1. مربع
  2. بولنگر بینڈ مائنڈ ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی

بولنگر بینڈ مائنڈ ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 17:18:26
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ بولنگر بینڈ پر مبنی اوسط ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان سازی کی مارکیٹوں میں قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے اوسط ریورس ٹریڈنگ اور رسک مینجمنٹ میکانزم کو جوڑتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی 20 دن کے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے تاکہ قیمتوں کے حد سے زیادہ علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے اور جب قیمت نچلی بینڈ کے قریب ہوجاتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے ، جس سے ممکنہ الٹ سے فائدہ ہوتا ہے۔

یہ اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع بھی طے کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو اوسط حرکت پذیر کو مائنس 2 بار اے ٹی آر کو توڑنے کی قیمت پر طے کیا جاتا ہے۔ منافع حاصل کرنا قیمت کے علاوہ 3 بار اے ٹی آر پر طے کیا جاتا ہے۔ اس سے فی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر، اسٹریٹیجی میں شامل ہیں:

  1. 20 دن کے بولنگر بینڈ کا حساب لگائیں اوپری بینڈ، نیچے کا بینڈ اور چلتی اوسط
  2. 14 دن کے اے ٹی آر کا حساب لگائیں
  3. جب قیمت نیچے کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو لانگ؛ جب قیمت اوپر کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو مختصر
  4. قیمت میں سٹاپ نقصان مقرر کریں مائنس 2 گنا ATR اور قیمت میں منافع حاصل کریں جمع 3 گنا ATR جب طویل
  5. قیمت پر سٹاپ نقصان مقرر کریں اور 2 گنا ATR اور مختصر ہونے پر قیمت سے کم 3 گنا ATR پر منافع لیں

فوائد کا تجزیہ

اہم فوائد یہ ہیں:

  1. بولنگر بینڈ مؤثر طریقے سے اوورسٹینڈ قیمت کے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں
  2. اوسط واپسی کے ذریعے واپسی سے منافع
  3. اے ٹی آر روکتا ہے سیٹ خطرہ کنٹرول
  4. متعدد منافع بخش تجارت کے ساتھ مثبت بیک ٹسٹ کے نتائج

خطرے کا تجزیہ

ممکنہ خطرات میں شامل ہیں:

  1. اگر قیمت کے رجحان کو جاری رکھا جاتا ہے تو ناکام واپسی کا خطرہ
  2. قیمت کے فرق سے خطرہ کو روکنے کے نقصان کو چھوڑ دیا
  3. تبدیل شدہ مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے

حل:

  1. ہر تجارت میں نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے قوانین پر سختی سے عمل کریں
  2. موجودہ مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. خسارے کے خطرے کو محفوظ کرنے کے لئے اختیارات یا دیگر اوزار استعمال کریں

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین پیرامیٹرز کے لئے مختلف چلتی اوسط کی جانچ
  2. رجحان کے تعین کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرز کا اضافہ
  3. ATR کے ضربوں کو روکنے اور حدود کو ٹھیک کرنے کے لئے ایڈجسٹ کرنا
  4. مارکیٹ کے نظام پر مبنی متحرک باہر نکلنے کے طریقہ کار کو شامل کرنا

اس سے استحکام اور واپسی کی پروفائل میں مزید اضافہ ہوگا۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ، رجحان فلٹرز اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ بولنگر بینڈ کی اوسط ریورسشن حکمت عملی نے مثبت نتائج دکھائے ہیں۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، اس میں مستحکم اور اعلی معیار کی اضافی واپسی کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں