حکمت عملی کے بعد سست اسٹوکاسٹک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-28 17:50:36
ٹیگز:

جائزہ

یہ سست اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ سست اسٹوکاسٹک کو ہموار کرنے کے لئے ایک طویل مدت کے K لائن چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے اور بڑے رجحانات کو مقفل کرنے کے لئے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے۔ حکمت عملی ہموار سست اسٹوکاسٹک کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی سطحوں کی بنیاد پر انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کا تعین کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی پہلے 400 پیریڈ کے ویلیو ایس ایم اے ہموار لائن کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر K لائن کو مزید ہموار کرنے کے لئے ایک اور 275 پیریڈ ایس ایم اے لائن کا حساب لگاتی ہے۔ اس سے حتمی K لائن بہت ہموار ہوجاتی ہے ، جو بنیادی طور پر صرف مارکیٹ کی اہم رجحان کی سمت کی عکاسی کرتی ہے۔ حکمت عملی اس انتہائی ہموار سست اسٹوکاسٹک K قدر کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

جب K لائن نیچے سے 23 oversold سطح سے اوپر سے گزرتی ہے تو ، یہ طویل ہوجاتی ہے۔ جب K لائن اوپر سے 78.5 oversold سطح سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتی ہے۔ باہر نکلنے کے اشارے اس وقت ہوتے ہیں جب K لائن دوبارہ oversold / oversold / oversold سطحوں سے اوپر / نیچے سے گزرتی ہے۔ اس طرح حکمت عملی رجحان کے بعد اثر حاصل کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے بڑے رجحانات کو مقفل کرنے کے لئے انتہائی ہموار سست اسٹوکاسٹک کا استعمال کرتے ہوئے ، شور کی مداخلت سے بچنا۔ انتہائی ہموار اس کو صرف بڑے رجحان کی تبدیلیوں کے لئے حساس بناتا ہے ، اعلی تعدد کے الٹ اور اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، عام حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی تیزی سے رجحان موڑنے والے پوائنٹس کو پکڑ سکتی ہے، بڑے منافع کی کھڑکیوں کے ساتھ.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ طویل عرصے تک زیادہ خریدے ہوئے / زیادہ فروخت والے زونوں کے اندر گھوم سکتی ہے ، جس سے متعدد غلط سگنل اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ K لائن کو ہموار بنایا جاسکے ، یا زیادہ خریدے ہوئے / زیادہ فروخت والے زونوں کو وسیع کیا جاسکے۔

اس کے علاوہ ، اگر رجحان بڑے پیمانے پر حرکتوں کے ساتھ اچانک بدل جاتا ہے تو ، انتہائی ہموار K لائن سگنل کی شناخت میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے کچھ ممکنہ منافع کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں K لائن MA پیرامیٹرز کو اس کو زیادہ حساس بنانے کے لئے مختصر کیا جانا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے K & D اقدار کی ہموار مدت کو ایڈجسٹ کریں؛
مختلف قیمت ان پٹ جیسے قریبی، عام قیمت وغیرہ کی جانچ کریں؛
ٹریڈنگ حجم یا پوزیشن سائزنگ کنٹرول جیسے اے ٹی آر سٹاپ نقصان، کیپٹل استعمال کی شرح کنٹرول وغیرہ شامل کریں؛
غلط سگنل سے بچنے کے لئے MACD جیسے معاون اشارے شامل کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

نتیجہ

سست اسٹوکاسٹک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کو حاصل کرنے اور انتہائی ہموار پروسیسنگ کے ذریعہ اعلی تعدد شور مداخلت سے بچنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تاخیر سے سگنل کی شناخت کے خطرات بھی ہیں۔ ہم استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا معاون حالات شامل کرکے حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں