ملٹی ٹائم فریم بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-29 16:17:56
ٹیگز:

img

جائزہ

ملٹی ٹائم فریم بریکآؤٹ حکمت عملی دو مختلف ٹائم فریموں سے قیمت بریکآؤٹ سگنلز کو یکجا کرکے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت بریکآؤٹ سگنلز کا حساب ایک ساتھ مختصر ٹائم فریم جیسے 1 گھنٹہ ، 2 گھنٹے ، 3 گھنٹے ، وغیرہ اور طویل ٹائم فریم جیسے 4 گھنٹے ، روزانہ وغیرہ پر کرتی ہے۔ یہ صرف اس وقت خرید یا فروخت سگنل تیار کرے گی جب دونوں ٹائم فریموں سے آنے والے سگنل اسی سمت میں ہوں گے تاکہ متعلقہ تجارت کو انجام دیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق بالترتیب دو مختلف ٹائم فریموں پر قیمت کے بریکآؤٹ سگنلز کا حساب لگانا اور پھر فلٹرنگ کے لئے ان کا موازنہ کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی چیک کرے گی کہ آیا قیمتیں مختصر وقت کے فریم (جیسے 1 گھنٹہ) پر کچھ سطحوں کو توڑتی ہیں اور اگر قیمتیں طویل وقت کے فریم (جیسے 4 گھنٹے) پر اسی سطح کو توڑتی ہیں۔ صرف اس وقت جب دو ٹائم فریموں سے بریکآؤٹ سگنل ایک ہی سمت میں ہیں ، یعنی دونوں ٹائم فریموں پر قیمتیں اوپر یا نیچے کی طرف توڑتی ہیں تو ، حکمت عملی تجارتی سگنل تیار کرے گی۔

خریدنے کے سگنل کی شرط یہ ہے کہ مختصر اور طویل دونوں ٹائم فریموں پر بند ہونے والی قیمتیں یا کم قیمتیں ان کی قیمتوں کی سطح سے اوپر نکلیں۔ فروخت سگنل کی شرط یہ ہے کہ دونوں ٹائم فریموں پر بند ہونے والی قیمتیں یا اعلی قیمتیں ان کی سطح سے نیچے نکلیں۔ اس طرح سے ٹائم فریموں میں سگنل کو مماثل کرکے ، حکمت عملی کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے اور سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے تجارتی سگنلز کی اعلی وشوسنییتا ہے۔ دو ٹائم فریموں میں سطحوں پر قیمت کے وقفے کی ضرورت پڑنے سے ، یہ کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور خراب تجارت سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مختلف ٹائم فریموں سے بریکآؤٹ سگنل ایک دوسرے کی توثیق کرسکتے ہیں ، جس سے تجارتی مواقع زیادہ موثر ہوجاتے ہیں۔ مزید برآں ، یہ حکمت عملی صارفین کو اپنی ضروریات کے مطابق وقت کے فریموں اور ڈیٹا ماخذ وغیرہ کو جوڑنے کا انتخاب کرنے کی اجازت دے کر کچھ لچک پیش کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ پرسکون مارکیٹ زائٹجائسٹس کے دوران ، قیمتیں کسی بھی ٹائم فریم پر نہیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس صورت میں ، حکمت عملی کوئی تجارتی سگنل پیدا نہیں کرے گی اور مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔ نیز ، دونوں ٹائم فریموں کے مابین کچھ وقت کا وقفہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے غیر موثر سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ مزید برآں ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی منطق شامل نہیں ہوتی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے: 1) خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا منطق شامل کریں) 2) کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹائم فریم کے مجموعوں کو بہتر بنائیں) 3) تجارتی سگنل کو زیادہ سخت بنانے کے لئے مجموعہ کے لئے مزید ٹائم فریم شامل کریں) 4) سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹریشن کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں) 5) منافع کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے باہر نکلنے کے طریقہ کار تیار کریں ، وغیرہ۔

نتیجہ

ملٹی ٹائم فریم بریکآؤٹ حکمت عملی ٹائم فریموں میں قیمتوں کے بریکآؤٹس کا موازنہ کرکے سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے اور یہ ایک نسبتا reliable قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ لیکن اس میں کچھ نقائص بھی ہیں۔ مستقل اصلاحات کے ذریعے ، یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔


/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.1", shorttitle = "Levels str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf1 = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "use saw filter")
cf = input(true, defval = true, title = "гыу color filter")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
level1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, src)
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src)
col = showlines ? silver : na
p1 = plot(level1, linewidth = 3, color = col, title = "Level 1")
p2 = plot(level2, linewidth = 3, color = col, title = "Level 2")

//Signals
up1 = close > level1 and ap == false ? true : low > level1 ? true : false
dn1 = close < level1 and ap == false ? true : high < level1 ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

مزید