حکمت عملی کے بعد ڈبل موونگ ایوریج سختی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
دوہری حرکت پذیر اوسط کنورجنس ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط ، آہستہ چلنے والی اوسط اور انتہائی آہستہ چلنے والی اوسط کا حساب کتاب کرکے ، MACD اشارے کے ساتھ مل کر قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، ٹریکنگ ٹرینڈ ٹریڈنگ کو انجام دینے کے لئے۔ جب تیزی سے حرکت پذیر اوسط سونا کراس ہوتا ہے تو زیادہ کریں ، جب موت کا کراس ہوتا ہے تو خالی کریں۔ طویل مدتی اوسط کے ذریعے چھٹیوں کو توڑنا۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے 12 دن کی تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ، 26 دن کی سست رفتار حرکت پذیر اوسط ، اور 200 دن کی انتہائی سست رفتار حرکت پذیر اوسط کا حساب لگایا۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط پر سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتے وقت گولڈ کراس ہوتا ہے تو ، بیل مارکیٹ شروع ہوتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو توڑتا ہے تو ، موت کا کراس ہوتا ہے ، اور ایک ریچھ کا آغاز ہوتا ہے۔ حکمت عملی زیادہ کرتی ہے جب سونے کا کراس ہوتا ہے ، جب موت کا کراس ہوتا ہے تو خلا ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی MACD اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ MACD تیز ، سست اور MACD کالموں پر مشتمل ہے۔ تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرنے کے لئے ایک کثیر سگنل ہے ، نیچے ایک خالی سر سگنل ہے۔ طویل مدتی اوسط لائن کو عبور کرنے والے جعلی سگنل کے ساتھ مل کر ، صرف تیز لائن اوپر کی طرف سست لائن کو توڑتی ہے ، MACD کالم منفی سے درست ہوتی ہے ، اور قیمت اسٹیشن پر 200 دن کی متحرک اوسط پر ملٹی ہیڈ سگنل جاری کرتی ہے۔ صرف تیز لائن نیچے کی طرف سست لائن کو توڑتی ہے ، MACD کالم سے مثبت سے منفی ہوتی ہے ، اور قیمت 200 دن کی متحرک اوسط پر گرتی ہے۔
تیز رفتار اور مساوی لائن سسٹم اور MACD اشارے کی دوہری تصدیق کے ذریعے ، ایک ہی اشارے کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھوٹے اشارے سے بچیں ، اور صرف رجحان کے آغاز پر داخلے کو یقینی بنائیں۔
اسٹریٹجک فوائد
تیز اور آہستہ اوسط لائن سسٹم اور MACD اشارے کی دوہری تصدیق ، جعلی بریک سے بچنے کے لئے ، اور صرف رجحان کے آغاز پر داخلے کو یقینی بنانے کے لئے۔
200 دن کی متحرک اوسط کو فلٹر کریں تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران غلط تجارت سے بچا جاسکے۔
نقصانات کو روکنے کے لئے سیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کریں.
مختلف اقسام کے لئے اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز جیسے چلتی اوسط کی لمبائی ، پانی کے مساوات کو روکنا۔
حکمت عملی واضح، سادہ اور سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی، مختصر مدت کے مواقع پر قبضہ کرنے میں ناکام.
ٹریکنگ کا اثر پیرامیٹرز کی ترتیب پر منحصر ہے ، اور غلط پیرامیٹرز رجحان کو صحیح طریقے سے نہیں پکڑ پائیں گے۔
اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو غیر مناسب طریقے سے سیٹ کیا جاسکتا ہے جو بہت زیادہ نرمی یا بہت زیادہ تناؤ کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
زیادہ طویل مدتی پوزیشنوں کے ساتھ، آپ کو کچھ مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
حکمت عملی کی اصلاح
متحرک اوسط لمبائی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
معاون فیصلہ سگنل کے طور پر دیگر اشارے شامل کریں ، جیسے کے ڈی جے اشارے وغیرہ۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے اسٹاپ نقصان کو کم کرنا ، اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنا وغیرہ۔
قسم اور تجارت کے دورانیے کے مطابق منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
جڑنے کی مقدار جعلی سگنل فلٹر کرنے کے لئے ایک اشارے ہے جیسے ٹرانسمیشن کی مقدار.
خلاصہ کریں۔
ڈبل یکساں سست روی کے رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی متعدد یکساں نظاموں کے حساب سے رجحانات کی سمت کا تعین کرتی ہے اور MACD اشارے کے فلٹر سگنل کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپریشن کا نظریہ سادہ اور واضح ہے ، خطرہ قابو میں ہے ، اور یہ رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کو متعدد طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی اصلاح ، معاون اشارے ، اور یہ ایک تجویز کردہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Trend Strategy", shorttitle="TSTrend Strategy", overlay=true)
// Trend Strategy
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short. For the worst case there is a
// max intraday equity loss of 50% filter.
// Input
source = input(close)
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD signal line moving average")
veryslowLength=input(200,minval=1, title="Very slow moving average")
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Moving Averages?")
switch3=input(true, title="Enable Background Color?")
// Calculation
fastMA = sma(source, fastLength)
slowMA = sma(source, slowLength)
veryslowMA = sma(source, veryslowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
// Colors
MAtrendcolor = change(veryslowMA) > 0 ? green : red
trendcolor = fastMA > slowMA and change(veryslowMA) > 0 and close > slowMA ? green : fastMA < slowMA and change(veryslowMA) < 0 and close < slowMA ? red : blue
bartrendcolor = close > fastMA and close > slowMA and close > veryslowMA and change(slowMA) > 0 ? green : close < fastMA and close < slowMA and close < veryslowMA and change(slowMA) < 0 ? red : blue
backgroundcolor = slowMA > veryslowMA and crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA ? green : slowMA < veryslowMA and crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA ? red : na
bgcolor(switch3?backgroundcolor:na,transp=80)
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)
// Output
F=plot(switch2?fastMA:na,color=trendcolor)
S=plot(switch2?slowMA:na,color=trendcolor,linewidth=2)
V=plot(switch2?veryslowMA:na,color=MAtrendcolor,linewidth=4)
fill(F,V,color=gray)
// Strategy
buyprice = low
sellprice = high
cancelLong = slowMA < veryslowMA
cancelShort = slowMA > veryslowMA
if (cancelLong)
strategy.cancel("MACDLE")
if crossover(hist, 0) and macd > 0 and fastMA > slowMA and close[slowLength] > veryslowMA
strategy.entry("MACDLE", strategy.long, stop=buyprice, comment="Bullish")
if (cancelShort)
strategy.cancel("MACDSE")
if crossunder(hist, 0) and macd < 0 and fastMA < slowMA and close[slowLength] < veryslowMA
strategy.entry("MACDSE", strategy.short, stop=sellprice, comment="Bearish")
// maxIdLossPcnt = input(50, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)