مومنٹم گیپ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-28 14:38:33
ٹیگز:

جائزہ

مومنٹم گیپ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ رفتار اشارے کی تعمیر کے لئے افتتاحی قیمت اور پچھلے دن کی اختتامی قیمت (جسے گیپ کہا جاتا ہے) کے درمیان فرق کا استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے موزوں ہے اور گیپ اوپننگ کے بعد قیمت کے تسلسل کو پکڑ سکتی ہے۔

یہ حکمت عملی Gap Momentum Indicator کے عنوان سے ایک مضمون پر مبنی ہے جو پیری جے کاوفمین ، بوئنگ کے سابق مقداری تجزیہ کار نے جنوری 2024 کے شمارے میں شائع کیا تھا تکنیکی تجزیہ میگزین۔ کاوفمین نے ایک رفتار ٹائم سیریز کی تعمیر کی جس میں فرقوں کا سراغ لگایا گیا اور اس وقت کی سیریز کے چلتے ہوئے اوسط کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ جب رفتار اشارے اپنے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر عبور کرتے ہیں تو ایک طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب یہ نیچے عبور کرتا ہے تو اسے برابر کردیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

مومنٹم گیپ کی حکمت عملی کی کلید خلائی مومنٹم ٹائم سیریز کی تعمیر میں ہے۔ تعمیر کا منطق مقداری اصطلاح On-Balance Volume (OBV) سے ملتا جلتا ہے ، سوائے اس کے کہ قیمت ان پٹ کو روزانہ قریب سے روزانہ کے فرق میں تبدیل کردیا جاتا ہے۔

مخصوص حساب کا طریقہ کار یہ ہے:

پچھلے N دنوں میں مثبت فرقوں کے مجموعے اور اسی عرصے میں منفی فرقوں (مطلق اقدار) کے مجموعے کا تناسب شمار کریں۔
نتیجے میں حاصل ہونے والے تناسب کو مجموعی وقت کی سیریز میں شامل کریں جسے گیپ مومنٹم کہا جاتا ہے۔
سگنل پیدا کرنے کے لئے Gap Momentum ترتیب پر ایک چلتی اوسط لاگو کریں.

ایک مثبت فرق اس فرق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جب افتتاحی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے ، اور منفی فرق اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تناسب بنیادی طور پر مثبت اور منفی فرق کے مابین حالیہ طاقت کے تضاد کی عکاسی کرتا ہے۔

چلتی اوسط اصل اتار چڑھاؤ تسلسل کو ہموار کرتی ہے اور تجارتی سگنل جاری کرنے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک سست چلتی اوسط کو ملازمت دیتی ہے ، جب تیز گیپ مومنٹم اشارے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو طویل پوزیشنیں قائم کرتی ہے اور اس سے نیچے سے گزرتے وقت پوزیشنوں کو برابر کرتی ہے۔

طاقت کا تجزیہ

روایتی تکنیکی اشارے کے مقابلے میں، مومنٹم گیپ ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل طاقتیں ہیں:

قیمتوں کے فرق کے ساتھ مارکیٹ کے عدم توازن کو پکڑتا ہے

خلائی فراہمی اور طلب کے بڑے عدم توازن کا نمائندہ ہے۔ خلائی کا سراغ لگانا مارکیٹ کی طاقت کا موازنہ کرتا ہے اور اس طرح کے عدم توازن کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
ثابت قدمی

قیمت کے فرق کے بعد اکثر رجحان کا تسلسل ہوتا ہے۔ فرق کی رفتار کو ٹریک کرنے سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ اشارے کا ڈیزائن اس مستقل مزاجی کو بڑھا دیتا ہے۔
لاگو کرنا آسان

پورے اشارے میں صرف دو پیرامیٹرز ہیں، رفتار کی نگرانی کے لئے ایک ونڈو اور ہموار سگنل کے لئے ایک مدت. لاگو کرنے کے لئے انتہائی آسان.
آٹومیشن کے لئے موزوں مقداری قواعد

اعلی معیار کے ساتھ مقداری تجارتی قواعد اپنانے سے ، یہ الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے خودکار ٹریڈنگ سسٹم سے براہ راست منسلک ہوسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

بہت سی طاقتوں کے باوجود، مومنٹم گیپ ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:

جھوٹے اشاروں کا شکار

خالی جگہیں کھولنے کے فورا بعد بھر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اشارے غلط سگنل پیدا کرتے ہیں.
غیر موثر مارکیٹوں میں غیر موثر

قیمتوں میں کثرت سے اتار چڑھاؤ سے زیادہ معاوضہ سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ممکنہ حد سے زیادہ فٹنگ

صرف دو پیرامیٹرز کے ساتھ بہت آسان ہے.

یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ خطرات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے منظم کیا جائے:

نقصانات کو محدود کرنے کے لئے رکاوٹوں کو اپنانا
زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کی حالت کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز میں اضافہ
overfitting سے بچنے کے لئے مجموعی طور پر اصلاح

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں میں بڑھا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے:

متعدد ٹائم فریم کو یکجا کرنا

مختلف رفتار کی کھڑکیوں کو ٹریک کرنے والے گیپ مومنٹم اشارے کو اپنانے سے وقت کے فریموں میں تکمیلی اثرات حاصل ہوسکتے ہیں۔
فرق کی پیمائش کو شامل کرنا

مثال کے طور پر، خطرے کے انتظام کے طور پر اے ٹی آر کے ساتھ حقیقی خلا کا سائز یکجا کرنا.
مزید فرق کی خصوصیات پر غور

جیسے فاصلہ، فریکوئنسی، افتتاحی دن وغیرہ۔
مشین لرننگ ماڈلز

گیپ ڈیٹا پر زیادہ پیچیدہ ML ماڈلز کی تربیت سے بہتر کارکردگی حاصل ہوسکتی ہے۔

نتیجہ

مومنٹم گیپ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ لیکن عملی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ قیمت کے فرق ، مارکیٹ کے مائکرو اسٹیکچر کی ایک اہم تبدیلی کو ٹریک کرکے ، اس کے پیچھے پوشیدہ سپلائی اور طلب کی شدید تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، یہ مارکیٹ کے عدم توازن کو زیادہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے اور تیزی سے قیمت کے رجحان کی موڑ کے مقامات کو پکڑتا ہے۔ اس نے کہا ، ممکنہ مسائل سے نمٹنے کے لئے اب بھی رسک کنٹرول ضروری ہیں۔ یہ حکمت عملی اس بات کی مثال پیش کرتی ہے کہ مارکیٹ کی ساخت پر مبنی مواقع کی نشاندہی کرنے سے موثر تکنیک پیدا ہوسکتی ہے جو عملی طور پر مزید بہتر اور جدید ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں