بولنگر بینڈ + آر ایس آئی + ای ایم اے ڈبل ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-29 14:46:57
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) تین اشارے شامل ہیں تاکہ اسٹاک کے ل long طویل عرصے تک انعقاد کے ساتھ خودکار تجارتی حکمت عملی کو نافذ کیا جاسکے۔ جب آر ایس آئی oversold لائن سے نیچے ہوتا ہے اور قیمت بولنگر بینڈ کی نچلی ریل کے قریب ہوتی ہے یا اس کو چھوتی ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتا ہے ، اور جب قیمت بڑھتی ہے تو فروخت سگنل تیار کرتا ہے تاکہ بولنگر بینڈ کی اوپری ریل کو چھو سکے ، جو مارکیٹ کے رجحانات اور دوہری تصدیق کے لئے overbought / oversold کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور ای ایم اے تین اشارے کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ بولنگر بینڈ میں درمیانی ریل قیمت کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی ریل قیمت کی دو معیاری انحراف کی حد ہیں۔ بولنگر بینڈ مارکیٹ کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حیثیت کا فیصلہ کرسکتے ہیں۔ جب قیمت نچلی ریل کے قریب ہوتی ہے تو ، یہ زیادہ فروخت کی حیثیت کی نشاندہی کرتی ہے ، اور جب قیمت اوپری ریل کے قریب ہوتی ہے تو ، یہ زیادہ فروخت کی حیثیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ آر ایس آئی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک اہم اشارے میں سے ایک ہے کہ آیا اسٹاک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوا ہے۔ 30 سے نیچے آر ایس آئی زیادہ فروخت کی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے اور 70 سے اوپر آر ایس آئی زیادہ خرید کی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ای ایم اے قیمت کا ایکسپونینل وزن والا اوسط ہے اور قیمت کا رجحان طے کرسکتا ہے۔

اس حکمت عملی کے لئے خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آر ایس آئی 30 oversold لائن سے نیچے ہوتا ہے ، اور اسی وقت قیمت oversold حالت میں بولنگر بینڈز کے نچلے ریل کے قریب یا اس سے ٹچ ہو جاتی ہے۔ اس سے غلط اشاروں سے بچنا ہوتا ہے۔

فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت ایک اپ ٹرینڈ کے دوران بولنگر بینڈ کی اوپری ریل کو چھو جاتی ہے۔ یہ بولنگر بینڈ کو استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ خریدنے کی حیثیت کا تعین کیا جاسکے اور منافع حاصل کرنے کے لئے فروخت کیا جاسکے۔

حکمت عملی کے فوائد

غلط سگنلز سے بچنے کے لئے، overbought/oversold کی حیثیت کی دوہری تصدیق کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور RSI کو ضم کرتا ہے۔
قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے، رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے.
RSI اور Bollinger Bands دونوں کے پیرامیٹرز مختلف اسٹاک کے لئے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.
سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

اسٹریٹجی کے خطرات

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی دونوں غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں، جس سے غلط اندراجات ہوسکتے ہیں۔
سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے، جس میں زیادہ ریٹریکشن کے خطرات ہیں۔
ای ایم اے ٹرینڈ ریورس پوائنٹس کو یاد کرنے کے ساتھ ٹرینڈ کو مکمل طور پر طے کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے۔
غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ تجارت یا تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔

حل:

بولنگر بینڈ کی مدت کو مختصر کریں، RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
متحرک پیچھے سٹاپ نقصان.
رجحان کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے کو ضم کریں.
بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات کی جانچ کریں.

حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مزید اشارے شامل کریں، مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ خریدنے / فروخت کی حیثیت کے لئے KD.
خطرات کو منظم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے میکانیزم شامل کریں جیسے سٹاپ نقصان کو منتقل کرنا، زون سٹاپ نقصان.
فروخت کی شرائط میں EMA رجحان کا تعین پر مبنی باہر نکلنے کے قوانین شامل کریں.
منافع کی حد کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر بولنگر بینڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں.
غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے اندراج کے قواعد شامل کریں، مثال کے طور پر حجم فلٹرز.

نتیجہ

یہ حکمت عملی دوہری تصدیق فلٹرز کے ساتھ طویل عرصے سے خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے لئے بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور ای ایم اے کو مربوط کرتی ہے۔ زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حیثیت کے لئے دوہری تصدیق سے غلط سگنلز سے مؤثر طریقے سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، اور رجحان کے تعین کے لئے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے خلاف تجارت کو روکتا ہے۔ دریں اثنا ، لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات اسے مختلف اسٹاک میں موافقت پذیر بناتی ہیں۔ اسٹاپ نقصان اور باہر نکلنے کے طریقہ کار کے پہلوؤں میں مزید بہتری حکمت عملی کی کارکردگی اور رسک مینجمنٹ کو بڑھا سکتی ہے۔ حکمت عملی ابتدائیوں کے لئے ایک قیمتی حوالہ فریم ورک فراہم کرتی ہے اور اس کی عملی اہمیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level")  // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level")  // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper

if (not na(vrsi))
    if long
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں