حکمت عملی کے بعد سست اسٹاکسٹک رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سستے بے ترتیب اشارے پر مبنی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں ایک طویل مدتی K لائن اوسط استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سستے بے ترتیب اشارے کو ہموار کیا جاسکے ، اس طرح مارکیٹ میں شور کو فلٹر کیا جاسکے ، اور اہم رجحانات کو مقفل کیا جاسکے۔ حکمت عملی سستے بے ترتیب اشارے کی اوپری خرید اوپری فروخت لائن کے ذریعہ ، داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے 400 سائیکل کی لمبائی کی K ویلیو ایس ایم اے ہموار لائن کا حساب لگایا اور پھر 275 سائیکل کی لمبائی کی ایس ایم اے لائن کا حساب لگایا تاکہ K لائن کو مزید ہموار کیا جاسکے۔ اس سے حتمی K لائن بہت ہموار ہوجاتی ہے ، جو بنیادی طور پر صرف مارکیٹ کی اہم رجحان کی سمت کی عکاسی کرتی ہے۔ حکمت عملی نے اس انتہائی ہموار ، سست ، بے ترتیب اشارے کی K ویلیو کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر لیا۔
جب K لائن نیچے سے 23 کے اوپری حصے کو پار کرتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب K لائن اوپر سے نیچے سے 78.5 کے اوپری حصے کو پار کرتی ہے تو ، خالی ہوجائیں۔ K لائنوں کے لئے ایک بار پھر ان کے متعلقہ اوپری حصے کو عبور کرنے کے لئے کھلے اسٹاک سگنل۔ اس طرح ، حکمت عملی کو اہم رجحانات کی پیروی کرنے کا اثر ملتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے شور سے دوچار ہونے سے بچنے کے لئے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو لاک کرنے کے لئے ایک انتہائی ہموار آہستہ آہستہ بے ترتیب اشارے کا استعمال کریں۔ انتہائی ہموار اس کو صرف بڑے رجحانات کی تبدیلیوں کے لئے حساس بناتا ہے ، اس طرح اعلی تعدد الٹ اور ہلچل کو فلٹر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی رجحانات کے موڑ کو پکڑنے کے لئے زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے، اور منافع کی ایک بڑی کھڑکی ہے، جو عام طور پر ایک متحرک اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں طویل عرصے تک اوورلوپ اوورلوپ کی حد میں ہلچل پیدا ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے کئی بار غلط اندراج میں نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ K لائن کو زیادہ ہموار بنایا جاسکے ، یا اوورلوپ اوورلوپ کی حد کو بڑھایا جاسکے۔
مزید برآں ، اگر رجحانات میں تبدیلی آتی ہے تو ، بہت زیادہ قیمتیں آتی ہیں تو ، انتہائی ہموار K لائنیں سگنل کی شناخت میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہیں ، جس سے ممکنہ منافع کا کچھ حصہ ضائع ہوجاتا ہے۔ اس معاملے میں ، K لائن کی اوسط لائن پیرامیٹرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ یہ زیادہ حساس ہو۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
K اور D اقدار کو ہموار کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
مختلف قیمتوں کے ان پٹ جیسے اختتامی قیمت، عام قیمت وغیرہ کی جانچ کرنا
تجارت کے حجم یا پوزیشن کنٹرول میں اضافہ ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان ، فنڈز کے استعمال کے کنٹرول وغیرہ
غلط اندراج سے بچنے کے لئے MACD جیسے اشارے میں معاون فیصلے شامل کریں
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں
خلاصہ کریں۔
یہ سست رفتار بے ترتیب اشارے رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس نے مارکیٹ کے اہم رجحانات کو انتہائی ہموار طریقے سے سنبھالنے کے ذریعہ حاصل کیا ہے ، جس سے اعلی تعدد مارکیٹ شور کی تجارت میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ تاخیر کی شناخت کے اشارے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا معاون شرائط شامل کرکے حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھا سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)