1. مربع
  2. سادہ چلتی اوسط پر مبنی کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

سادہ چلتی اوسط پر مبنی کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-29 16:45:51
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ سادہ چلتی اوسط کے دو گروپوں کا حساب کتاب کرکے منافع پیدا کرتی ہے اور ان کو پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی سب سے پہلے 1983 میں امریکی تاجر رچرڈ ڈینس نے تجویز کی تھی۔ آسان اصولوں پر عمل کرکے ، اس نے مستحکم منافع حاصل کیا اور کرٹس فیتھ نے اسے مزید مقبول کیا ، جسے وسیع پیمانے پر ٹرتل ٹریڈنگ حکمت عملی کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اصول

حکمت عملی بیک وقت تیز اور سست لائنوں کے دو گروپوں کا حساب لگاتی ہے۔ فاسٹ لائن پیرامیٹرز کو پوزیشن کھولنے کے لئے 20 دن اور پوزیشن بند کرنے کے لئے 10 دن پر مقرر کیا جاتا ہے۔ سست لائن پیرامیٹرز بالترتیب 55 دن اور 20 دن ہیں۔ جب قیمت فاسٹ لائن کی افتتاحی مدت کی سب سے زیادہ قیمت سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ ایک طویل سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ جب قیمت فاسٹ لائن کی افتتاحی مدت کی سب سے کم قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ اسی طرح ، جب قیمت فاسٹ لائن کی بندش کی مدت کی سب سے کم قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ لمبی پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے۔ جب قیمت فاسٹ لائن کی بندش کی مدت کی سب سے زیادہ قیمت کو توڑتی ہے تو ، یہ مختصر پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے۔ سست لائن میں فاسٹ لائن کی طرح کھلنے اور بند ہونے والی پوزیشنوں کے لئے ایک ہی منطق ہے۔

یہ حکمت عملی منافع کمانے کے لئے حرکت پذیر اوسط نظریہ پر انحصار کرتی ہے۔ یعنی ، جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، اسے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ نیچے کے رجحان کا اشارہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تیز اور سست لائنیں اسی طرح کے کردار ادا کرتی ہیں۔

فوائد

  1. سادہ اور واضح قواعد، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان، beginners کے لئے موزوں؛
  2. پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے لئے واضح معیار، کثرت سے تجارت سے بچنے؛
  3. تیز اور سست دوہری چلتی اوسطوں کا امتزاج قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو ہموار کرتا ہے اور واضح ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے۔
  4. متعدد پیرامیٹر سیٹوں کا استعمال خطرات کو کنٹرول کرنے اور غلط تجارتوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
  5. طویل مدتی میں مستحکم منافع، براہ راست تجارت میں تصدیق شدہ.

خطرات اور تخفیف

  1. اسٹریٹجی خود مکینیکل ہے اور مارکیٹ کے خصوصی حالات کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتی، اس طرح منافع کی حدود ہیں؛
    • فیصلہ سازی میں مدد کے لئے مزید اشارے یا مشین لرننگ ماڈل شامل کرنے کی کوشش کریں
  2. پیچھے رہ جانے والے اشارے کے طور پر چلنے والے اوسط میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔
    • مناسب طریقے سے کھولنے اور بند کرنے کے اوقات کو کم کریں
  3. زیادہ سے زیادہ کھپت کو محدود کرنے کے قابل نہیں.
    • سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان ماڈیول شامل کریں
  2. سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  3. متحرک طور پر چلتی اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  4. غیر معمولی اعداد و شمار کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے ڈیٹا پروسیسنگ ماڈیول شامل کریں
  5. رجحانات کا تعین کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ سادہ دوہری چلتی اوسطوں اور مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی پر مبنی تجارتی قوانین قائم کرکے ، یہ مستحکم منافع حاصل کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی واضح افتتاحی سگنلز اور براہ راست تجارت سے طویل مدتی تصدیق شدہ منافع کے ساتھ سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے ، جس سے یہ ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے اور تحقیق کے لئے بہت موزوں ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ مقداری تجارت کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ مزید اصلاحات سے بہتر کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)

fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]

enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]


//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)

strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)

strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef  //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
//hline(zl, title="Zero", linewidth=1, color=gray, linestyle=dashed)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں