مومینٹم اپرچر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
لمحہ گیپ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو قیمت کے اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ ایک لمحہ اشارے کی تعمیر کے لئے اوپن قیمت اور پچھلے دن کی اختتامی قیمت کے مابین فرق کا استعمال کرتی ہے (جسے ایک گیپ کہا جاتا ہے) اور اس اشارے سے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی اتار چڑھاؤ والی اسٹاک کے لئے موزوں ہے ، جو قیمتوں میں اضافے کے بعد جاری رہنے کو پکڑ سکتی ہے۔
اس حکمت عملی پر مبنی ہے پیری جے کافمین ، بوئنگ کے سابق مقداری تجزیہ کار ، جنوری 2024 میں تکنیکی تجزیہ کے جرنل میں شائع ہوا۔ کوفمین نے ایک متحرک پیمائش کی ٹائم سیریز بنائی ہے جو سوراخوں کو ٹریک کرتی ہے ، اور اس ٹائم سیریز کی متحرک اوسط کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
متحرک سوراخ کی حکمت عملی کی کلید سوراخ کی متحرک ٹائم سیریز کی تعمیر میں ہے۔ اس کی تعمیر کا نظریہ مقداری اصطلاحات کی طرح ہے ، صرف اس قیمت کے ان پٹ کو استعمال کیا جاتا ہے جو روزانہ کی بندش کی قیمت سے روزانہ کے سوراخ میں تبدیل ہوتا ہے۔
اس حساب کتاب کا طریقہ کار یہ ہے:
- حالیہ N ٹائم پورٹیبل پورٹیبل کے مجموعی اور منفی پورٹیبل کے مطلق اقدار کا حساب لگائیں
- تناسب کو جمع کرنے کے لئے سوراخ کی طاقت کی ایک سیریز کی تشکیل
- ایک متحرک اوسط پیدا کرنے والے سگنل کو سوراخ کی حرکیات کی ترتیب پر لاگو کرنا
مثبت سوراخ کی تعریف پچھلے دن کے اختتامی قیمت کے مقابلے میں کھلنے والی قیمت کے فرق کے طور پر کی جاتی ہے ، جبکہ منفی سوراخ اس کے برعکس ہے۔ یہ تناسب بنیادی طور پر حالیہ عرصے میں مثبت سوراخ اور منفی سوراخ کی شدت کے برعکس ہے۔
حرکت پذیر اوسط ابتدائی اتار چڑھاؤ کی ترتیب کو ختم کرتا ہے اور اس کا استعمال تجارتی سگنل دینے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک آہستہ چلنے والی اوسط کا استعمال کیا گیا ہے ، جب تیزی سے سوراخ کرنے والی حرکت پذیری اشارے پر آہستہ چلنے والی اوسط سے گزرتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اس کے نیچے سے گزرنے کے وقت اس کی جگہ لی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
روایتی تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، حرکیاتی سوراخ کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- مارکیٹ میں عدم توازن کو پکڑنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ
قیمتوں میں فرق (Gap) سپلائی اور طلب کے مابین ایک بہت بڑا عدم توازن کی نمائندگی کرتا ہے ، اور فرق کی سمت مارکیٹ میں قیمتوں کے اختیارات کی منتقلی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کا موازنہ کرکے اس عدم توازن کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
- پائیداری
قیمتوں میں اضافے کے بعد اکثر رجحانات کے ساتھ جاری رہتا ہے ، قیمتوں کے رجحانات کی لہر کو پکڑنے کے لئے نقل و حرکت کو ٹریک کرتا ہے۔ اشارے کے ڈیزائن نے اس مستقل مزاجی کی خصوصیت کو بڑھاوا دیا۔
- کم پیرامیٹرز، آسان عمل درآمد
پورے اشارے میں صرف دو پیرامیٹرز شامل ہیں ، ایک ونڈو پیراگراف جو حرکیات کا سراغ لگاتا ہے اور ایک سگنل ہموار مدت۔ اس پر عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے۔
- خود کار طریقے سے تجارت کے لئے قابل قدر
عددی طور پر واضح تجارتی قواعد ، اعلی درجے کی معیاری کاری ، خودکار تجارتی نظام سے براہ راست منسلک ، پروگرام شدہ تجارت کے لئے موزوں۔
خطرے کا تجزیہ
بہت سے فوائد کے باوجود ، انجن کے سوراخ کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں:
- غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ
قیمتوں میں اضافے سے قلیل مدت میں واپسی ہوسکتی ہے ، جس سے اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
- زلزلے کی صورت حال کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی
جب قیمتوں میں بار بار اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اشارے ایک دوسرے کو آفسیٹ کرنے والے بڑے پیمانے پر تجارتی سگنل دیتے ہیں۔
- ممکنہ اوپٹائمنگ کے مسائل
صرف دو پیرامیٹرز آسانی سے تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ سے زیادہ اصلاح کی قیادت کر سکتے ہیں.
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کنٹرول کرنے کی سفارش کی جاتی ہے:
اسٹاپ نقصان کو محدود کرنے کے لئے
مزید مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز میں اضافہ
زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے کثیر مجموعہ کی اصلاح
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے توسیع اور بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ایک سے زیادہ ٹائم پیج کا مجموعہ
مختلف ٹریکنگ وولٹیج ونڈوز کے متعدد سوراخ کے اشارے ، جو مختلف ہفتوں کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
- انٹیگریٹڈ ہوائی اڈے کے اشارے
مثال کے طور پر ، حقیقی خلا کے اشارے کو اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر رسک مینجمنٹ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- ہوائی اڈے پر اڑنے کے مختلف پہلوؤں پر غور
زیادہ فرق کی خصوصیات کو شامل کریں ، جیسے فاصلے ، پرواز کی تعداد ، اور پرواز کے دن۔
- مشین لرننگ ماڈل
زیادہ پیچیدہ مشین لرننگ ماڈل کو اڑان کے اعداد و شمار کے ساتھ تربیت دینے سے بہتر کارکردگی حاصل ہوسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک سوراخ کی حکمت عملی ایک سادہ لیکن عملی قسم کی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی مائکرو ڈھانچے میں تبدیلیوں کو ٹریک کرتی ہے ، جس میں قیمتوں میں چھلانگ لگ جاتی ہے ، اور اس میں پوشیدہ سپلائی اور طلب میں شدید تبدیلیوں کو کھودتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں عدم توازن کی زیادہ واضح طور پر عکاسی کرتی ہے اور قیمتوں کے رجحانات میں تیزی سے موڑ کی گرفت کو پکڑ سکتی ہے۔ اس کے باوجود ، ممکنہ مسائل سے بچنے کے لئے خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ معاونت کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی ہمیں مارکیٹ کی ساخت پر مبنی مواقع کی نشاندہی کرنے کا ایک نمونہ فراہم کرتی ہے ، جو ہمارے عمل میں مزید اصلاح اور جدت طرازی کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)