سپر ٹرینڈ ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
سپر ٹرینڈ الٹ حکمت عملی ایک الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو سپر ٹرینڈ اشارے اور آر ایس آئی اشارے کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ کا استعمال مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، پھر آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر الٹ کے مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور رجحان کے الٹ پوائنٹس پر تجارت کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سپر ٹرینڈ ریورسنگ کی حکمت عملی کے دو اہم حصے ہیں:
- سپر ٹرینڈ اشارے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے
سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر موجودہ قیمتوں اور ایک خاص دورانیے کی اوسط حقیقی طول و عرض کی قیمتوں کے حساب سے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو یہ اچھال ہے ، اور جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو یہ اچھال ہے۔
- RSI اشارے کی شناخت کی تبدیلی
RSI اشارے ایک مدت کے دوران بند ہونے والے دن کی قیمتوں میں اضافے اور قیمتوں میں کمی کی تعداد کا موازنہ کرکے ، یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آیا اس وقت اوپربورڈ اور اوپرسولڈ حالت میں ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ، ٹرینڈ ریورس کا وقت معلوم کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ، کچھ ٹرانسفارمیشنز کے ذریعہ ، آر ایس آئی وکر کے ساتھ نمٹا جاتا ہے ، جس میں کم قیمت کی حد طے کی جاتی ہے ، اور جب آر ایس آئی وکر مناسب حد سے تجاوز کرتا ہے تو خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
سپر ٹرینڈ الٹ حکمت عملی ، جس میں رجحان اور الٹ اشارے شامل ہیں ، رجحان کی طاقت اور اوپربورڈ اوور سیلنگ کا مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے ، نسبتا good اچھی پوزیشن میں امن پوزیشن کھول سکتا ہے ، جس سے بہتر حکمت عملی کی واپسی ہوتی ہے۔
اہم فوائد:
- رجحان اور الٹ کے ساتھ مل کر ، الٹ پوائنٹس پر تجارت
- واپسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے، بہتر خطرے کو کنٹرول کرنا
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ ہے، مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
سپر ٹرینڈ ریورسنگ کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جن میں شامل ہیں:
- ریورس ناکامی کا خطرہ
ریورس سگنل جھوٹا سگنل ہوسکتا ہے ، کامیاب ریورس نہیں ہوسکتا ، اس وقت نقصان بڑھ سکتا ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات
غیر مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح سے حکمت عملی کو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔
- تکنیکی اشارے پیچھے رہ گئے
تمام تکنیکی اشارے پیچھے رہ گئے ہیں اور ممکنہ طور پر بہترین داخلے کی پوزیشن سے محروم ہیں۔
ان خطرات کے لئے ، دیگر اشارے کے مجموعے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرکے مزید اصلاح اور بہتری لائی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
سپر ٹرینڈ ریورسنگ حکمت عملی کو مارکیٹ اور طلب کے مطابق مندرجہ ذیل جہتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مختلف مارکیٹوں میں ڈھالنا
- RSI ریورس ٹرگر منطق کو بہتر بنائیں یا بہتر بنائیں
- نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ روکنے کی حکمت عملی
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، ریورس قابل اعتماد کا تعین کریں
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے شامل کریں تاکہ جھوٹی توڑ سے بچا جا سکے
خلاصہ کریں۔
سپر ٹرینڈ الٹ حکمت عملی رجحان ٹریڈنگ اور الٹ ٹریڈنگ کے امتزاج کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور الٹ پوائنٹس پر پوزیشن کھول سکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کی مسلسل جانچ اور اصلاح کرکے ، خطرے کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرکے ، اس حکمت عملی سے مستحکم حکمت عملی کی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی اصلاح کی گنجائش بھی بہت بڑی ہے ، جو مارکیٹ کی اصل صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")