دو عنصر کے امتزاج کے بدلے تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں پہلے قیمت کی واپسی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی جاتی ہے ، اور پھر رجحان فلٹرنگ کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی جاتی ہے ، جس سے دوہری عنصر ڈرائیو ہوتی ہے۔ اس میں قیمت کی واپسی کا حصہ 123 ریورس ٹریڈنگ سسٹم کا استعمال کرتا ہے ، اور رجحان فلٹرنگ کا حصہ ایکسٹریکٹ ٹرینڈ ٹریڈنگ سسٹم ((Extracting The Trend, ETT) کا استعمال کرتا ہے ، یہ دونوں مل کر دوہری عنصر ڈرائیو بنانے والی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دیتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
قیمتوں کے الٹ پلٹ کے حصے میں 123 الٹ پلٹ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اولف جینسن کی کتاب سے ماخوذ ہے کہ میں کس طرح فیوچر مارکیٹ میں تین گنا رقم کما سکتا ہوں۔ اس کے ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار مندرجہ ذیل شرائط پر مشتمل ہے:
- پچھلے دو دن کے اختتامی قیمت سے کم
- موجودہ اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے
- 9 دن کی سست رفتار K لائن 50 سے کم
مندرجہ بالا شرائط کو پورا کرتے وقت ایک خرید سگنل پیدا؛ اس کے برعکس، جب
- پچھلے دو دن کے مقابلے میں گزشتہ دن کے اختتامی قیمت
- موجودہ اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے
- تیز رفتار K لائن 50 سے اوپر
مندرجہ بالا شرائط کو پورا کرتے وقت فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس جزوی الٹ ٹریڈنگ سسٹم کا مقصد قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ ہونے پر ان کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔
رجحانات کو فلٹر کرنے کے حصے میں ایکسٹریکٹ ٹرینڈ سسٹم ((ETT) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ای ٹی ٹی سسٹم کارکردگی کے فلٹر اور اوسط لائن کے مجموعے کے ذریعہ رجحانات کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، اس کا بنیادی کردار قیمت کے الٹ سگنل کی توثیق کرنا ہے ، جب کوئی واضح رجحان نہ ہو تو الٹ کارروائیوں سے بچنا ہے۔
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں کے تجارتی سگنل کو جوڑتی ہے ، جس کے نتیجے میں بائنری فیکٹر سے چلنے والی الٹ تجارت ہوتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل فیکٹر مجموعہ ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی کو ذیلی حکمت عملی کے مجموعے کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ان کی اپنی طاقتیں شامل ہیں ، بنیادی طور پر اس میں ظاہر ہوتا ہے:
- 123 reversal حکمت عملی کی قیمتوں میں قلیل مدتی reversals oppurtunities پکڑنے کے لئے
- ای ٹی ٹی حکمت عملی غیر واضح رجحانات کے منظرناموں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے تاکہ تجارت کو تبدیل کرنے کے خطرے سے بچا جاسکے
- ڈبل فیکٹر ڈرائیو سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے
لہذا ، یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے غیر موثر الٹ سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے ، رجحان کے فیصلے کو درست کرنے کے پیش نظر ، الٹ کارروائیوں کو انجام دے سکتی ہے ، جس سے تجارتی نظام کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل فیکٹر کیبل ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں بنیادی طور پر درج ذیل خطرات شامل ہیں:
- ریورس کے بعد قیمتوں میں اصل رجحان کو جاری رکھنے کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ کمپائلر کے پیرامیٹرز کو غلط ترتیب دیا گیا ہے ، ریورس سگنل بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے ، جس سے رجحان کی مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔
- ای ٹی ٹی حکمت عملی کے فیصلے میں غلطی سے پیدا ہونے والے خطرات۔ ای ٹی ٹی حکمت عملی خود بھی فیصلے میں غلطی پیدا کرتی ہے ، جس کے نتیجے میں واپسی کی تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔
- ڈبل فیکٹر ڈرائیو کا خطرہ خود ہے۔ دونوں ٹریڈنگ سگنلز کے ساتھ ساتھ غلطی کا فیصلہ کرنے کا امکان ایک ہی سگنل کے ساتھ غلطی کا فیصلہ کرنے کے امکان سے کم ہے ، لیکن اس کے باوجود اس غلطی کا امکان موجود ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، کمپائلر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، الٹ حکمت عملی کو بہتر بنانے اور ای ٹی ٹی حکمت عملی کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ فیصلہ زیادہ درست ہو ، جبکہ الٹ تجارت کے ل stop نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرمی دی جائے۔ عملی طور پر ، دوہری عوامل کو اپنے خطرے پر قابو پانے کی ضرورت ہے ، پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کریں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ریورس سسٹم پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- ETT نظام پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، رجحانات کے فیصلے کی درستگی میں اضافہ
- ای ٹی ٹی کے ساتھ قیمتوں میں تبدیلی کی دیگر حکمت عملیوں کو آزمائیں
- پوزیشن اسکیل کنٹرول میکانزم میں اضافہ
- مزید عوامل کو فروغ دینا
اسٹریٹجک سوچ اور اہم تجارتی سگنل کی منطق کو برقرار رکھنے کے پیش نظر ، پیرامیٹرز اور مجموعہ کے ذریعہ اصلاحات سے بہتر نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل فیکٹر مجموعہ الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی قیمت الٹ سگنل اور رجحان فلٹرنگ سگنل کے نامیاتی امتزاج کے ذریعے ، ایک ٹریڈنگ سسٹم کو متعدد عوامل پر مبنی فیصلے پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو ایک ہی الٹ سگنل کے مقابلے میں ، مختصر مدت کی قیمتوں میں الٹ کی گرفت کو یقینی بنانے کی بنیاد پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس طرح غیر واضح رجحان کے منظر نامے میں جعلی سگنل سے بچنے کے لئے ، اس طرح سگنل کی معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دیگر عوامل کو بڑھانے کے ذریعہ ، بہتر کارکردگی کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ETT(Length,Delta,Trigger) =>
pos = 0
xBandpassFilter = 0.0
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )