بولنگر کا مطلب ہے ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ پر مبنی ایک اوسط واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ اوسط واپسی ٹریڈنگ اور خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو جوڑتا ہے جس کا مقصد رجحاناتی مارکیٹوں میں قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 20 دن کے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے تاکہ قیمتوں کے حد سے زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب قیمت اوپر کی ٹریک کے قریب ہو تو ، کم کریں؛ جب قیمت نیچے کی ٹریک کے قریب ہو تو ، زیادہ کریں۔ اس طرح ، جب قیمت الٹ جاتی ہے تو منافع کما سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹس بھی ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے جب قیمت اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو اس کی قیمت کو 2 گنا اے ٹی آر سے کم کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ آؤٹ لیٹس کی قیمت میں 3 گنا اے ٹی آر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:
- 20 دن کے بولنگر بینڈ کے اوپری ، نچلے اور میڈین لائن کا حساب لگائیں
- 14 دن کے اے ٹی آر کا حساب لگائیں
- جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے تو زیادہ کام کریں۔ جب قیمت نیچے کی طرف جاتی ہے تو خالی ہوجائیں
- زیادہ کرنے کے لئے، سٹاپ نقصان کی قیمت کو 2x اے ٹی آر کم کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، اور سٹاپ نقصان کی قیمت کو 3x اے ٹی آر میں شامل کیا گیا ہے.
- جب خالی کریں تو ، اسٹاپ نقصان کو قیمت میں 2x اے ٹی آر شامل کریں ، اور اسٹاپ کو قیمت میں 3x اے ٹی آر کم کریں
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کے زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں کا مؤثر اندازہ لگایا جاسکتا ہے
- واپسی کی واپسی کے ساتھ تجارت، واپسی پر منافع بخش
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو سیٹ کریں تاکہ خطرے کو سختی سے کنٹرول کیا جاسکے
- ٹرانسمیشن کی کارکردگی اچھی ہے، تاریخی اعداد و شمار میں کئی بار منافع
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- ریورس ناکامی کا خطرہ۔ قیمت میں اتار چڑھاؤ شاید میڈین ریورس کی پیروی نہ کرے ، قیمت ریورس سگنل کے بعد جاری رہے گی
- اسٹاپ نقصان کو چھوڑنے کا خطرہ۔ مارکیٹ میں اچانک ہونے والے واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جس سے پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کی حد کو چھوڑ دیا جاسکتا ہے
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرے گا
ردعمل:
- اسٹاپ نقصان کے قواعد پر سختی سے عمل کریں اور انفرادی نقصانات پر قابو پائیں
- موجودہ مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- آپشنز یا دیگر ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے سے بچنے کا خطرہ
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
1 ۔ مختلف یکساں نظاموں کو آزمائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
2۔ فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں اور پھر ٹریڈنگ شروع کریں جب رجحان درست ہو جائے۔
3۔ اے ٹی آر کے ضرب کو ایڈجسٹ کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنایا جاسکے۔
- مارکیٹ کے ڈھانچے سے متعلق متحرک انخلا کے طریقہ کار میں شمولیت
اس سے حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید اضافہ ہوگا۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، بولنگر کی اوسط واپسی کی حکمت عملی ، جو رجحان سازی اور خطرے پر قابو پانے کے ساتھ مل کر ، ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ مستقل طور پر بہتر اور بھرپور ہونے کے ساتھ ، مستحکم اور اعلی معیار کی اضافی آمدنی حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)