ملٹی ٹائم فریم رجحان کے تعین کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 4 مختلف ٹائم فریم استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ طویل فاصلے پر کیا چل رہا ہے۔ اس حکمت عملی میں مختصر فاصلے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جب چار ٹائم فریموں (دنیاوی ، گھڑی ، 15 دن ، اور ماہانہ) کی قیمتیں اختتامی قیمت سے کم ہوں تو اس کو طویل مدتی bullish رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب چار ٹائم فریموں کی قیمتیں اختتامی قیمت سے زیادہ ہوں تو اس کو طویل مدتی bullish رجحان سمجھا جاتا ہے۔ حکمت عملی طویل مدتی رجحان کی نشاندہی کرنے کے بعد مختصر لائن کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں چار ٹائم فریم استعمال کیے گئے ہیں: سورج کی لکیر ، گھڑی کی لکیر ، 15 دن کی لکیر اور چاند کی لکیر۔ طویل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ان چار ٹائم فریموں میں قیمت کے افتتاحی قیمت اور قیمت کے اختتامی قیمت کے مابین بڑے تعلقات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
جب دن کی لکیر ، گھڑی کی لکیر ، 15 دن کی لکیر اور چاند کی لکیر کی تمام قیمتیں اختتامی قیمت سے کم ہیں ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 ٹائم فریموں پر ، قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے ، اس وقت ایک کثیر جہتی رجحان کے طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس کے برعکس ، جب ان چار ٹائم فریموں کی قیمتیں اختتامی قیمتوں سے زیادہ ہوتی ہیں تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار ٹائم فریموں میں قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔
طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے بعد ، حکمت عملی اس وقت پوزیشن کھولتی ہے جب شارٹ لائن خرید / فروخت کا اشارہ دیتی ہے۔ یعنی ، اس حکمت عملی نے لمبی لائن کا استعمال بڑے رجحان کا تعین کرنے کے لئے کیا ، اور شارٹ لائن کا استعمال مخصوص داخلے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے کیا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے فیصلے، بہتر فیصلے کی درستگی
طویل مدتی رجحانات کا مجموعی طور پر فیصلہ کرنے کے لئے 4 مختلف سطحوں پر ٹائم فریم استعمال کرنے سے فیصلہ کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے اور قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے الجھن سے بچا جاسکتا ہے۔
- لمبی اور چھوٹی لائنوں کا امتزاج، حکمت عملی میں لچک
لمبی لکیر کے فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے بڑے سمتوں کا تعین کریں ، جبکہ مختصر لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے آپریشنل سگنل بنائیں ، حکمت عملی میں لچکدار ہوں ، مختصر لائنوں کے مواقع کو پکڑ سکیں اور اسی وقت اہم رجحانات سے انحراف نہ کریں۔
- پیرامیٹرز سادہ اور لاگو کرنے میں آسان
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر صرف 4 ٹائم فریموں کے اشارے کی قیمت اور قیمت کا تعین کیا گیا ہے۔ پیرامیٹرز کی ترتیب آسان ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- طویل مدتی رجحان میں تبدیلی
اگر طویل عرصے سے بیعانہ کے رجحان کا رخ موڑ کر طویل عرصے سے بیعانہ میں بدل جاتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو بروقت اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اس وقت دستی مداخلت یا اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مختصر مدت کے لئے ناقص کارکردگی
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر لائن پیدا کرنے والے سگنل پر انحصار کرتی ہے تاکہ مخصوص داخلے کا وقت طے کیا جاسکے۔ اگر قلیل مدتی کارکردگی خراب ہے تو ، مناسب وقت پر پوزیشن کھولنے میں ناکامی ، مجموعی حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرے گی۔ اس وقت مختصر لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا مختصر لائن حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔
- زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی
زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ یا لٹکا ہوا اسٹاپ سیٹ کیا جاسکتا ہے۔
- شارٹ لائن حکمت عملی کو بہتر بنائیں
مختلف شارٹ لائن کے اشارے کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے تاکہ زیادہ مناسب شارٹ لائن کی حکمت عملی تلاش کی جاسکے ، جس سے داخلے میں بہتری آسکے۔
- متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ
مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی سطح کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحان واضح ہوجاتا ہے تو پوزیشنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
- مشین لرننگ کے ساتھ
بہت سارے اعداد و شمار جمع کیے جاسکتے ہیں اور پیرامیٹرز اور قواعد کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کے ذریعے ایک سے زیادہ وقت کے فریموں میں رجحان کی سمت کا تعین، طویل اور مختصر لائن کے مجموعہ کا استعمال کرتے ہوئے سوچ، دونوں بڑے رجحان کے فیصلے کی ضمانت دیتا ہے، اور مختصر لائن مواقع میں داخل ہونے کا استعمال کرتے ہوئے، مجموعی طور پر آپریشن منطق واضح اور معقول ہے، لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، ایک مؤثر رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ۔ سٹاپ نقصان، متحرک پوزیشننگ مینجمنٹ اور دیگر ٹیکنالوجی کی تعارف کے ساتھ، اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش بھی ہے، جو عملی اور اصلاح کے قابل ہے ۔
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)
TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("45D", "Timeframe 4")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")
src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line
TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor
TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor
TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor
TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor
TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width
plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)
exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global
longCondition = TF_global
if (longCondition)
strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)