1. مربع
  2. حجم وزن شدہ اوسط قیمت کی حکمت عملی

حجم وزن شدہ اوسط قیمت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-29 16:31:33
ٹیگز:

img

جائزہ

حجم وزن شدہ اوسط قیمت (VWAP) حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو ایک مخصوص وقت میں اسٹاک کی اوسط قیمت کو ٹریک کرتی ہے۔ حکمت عملی VWAP کو بطور بینچ مارک استعمال کرتی ہے اور جب قیمت VWAP سے اوپر یا نیچے گزرتی ہے تو طویل یا مختصر پوزیشن لیتی ہے۔ یہ تجارت کو سنبھالنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی شرائط بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے عام قیمت (اعلی ، کم اور قریبی قیمتوں کی اوسط) کو حجم سے ضرب ، اور حجم کا مجموعہ شمار کرتی ہے۔ پھر وی ڈبلیو اے پی کا حساب عام قیمت حجم کی مصنوعات کے مجموعے کو حجم کے مجموعہ سے تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی سے تجاوز کرتی ہے تو ، طویل سفر کریں۔ جب قیمت نیچے سے تجاوز کرتی ہے تو ، مختصر سفر کریں۔

لانگ پوزیشنوں کے لئے منافع لینے کی شرط اس وقت بند ہوتی ہے جب قیمت انٹری قیمت سے 3٪ بڑھ جاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی شرط اس وقت ہوتی ہے جب قیمت انٹری قیمت سے 1٪ کم ہوجاتی ہے۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے بھی اسی طرح کی شرائط لاگو ہوتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

VWAP حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. تجارت کے اشارے کے لئے بینچ مارک کے طور پر اچھی طرح سے تسلیم شدہ VWAP اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے، حکمت عملی کو زیادہ مؤثر بناتا ہے.

  2. دونوں vwap سگنل اور سٹاپ نقصان / منافع لینے کا استعمال کرتا ہے، رجحانات سے فائدہ اٹھانے اور نقصانات کو محدود کرنے کے قابل ہے.

  3. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. وی ڈبلیو اے پی مستقبل کی قیمتوں کی پیش گوئی نہیں کرسکتا، لہذا سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں۔

  2. سٹاپ نقصان بہت وسیع ہو سکتا ہے، ممکنہ نقصان میں اضافہ.

  3. طویل بیک ٹیسٹ کا مطلب ہے زیادہ سگنل، اصل کارکردگی مختلف ہو سکتی ہے.

ان خطرات کو پیرامیٹر ٹوننگ، سٹاپ نقصان الگورتھم کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے شامل ہیں:

  1. بہترین حساب کی مدت تلاش کرنے کے لئے VWAP پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. دیگر ٹریکنگ سٹاپ الگورتھم کا تجربہ کریں مثلاً اوسط حرکت پذیر سٹاپ، پیرابولک SAR۔

  3. VWAP سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے کو یکجا کریں، مثال کے طور پر حجم، بولنگر بینڈ.

نتیجہ

خلاصہ یہ کہ ، وی ڈبلیو اے پی حکمت عملی اس اہم اعدادوشمار کی پیش گوئی کرنے والی طاقت کا استعمال کرتی ہے ، جس میں طویل مدتی مثبت توقعات کو حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان / منافع کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ منافع بخش ہونے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے خطرات کو کم کرنے کے لئے مزید اصلاحات اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ امتزاج کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں