heikin Ashi Trend indicator, which computes the reverse candle close price required to flip a heikin ashi trend from red to green and vice versa. Original indicator can be found on the scripts section of my profile.

// Default testing parameters are 10% of equity position size, with a 1% stop loss on short and long strategy.opentrades.commission

// This particular back test uses this indicator as a Trend trading tool with a tight stop loss. The equity curve as tested seems promising but requires further work to refine. Note in an actual trading setup, you may wish to use this with volatilty filters as most of the losses are in sideways, low volatility markets.


//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi Trend on Chart - TraderHalai BACKTEST", " SHA Trend - BACKTEST", overlay=true)
//Inputs

i_useSmooth =       input ( true, "Use smoothing Heikin Ashi")
i_smoothingMethod = input.string("SMA", "Method", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA", "RMA"])
i_smoothingPeriod = input ( 10, "Smoothing period")

i_infoBox   =       input ( true, "Show Info Box"        )
i_decimalP  =       input ( 2,    "Prices Decimal Places") 
i_boxOffSet =       input ( 5,    "Info Box Offset"      )
i_repaint   =       input (false,  "Repaint -  Keep on for live / Off for backtest")

i_longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

i_shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01


timeperiod = timeframe.period

//Security functions to avoid repaint, as per PineCoders
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_secSecurity2(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1])


candleClose = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, close, i_repaint)
candleOpen = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, open, i_repaint)
candleLow = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, low, i_repaint)
candleHigh = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, high, i_repaint)

haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = f_security(haTicker, timeperiod, close, i_repaint)
haOpen = f_security(haTicker, timeperiod, open, i_repaint)
haLow = f_security(haTicker, timeperiod, low, i_repaint)
haHigh= f_security(haTicker, timeperiod, high, i_repaint)


reverseClose = (2 * (haOpen[1] + haClose[1])) - candleHigh - candleLow - candleOpen

if(reverseClose < candleLow)
    reverseClose := (candleLow + reverseClose) / 2

if(reverseClose > candleHigh)
    reverseClose := (candleHigh + reverseClose) / 2
    
//Smoothing
    
smaSmoothed = ta.sma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
emaSmoothed = ta.ema(reverseClose, i_smoothingPeriod)
hmaSmoothed = ta.hma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
vwmaSmoothed = ta.vwma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
rmaSmoothed = ta.rma(reverseClose, i_smoothingPeriod)

shouldApplySmoothing = i_useSmooth and i_smoothingPeriod > 1 

smoothedReverseClose = reverseClose

if(shouldApplySmoothing)
    if(i_smoothingMethod == "SMA")
        smoothedReverseClose := smaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "EMA")
        smoothedReverseClose := emaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "HMA")
        smoothedReverseClose := hmaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "VWMA")
        smoothedReverseClose := vwmaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "RMA")
        smoothedReverseClose := rmaSmoothed
    else 
        smoothedReverseClose := reverseClose // Default to non-smoothed for invalid smoothing type
    
haBull = candleClose >= smoothedReverseClose
haCol = haBull ? color.green : color.red


//Overall trading strategy
if(ta.crossover(candleClose, smoothedReverseClose))
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=smoothedReverseClose)
else
    strategy.cancel("LONG")

if(ta.crossunder(candleClose, smoothedReverseClose))
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, stop=smoothedReverseClose)
else
    strategy.cancel("SHORT")
    

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - i_longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + i_shortLossPerc)



plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Stop Loss")
     
plot(smoothedReverseClose, color=haCol)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)

---

• ایس ایم اے اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی مختصر مدت کی چاندی کی تجارتی حکمت عملی
• رفتار اور سپر ٹرینڈ مجموعہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• تیز EMA اور سست EMA مومنٹم بریچ آؤٹ حکمت عملی
• EMA کراس اوور ٹرینڈ اسٹریٹیجی کے بعد
• Ichimoku کلاؤڈ اور بولنگر بینڈ کے مجموعی تجارتی حکمت عملی
• پی ایس اے آر، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی پر مبنی کثیر ٹائم فریم کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی
• ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• اوسطاً چلنے والی کراس اوور گولڈ کی حکمت عملی
• Bollinger Bands Heiken Ashi قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی
• کثیر عنصر کی مقدار پر مبنی تجارتی حکمت عملی
• رفتار کی سمت میں تغیر کی حکمت عملی
• متعدد سٹاپ نقصان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد دن کے اندر رجحان
• کنا موم بتی بریک آؤٹ حکمت عملی منتقل اوسط اور حمایت مزاحمت پر مبنی ہے
• ٹرپل سپر ٹرینڈ Ichimoku کلاؤڈ مقداری تجارتی حکمت عملی
• دوہری حکمت عملی کا مجموعہ اسٹوکاسٹک سست اور رشتہ دار طاقت انڈیکس
• JBravo مقداری رجحان کی حکمت عملی
• Keltner چینل پل بیک حکمت عملی
• ٹرینڈنگ ڈارواس باکس مقداری تجارتی حکمت عملی
• ایم ایف آئی اور ایم اے پر مبنی مقداری الٹ کی حکمت عملی
• ای ایم اے فلٹر اور سیشن ٹائم فریم کے ساتھ اوپر بمقابلہ نیچے قریبی موم بتیاں حکمت عملی