بولنگر بینڈز پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی پر مبنی ہے ، جس میں 1 منٹ کے وقت کے دورانیے پر خودکار تجارت کی جاسکتی ہے۔ جب قیمت بروئنگ بینڈ کی نچلی حد کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب قیمت بروئنگ بینڈ کی اوپری حد کو توڑتی ہے تو خالی ہوجائیں ، اور منافع حاصل کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 55 ادوار کا بلین بینڈ اشارے استعمال کیا گیا ہے ، جس میں بینڈوڈتھ کا عنصر 4 ہے۔ بلین بینڈ کی وسط لائن 55 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی لائنیں بالترتیب وسط لائن + 4 گنا معیاری فرق اور وسط لائن - 4 گنا معیاری فرق ہیں۔ جب قیمت نیچے کی لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، زیادہ داخلہ لیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی لائن کو توڑتی ہے تو ، خالی داخلہ لیا جاتا ہے۔
ایک سے زیادہ سگنل جاری کرنے کے بعد ، حکمت عملی نیچے کی ریل لائن کی قیمت کی پوزیشن پر اسٹاپ نقصان کا آرڈر طے کرے گی۔ خالی سگنل جاری کرنے کے بعد ، حکمت عملی اوپر کی ریل لائن کی قیمت کی پوزیشن پر اسٹاپ نقصان کا آرڈر طے کرے گی۔ کوئی اسٹاپ نقصان کا آرڈر نہیں ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کے اشارے کی صلاحیت کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اوور خرید اور اوور فروخت کا فیصلہ کرے ، اور اس میں داخلے کے وقت کو معقول طور پر طے کرے۔ بینڈوتھ فیکٹر 4 پر سیٹ کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ بار بار تجارت کے مسئلے سے بچا جاسکتا ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی نے بٹ کوائن کے 1 منٹ کے دورانیے میں 80 فیصد سے زیادہ منافع کا امکان حاصل کیا ہے ، جس کا اثر نمایاں ہے۔
دوسرے اشارے کے مقابلے میں ، برن بینڈ اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے اچھی طرح سے موافقت رکھتے ہیں ، اور مختلف ادوار میں اسٹاک میں اتار چڑھاؤ کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہیں۔ اس سے اس حکمت عملی کو بہت زیادہ روبتا حاصل ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی صرف ایک اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جس میں برن کے ساتھ ایک اشارے پر انحصار کیا جاتا ہے ، جو بہت آسان ہے ، جو مقدار کی تجارت کی ضروریات کے مطابق ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ بروئنگ بینڈ کے اشارے کا فیصلہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کا اثر مارکیٹ کے بڑے پیمانے پر اثر و رسوخ سے متاثر ہوتا ہے۔ بیل مارکیٹ میں ، اسٹاک طویل عرصے تک اعلی سطح پر چل سکتا ہے ، اور بروئنگ بینڈ کو پٹری پر لانا مشکل ہے تاکہ موثر مزاحمت پیدا کی جاسکے۔ اسی طرح ، بیر مارکیٹ میں ، اسٹاک طویل عرصے تک کم سطح پر ہوسکتا ہے ، اور بروئنگ بینڈ کو پٹری پر لانا مشکل ہے تاکہ موثر مدد فراہم کی جاسکے۔ یہ سب حکمت عملی کے غیر موثر تجارتی سگنل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
مزید برآں ، براہ راست اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بلینز پر اور اس کے نیچے ٹریک کرنے کے لئے بہت قریب رکھا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کو کافی جگہ نہیں دی جاسکتی ہے ، اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں الٹ پلٹ کے اتار چڑھاؤ سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کا اثر۔ جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ اشارے انتہائی اوور بیئر اور اوور سیل کی صورتحال کا فیصلہ کرنے میں معاون ثابت ہوسکتے ہیں ، اور تجارتی سگنل کو درست کرسکتے ہیں۔
منافع کو لاک کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ سیٹ کریں۔ جامد اسٹاپ کے مقابلے میں ، ٹریکنگ اسٹاپ قیمت کے اتار چڑھاؤ کے مطابق مناسب طریقے سے اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز: آپ مختلف مدت اور بینڈوتھ پیرامیٹرز کے ساتھ برن بینڈ کی جانچ کر سکتے ہیں تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ آپٹیمائزیشن الگورتھم کے ساتھ مل کر آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کی تلاش کی جاسکتی ہے۔
مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کو الگ کریں۔ سیکیورٹی مارکیٹ کو تین قسم کے ماحول میں تقسیم کیا گیا ہے: بیل مارکیٹ ، ریچھ مارکیٹ اور صفائی مارکیٹ۔ لہذا آپ حالات کے مطابق ٹریڈنگ پیرامیٹرز کو بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔
اعلی درجے کی بیعانہ مینجمنٹ کی حکمت عملی شامل کریں۔ حکمت عملی کے خطرے کی حالت کو متحرک طور پر بیعانہ کی تعداد کو ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں بُرن بینڈ اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں اوور بیئر اوور سیل سگنل حاصل کیے جاتے ہیں ، اور اس کی سادہ اور واضح تجارتی منطق اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی عملی مختصر لائن کی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ اس کی بنیاد پر ، ہم اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے متعدد اصلاحات کرسکتے ہیں ، تاکہ طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")