ملٹی ٹائم فریم بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ ٹائم فریم توڑنے کی حکمت عملی ، دو مختلف ٹائم فریموں پر قیمت کے توڑنے والے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمت کے توڑنے والے سگنل کا حساب ایک ہی وقت میں 1 گھنٹہ ، 2 گھنٹے ، 3 گھنٹے جیسے مختصر وقت کے فریموں اور 4 گھنٹے ، دن کی لکیر جیسے طویل وقت کے فریموں پر کیا جاتا ہے۔ جب دونوں ٹائم فریموں پر سگنل ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ، خریدنے یا بیچنے کا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، اور اسی سمت میں تجارت کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ قیمتوں کے توڑنے والے سگنل کو دو مختلف ٹائم فریموں پر الگ الگ شمار کیا جائے اور پھر اس سے ملنے والی فلٹرنگ کی جائے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی یہ حساب لگاتی ہے کہ آیا قیمت ایک مختصر ٹائم فریم (مثال کے طور پر ، 1 گھنٹہ لائن) پر مخصوص سطح کو توڑتی ہے ، اور اسی طرح ایک طویل ٹائم فریم (مثال کے طور پر ، 4 گھنٹہ لائن) پر بھی قیمت کو توڑتی ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت تجارت کا اشارہ کرتی ہے جب دونوں ٹائم فریموں پر توڑنے والے سگنل کی سمت ایک جیسی ہوتی ہے ، یعنی جب دونوں ٹائم فریموں پر قیمت اوپر یا نیچے ہوتی ہے۔
خرید سگنل پیدا کرنے کی شرط یہ ہے کہ قلیل وقت کے فریم اور طویل وقت کے فریم پر اختتامی قیمت یا کم از کم قیمت دونوں قیمت کی سطح کو توڑ دیں۔ فروخت سگنل پیدا کرنے کی شرط یہ ہے کہ قلیل وقت کے فریم اور طویل وقت کے فریم پر اختتامی قیمت یا اعلی قیمت دونوں قیمت کی سطح کو توڑ دیں۔ حکمت عملی اس طرح کے کثیر وقت کے فریم میچنگ کے ذریعہ ، کچھ جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے ، تاکہ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہو۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا زیادہ ہے۔ دونوں ٹائم فریموں پر قیمتوں کے توڑنے کے لئے اسی سطح کا مطالبہ کرکے ، کچھ شور کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جاسکتا ہے اور غلط تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مختلف ٹائم فریموں پر توڑنے والے سگنل ایک دوسرے کی تصدیق کرسکتے ہیں ، جس سے تجارت کے مواقع زیادہ موثر ہوجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں کچھ لچک فراہم کی جاتی ہے ، جس میں دو ٹائم فریموں کے مجموعے کا استعمال کرنے کا انتخاب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ، اور اعداد و شمار کے ذرائع وغیرہ۔ صارف اپنی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے پرسکون زمانے میں ، دونوں ٹائم فریموں پر قیمتوں میں آسانی سے کوئی بریک نہیں آئے گی۔ اس وقت ، حکمت عملی کسی بھی تجارتی سگنل کو پیدا نہیں کرے گی اور ممکنہ طور پر تجارت کے مواقع سے محروم ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ ، دونوں ٹائم فریموں کے مابین کچھ تاخیر بھی موجود ہے ، جس کی وجہ سے سگنل کی افادیت کم ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں کوئی اسٹاپ نقصان کی منطق ترتیب نہیں دی گئی ہے ، اور اس کا خطرہ زیادہ ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے: 1) خطرے پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی منطق میں اضافہ؛ 2) تجارتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹائم فریموں کے مجموعے کو بہتر بنانا؛ 3) ٹریڈنگ سگنل کو سخت بنانے کے لئے زیادہ ٹائم فریموں کے مجموعے میں اضافہ؛ 4) سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ؛ 5) منافع پر بہتر کنٹرول کے لئے Exiting میکانزم کی ترقی۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم توڑنے کی حکمت عملی ، دو ٹائم فریموں پر قیمتوں میں توڑنے کی صورتحال کا موازنہ کرکے ، سگنل کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے ، یہ ایک قابل اعتماد رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ مستحکم اور قابل اعتماد مقدار میں تجارت کی حکمت عملی بن سکتی ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.1", shorttitle = "Levels str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf1 = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "use saw filter")
cf = input(true, defval = true, title = "гыу color filter")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
level1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, src)
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src)
col = showlines ? silver : na
p1 = plot(level1, linewidth = 3, color = col, title = "Level 1")
p2 = plot(level2, linewidth = 3, color = col, title = "Level 2")
//Signals
up1 = close > level1 and ap == false ? true : low > level1 ? true : false
dn1 = close < level1 and ap == false ? true : high < level1 ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()