قیمت کے اتار چڑھاؤ کا حساب لگا کر ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
رجحان توڑنے کی حکمت عملی ایک مقداری حکمت عملی ہے جس میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور قیمت کی اتار چڑھاؤ کا حساب کتاب کرکے تجارت کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال K لائن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کے لئے ((زیادہ سے زیادہ قیمت - کم قیمت) / اختتامی قیمت کا فارمولا ہے ، اور پھر اس کو مساوی لائن کے ذریعے ہموار کرکے ، یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا رجحان الٹ رہا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ حالیہ ایک خاص دورانیے کی اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیا رجحان ہوسکتا ہے ، اس وقت حکمت عملی ایک تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ((سب سے زیادہ قیمت - کم قیمت) / اختتامی قیمت ہے ، جو K لائن کی اتار چڑھاؤ کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ حکمت عملی پہلے اس اشارے کا حساب لگاتی ہے ، پھر اس کی مطلق قیمت لیتی ہے اور ایک سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ اگر موجودہ K لائن کی اتار چڑھاؤ کی شدت کا اشارے مطلق قیمت ماضی کی ایک خاص دورانیے کی حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نیا رجحان تشکیل دے رہا ہے۔
اس حکمت عملی میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:
- حساب لگائیں: (زیادہ سے زیادہ قیمت - کم سے کم قیمت) / اختتامی قیمت اتار چڑھاؤ کے اشارے کے طور پر
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے لئے مطلق اقدار لے لو اور ایک سادہ منتقل اوسط کا حساب
- موجودہ K لائن اتار چڑھاؤ کا موازنہ ماضی کے ایک خاص دورانیے ((صارف کے ان پٹ) کے ساتھ چلتی اوسط کے سائز کا تعلق
- اگر موجودہ اتار چڑھاؤ بڑھتی ہوئی اوسط سے زیادہ ہے تو ، ایک کثیر سر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر موجودہ اتار چڑھاؤ بڑھتی ہوئی اوسط سے کم ہے تو ، ایک خالی سر سگنل پیدا ہوتا ہے
- سگنل کی سمت کے مطابق زیادہ یا کم کرنا
اس حکمت عملی میں اشارے کے نقشے ، K لائن رنگ کی تبدیلی اور دیگر بصری کارروائی بھی شامل ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لئے ممکنہ رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ لگانے کا طریقہ آسان اور براہ راست موثر ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل اہم فوائد ہیں:
- اصول سادہ، براہ راست اور آسانی سے سمجھنے کے قابل
- قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ لگانا ، کوئی فکسڈ اشارے کا فریم ورک نہیں
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز حساسیت کو ایڈجسٹ کریں
- اشارے کے نقشے اور K لائن کے رنگ میں تبدیلی کے ساتھ مل کر، بصری فیصلہ اچھا ہے
- شور کو ہموار کرنے کے لئے ، درمیانی اور لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے روایتی اشارے کے فیصلے کی سوچ کو توڑ دیا ، صرف قیمتوں کی اتار چڑھاؤ پر توجہ دی ، ممکنہ رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے لچکدار ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ، استعمال میں آسان ، ایک قابل سفارش رجحان سازی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ساتھ مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی ہیں:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے بہت زیادہ حساس ، ممکنہ طور پر کئی بار غیر موثر سگنل پیدا کریں
- صرف قیمتوں کی اتار چڑھاؤ پر توجہ دی اور دیگر عوامل کو نظرانداز کیا
- غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے رجحانات یا غلط فیصلے کو یاد کیا جاسکتا ہے
- لمبی لائن کے رجحانات اور مختصر لائن کے ایڈجسٹمنٹ میں فرق نہیں کیا جا سکتا
یہ خطرات بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے اس حکمت عملی پر بہت زیادہ انحصار کرنے سے متعلق ہیں۔ خطرے کو کم کرنے کے لئے ، رجحان کے اشارے کی تاثیر کا فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے فیصلے کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے کو ہموار کیا جاسکتا ہے ، اور شارٹ لائن شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹرینڈ کی افادیت کا اندازہ لگانے کے لئے ٹرانزیکشن حجم جیسے اشارے شامل کریں
- مشین لرننگ ماڈل کو سگنل کے معیار کا اندازہ لگانے میں اضافہ کرنا
- پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنانے کے لئے
- لمبی لائن رجحانات اور مختصر لائن ایڈجسٹمنٹ کے درمیان فرق
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ ایک نقصان کو کنٹرول کریں
ان اصلاحاتی اقدامات سے غلط تجارت کے امکانات کم ہوسکتے ہیں ، حکمت عملی کے منافع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ، سگنل کی تاثیر کا فیصلہ کرنے والے اشارے اور ماڈل میں اضافہ غیر موثر سگنل کو نمایاں طور پر کم کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی بھی ضروری ہے ، جو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرسکتی ہے اور مجموعی منافع کو یقینی بناسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس رجحان کو توڑنے کی حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کا اندازہ لگانے کے لئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہے ، اصول آسان اور براہ راست ہے ، اس میں لچکدار ، اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کا استعمال کرتے ہوئے حساسیت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے کا فائدہ ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرہ بھی ہے۔ ہم اس حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے ل the بہتر بنانے کے ل the بہتر فیصلہ کرنے والے اشارے ، فلٹرنگ ماڈل بنانے ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے وغیرہ میں بہتری لاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")