ریورس لکیری رجعت کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ریورس لکیری ریگریشن حکمت عملی ایک ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو قیمت کے اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے۔ یہ لکیری ریگریشن تجزیہ اور AVERAGE TRUE RANGE اشارے کو جوڑتا ہے ، جس میں لگاتار اوپر جانے والی K لائن یا لگاتار نیچے جانے والی K لائن کی شرائط طے کی جاتی ہیں ، اور جب لکیری ریگریشن تجزیہ قیمتوں کے الٹ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ، اس کے برعکس کام کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے آؤٹ لائن ریگریشن کے اسکیلپنگ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب لکیری ریگریشن کا اسکیلپنگ 0 سے زیادہ ہوتا ہے تو قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ جب 0 سے کم ہوتا ہے تو ، قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری K لائن کو اوپر یا نیچے کا فیصلہ کرنے کے لئے آخری K لائن کے اختتامی قیمت کے مقابلے میں آخری K لائن کے اختتامی قیمت کے مقابلے میں جوڑا جاتا ہے۔ جب لکیری ریگریشن کا اسکیلپنگ 0 سے زیادہ ہوتا ہے اور آخری K لائن کی اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب لکیری ریگریشن کا اسکیلپنگ 0 سے کم ہوتا ہے اور آخری K لائن کی اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
مسلسل اوپر جانے والی K لائن کے اعداد و شمار اور مسلسل نیچے جانے والی K لائن کے اعداد و شمار کی ترتیب کے ذریعے ، تجارت کی تعدد کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلسل اوپر جانے والی K لائن ایک مقررہ تعداد تک پہنچ جاتی ہے تو ، لکیری واپسی کا مائل 0 سے کم ہونے پر فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور اونچائی کے قریب واپسی کی تجارت ہوتی ہے۔ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلسل نیچے جانے والی K لائن ایک مقررہ تعداد تک پہنچ جاتی ہے تو ، لکیری واپسی کا مائل 0 سے زیادہ ہونے پر خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور کم کے قریب واپسی کی تجارت ہوتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان اور الٹ تجارت کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے اہم نکات کے قریب الٹ کارروائی کی جاسکتی ہے ، جس سے قیمت کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لکیری رجعت تجزیہ قیمتوں کے مجموعی رجحان کا اندازہ لگانے کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے ، اس سے بچنے کے لئے کہ جب قیمت میں مسلسل اضافہ یا کمی ہو رہی ہو تو الٹ کر کچھ بھی نہ کریں یا زیادہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو ٹریڈنگ کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ، جو جعلی توڑنے کے خطرے سے بچنے اور منافع کمانے کے امکانات کو بڑھانے کے لئے موثر ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر الٹ ناکامی کا خطرہ ہے۔ اگر قیمتوں میں الٹ کے اشارے کے بعد قیمتوں میں اصل رجحان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ، لکیری رجعت تجزیہ اور اے ٹی آر اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب بھی حکمت عملی کی آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تعدد کا معقول اندازہ لگائیں ، مسلسل K لائنوں کی تعداد کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں ، تجارت کی تعدد کو کم کریں۔ لکیری رجعت کے دورانیے کے پیرامیٹرز اور اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تاکہ یہ مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے تکنیکی اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، مختلف ٹائم پیکیج کے اشارے کے ساتھ مل کر ، فیصلے کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ مثلا MACD ، بولنگر بینڈ وغیرہ شامل کریں۔
مشین سیکھنے کے اجزاء کو شامل کریں ، الگورتھم کے ذریعہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں ، اور تجارتی قواعد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
ٹریڈنگ کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی وغیرہ جیسے رسک مینجمنٹ میکانزم میں شامل ہوں۔
مجموعی طور پر واپسی کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کے لئے مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر مجموعی طور پر.
مزید اقسام میں توسیع کریں، مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کا جائزہ لیں، اور حکمت عملی کو زیادہ جامع بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
ریورس لکیری رجعت کی حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے ، اور جب قیمت کی تبدیلی کا وقت معلوم ہوتا ہے تو اس کے برعکس کام کرنا ایک موثر ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے انتظام کو مضبوط بنانے کے ذریعے منافع کی گنجائش کو مزید بڑھاوا دیا جاسکتا ہے ، جس میں بہت زیادہ بہتری کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک عام ریورس حکمت عملی کے نظریہ کے طور پر ، یہ ہمارے لئے قیمتی حوالہ فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Reverse Up/Down Strategy", currency=currency.USD, initial_capital=1000, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,overlay=true)
//User Options
consecutiveBarsUp = input(title="Sell after how many bars up?", type=input.integer, minval=1, defval=1)
consecutiveBarsDown = input(title="Buy after how many bars down?", type=input.integer, minval=1, defval=1)
atrLength = input(title="ATR Length", type=input.integer, minval=1, defval=14)
atrMult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, minval=0.1, defval=2.33)
//ATR Channel
adjustedATR = sma(atr(atrLength),atrLength) * atrMult
longATR = low - adjustedATR
shortATR = high + adjustedATR
plot(shortATR, title="Short ATR", color=color.red)
plot(longATR, title="Long ATR", color=color.lime)
// This is the true linear regression slope rather than an approximation given by numerical differentiation
src = hlc3
len = input(defval=14, minval=1, title="Slope Length")
lrc = linreg(src, len, 0)
lrc1 = linreg(src, len,1)
lrs = (lrc-lrc1)
//Check if last candle was up or down
priceOpen = open
priceClose = close
longCondition = priceOpen > priceClose
shortCondition = priceOpen < priceClose
ups = 0.0
dns = 0.0
ups := shortCondition ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns := longCondition ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (shortCondition)
strategy.close("buy", qty_percent=100, comment="Close")
if (ups >= consecutiveBarsUp and lrs <= 0)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="Sell")
if (longCondition)
strategy.close("sell", qty_percent=100, comment="Close")
if (dns >= consecutiveBarsDown and lrs >= 0)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment = "Buy")