سادہ موونگ ایوریج پر مبنی ٹرٹل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی دو مختلف پیرامیٹرز کے سیٹوں کی سادہ منتقل اوسط کا حساب لگانے اور اس کو پوزیشن اور خالی پوزیشن کے سگنل کے طور پر استعمال کرکے منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی سب سے پہلے امریکی تاجر رچرڈ ڈینس نے 1983 میں پیش کی تھی ، جس میں سادہ قواعد پر انحصار کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کیا گیا تھا۔ بعد میں کرٹس فیتھ نے اس کی مزید تشہیر کی ، اور یہ مشہور ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں دو سیٹ تیز لائن اور سست لائن کا حساب لگاتی ہے۔ تیز لائن پیرامیٹرز کو 20 دن کی پوزیشن لگانے کی مدت اور 10 دن کی پوزیشن لگانے کی مدت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ سست لائن پیرامیٹرز کو 55 دن کی پوزیشن لگانے کی مدت اور 20 دن کی پوزیشن لگانے کی مدت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
اس حکمت عملی کا انحصار حرکت پذیر اوسط کی مساوی لائن تھیوری پر ہے۔ یعنی ، جب قلیل مدتی اوسط پر طویل مدتی اوسط ہوتا ہے تو ، اس کی قیمت میں اضافے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، قیمت میں کمی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تیز لائن اور آہستہ لائن اسی طرح کا کردار ادا کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- قوانین سادہ اور واضح ہیں، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہے، اور وہ ابتدائی سیکھنے کے لیے موزوں ہیں۔
- اسٹورز کی تعمیر اور ان کے معیار کو واضح کیا جائے اور بار بار تجارت سے گریز کیا جائے۔
- تیز اور سست دوہری متحرک اوسط کے ساتھ مل کر ، قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے شور کو صاف کرنے کے لئے ایک واضح ٹریڈنگ سگنل تیار کیا گیا ہے۔
- متعدد پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے مجموعہ ، جو خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور غلط تجارت کو روکتا ہے۔
- طویل مدتی ، مستحکم منافع ، جو عملی طور پر تصدیق شدہ ہے۔
خطرات اور حل
- حکمت عملی خود کو زیادہ میکانائزڈ ہے ، اس میں غیر معمولی حالات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اور اس میں منافع کی ایک حد ہوتی ہے۔
- مزید اشارے یا مشین لرننگ پر مبنی ماڈل کو متعارف کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے
- ایک علامتی اشارے کے طور پر، ایک حرکت پذیری اوسط میں کچھ پسماندگی ہے؛
- مناسب طریقے سے ذخائر کی تعمیر اور ذخائر کے دورانیے کو کم کریں
- زیادہ سے زیادہ واپسی کی کوئی حد نہیں ہے۔
- سٹاپ نقصان سیٹ اپ
اصلاح کی سمت
- زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان ماڈیول شامل کریں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل
- متحرک ایڈجسٹمنٹ منتقل اوسط پیرامیٹرز
- ڈیٹا پروسیسنگ ماڈیول شامل کریں اور غیر معمولی اعداد و شمار کے اثرات کو فلٹر کریں
- مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ رجحانات کا تعین
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں شامل ہے۔ تجارت کے قواعد کو قائم کرنے کے لئے ، مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرکے مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے ، ایک سادہ دوہری متحرک اوسط پر انحصار کریں۔ یہ حکمت عملی آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے ، پوزیشن کی تعمیر کے اشارے واضح ہیں ، اور طویل مدتی عملی طور پر تصدیق شدہ منافع ، ابتدائی سیکھنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس سے زیادہ پیچیدہ مقداری تجارت کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
//hline(zl, title="Zero", linewidth=1, color=gray, linestyle=dashed)