اوسط قیمت والیوم ویلیو کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
وی وی اے پی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو ایک مخصوص وقت کے دوران اسٹاک کی اوسط قیمت کو ٹریک کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں وی وی اے پی کو بطور بیس لائن استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب قیمت وی وی اے پی سے زیادہ یا اس سے کم ہوتی ہے تو زیادہ یا کم ہوجاتا ہے۔ اس میں تجارت کو منظم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے عام قیمتوں (اعلی ترین قیمتوں، کم ترین قیمتوں اور اختتامی قیمتوں کا اوسط) اور ٹرانزیکشن کی مقدار کے ضرب کا مجموعہ، اور ٹرانزیکشن کی مقدار کا مجموعہ. پھر ٹرانزیکشن کی مقدار کے ضرب کا مجموعہ تقسیم کرکے VWAP کی قیمت کا حساب لگائیں. جب قیمت اوپر سے گزرتی ہے تو VWAP میں اضافہ کریں؛ جب قیمت نیچے سے گزرتی ہے تو ، خالی کریں۔
ایک سے زیادہ پوزیشنوں کی روک تھام کی شرط یہ ہے کہ جب قیمت داخلے کی قیمت سے 3٪ زیادہ ہو تو رک جائے۔ روک تھام کی شرط یہ ہے کہ جب قیمت داخلے کی قیمت سے 1٪ کم ہو تو رک جائے۔ خالی پوزیشن بھی اسی طرح کی شرط ہے۔
طاقت کا تجزیہ
وی ڈبلیو اے پی کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
حکمت عملی کو زیادہ موثر بنانے کے لئے تجارتی سگنل کے لئے VWAP ، ایک تسلیم شدہ اہم اعدادوشمار کے اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔
وی وی پی سگنل اور اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، آپ رجحان میں منافع کما سکتے ہیں یا نقصان کو کم کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
وی ڈبلیو اے پی مستقبل کی قیمتوں کی پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے ، لہذا وی ڈبلیو اے پی سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی شرائط بہت نرمی سے طے کی گئی ہیں جس سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹریڈنگ سگنل ہوتے ہیں ، تو آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ان خطرات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے، سٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانے اور دیگر طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
VWAP پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور بہترین حساب کتاب کی مدت تلاش کرنے کے لئے؛
دیگر ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے الگورتھم کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، جیسے کہ منتقل سٹاپ، اشاریہ منتقل سٹاپ وغیرہ؛
VWAP سگنل کی غلطی سے بچنے کے لئے فلٹر کے طور پر دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر مقدار توانائی اشارے ، برن بینڈ اشارے وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اوسط قیمت سے لے کر حجم کی قیمت کی حکمت عملی نے وی وی پی کے اہم اشارے کی پیش گوئی کی طاقت کا استعمال کیا ، جس میں طویل مدتی مثبت منافع حاصل کرنے کے لئے روک تھام کی شرطیں طے کی گئیں۔ تاہم ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے خطرے کو کم کرنے اور حکمت عملی کے منافع کے لئے جگہ بڑھانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کو مزید بہتر بنانے اور ان میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")