1. مربع
  2. دو فاکٹر ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

دو فاکٹر ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-27 17:22:31
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی پہلے تجارت کے لئے قیمت کی الٹ سگنل کا استعمال کرتی ہے ، پھر اسکریننگ کے لئے رجحان فلٹرنگ اشارے کو جوڑتی ہے ، دوہری عنصر سے چلنے والے نظام کو نافذ کرتی ہے۔ قیمت کی الٹ حصہ 123 الٹ ٹریڈنگ سسٹم کو اپناتا ہے ، جبکہ رجحان فلٹرنگ حصہ ایکسٹریکٹنگ دی ٹرینڈ (ای ٹی ٹی) سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ مجموعہ ایک دوہری عنصر سے چلنے والی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

قیمت کی تبدیلی کا حصہ 123 ریورس سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نظام کتاب سے ہے How I Tripled My Money In The Futures Market by Ulf Jensen, صفحہ 183. تجارتی سگنل کی تخلیق میں درج ذیل شرائط ہیں:

  1. پچھلا بند 2 دن پہلے بند سے کم ہے
  2. موجودہ بند پچھلے بند سے زیادہ ہے
  3. 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک 50 سے کم ہے

جب مذکورہ بالا شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب

  1. پچھلی بندش 2 دن پہلے بندش سے زیادہ ہے
  2. موجودہ بندش پچھلے بندش سے کم ہے
  3. 9 دن کا فاسٹ اسٹوکاسٹک 50 سے زیادہ ہے

فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس ریورس سسٹم کا مقصد قلیل مدتی ریورسز کو پکڑنا ہے جب قیمتیں عارضی طور پر ریورس بنتی ہیں۔

رجحان فلٹرنگ کا حصہ ایکسٹریکٹنگ دی ٹرینڈ (ای ٹی ٹی) سسٹم کا استعمال کرتا ہے۔ ای ٹی ٹی سسٹم فلٹر اور حرکت پذیر اوسط کے امتزاج کے ذریعے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، اس کا بنیادی کام قیمت کی الٹ سگنل کی تصدیق کرنا ہے ، جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو الٹ آپریشن سے گریز کرنا۔

یہ حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں سے تجارتی سگنلز کو یکجا کرتی ہے، بالآخر دو عنصر سے چلنے والی ریورس ٹریڈنگ سسٹم کا احساس ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دو فاکٹر ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں ہر ذیلی حکمت عملی کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے:

  1. 123 واپسی کا نظام قلیل مدتی واپسی کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے
  2. ای ٹی ٹی سسٹم بغیر کسی واضح رجحان کے منظرناموں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے واپسی کے تجارتی خطرے سے بچنے سے بچتا ہے
  3. ڈبل فیکٹر ڈرائیو سگنل کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے

لہذا ، یہ حکمت عملی ناقص الٹ سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے۔ صحیح رجحان کی تشخیص کے ساتھ ، یہ الٹ آپریشن انجام دیتا ہے ، اس طرح تجارتی نظام کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دو فیکٹر ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم خطرات ہیں:

  1. قیمت کے الٹ جانے کے بعد اصل رجحان کو جاری رکھنے کا خطرہ۔ کمپائلر پیرامیٹر کی غلط ترتیب سے الٹ جانے کے سگنل کی زیادہ کثرت پیدا ہوسکتی ہے ، اس طرح رجحان کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
  2. ای ٹی ٹی سسٹم کی غلطی سے ہونے والا خطرہ۔ ای ٹی ٹی سسٹم میں خود بھی فیصلے کی غلطیاں ہوتی ہیں ، جس سے ریورس ٹریڈنگ میں نقصان ہوتا ہے۔
  3. دو عنصر سے چلنے والے میکانزم کا موروثی خطرہ۔ اگرچہ اس کا امکان کم ہے ، پھر بھی امکان ہے کہ دونوں تجارتی سگنل ایک ہی وقت میں غلط فیصلہ کریں ، جس سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے ل considerations ، غور و فکر میں مرتب کنندہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، بہتر فیصلے کے ل re الٹ اور ای ٹی ٹی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا ، نیز الٹ ٹریڈنگ کے لئے اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھانا شامل ہے۔ عملی طور پر ، پوزیشن سائزنگ کنٹرول کے لئے دوہری عنصر سے چلنے والے موروثی خطرے پر مکمل طور پر غور کیا جانا چاہئے۔

اصلاح

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہتر پیرامیٹر مجموعہ کے لئے الٹ نظام پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  2. زیادہ سے زیادہ فیصلے کی درستگی کے لئے ETT سسٹم پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. ای ٹی ٹی کے ساتھ دیگر قیمتوں میں تبدیلی کی حکمت عملی کو یکجا کرنے کی کوشش کریں
  4. پوزیشن سائزنگ کنٹرول میکانزم شامل کریں
  5. زیادہ عوامل کے ساتھ ڈرائیو

حکمت عملی کی منطق اور اہم تجارتی سگنل کے بغیر، پیرامیٹر اور مجموعہ کی اصلاح کے ذریعے بہتر بیک ٹیسٹ کے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے.

نتیجہ

ڈوئل فیکٹر ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی میں ملٹی فیکٹر ججنگ سسٹم کے لئے قیمت کی تبدیلی کے اشاروں اور رجحان فلٹرنگ کو نامیاتی طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ سنگل ریورس سگنل حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر پکڑ سکتی ہے جبکہ جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو غلط اشاروں سے بچ سکتی ہے ، اس طرح سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور دیگر عوامل کو شامل کرکے بہتر کارکردگی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ETT(Length,Delta,Trigger) =>
    pos = 0
    xBandpassFilter = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
    xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
    pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
	       iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں