متحرک رجحان بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک حساب پر مبنی رجحان توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ اسٹاک کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کو حقیقی وقت میں ٹریک کرتی ہے۔ جب قیمت حالیہ سائیکل کی اعلی ترین قیمت کو توڑتی ہے تو ، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت حالیہ سائیکل کی کم ترین قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس میں کمی ہوجاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک اور تجارت کریں۔ خاص طور پر ، حکمت عملی حالیہ 20 دن کی اعلی ترین قیمت (highestHigh) اور کم سے کم قیمت (lowestLow) کا حساب لگاتی ہے۔ اگر آج کی بند قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، اسے اوپر کی طرف رجحان کا ایک بریک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ، اور اگر آج کی بند قیمت پچھلے دن کی کم ترین قیمت سے کم ہے تو ، اسے نیچے کی طرف رجحان کا ایک بریک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ، اور اس کا وقت ختم ہوجاتا ہے۔
زیادہ کم کرنے کے بعد ، حکمت عملی میں 1٪ کی روک تھام اور 2٪ کی روک تھام طے کی جاتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر تجارت میں منافع اور نقصان کا تناسب 2: 1 ہے۔ اس طرح ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحانات میں تیزی سے موڑ کے نقطہ نظر کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ انفرادی تجارت کے خطرے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر ، اس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
متحرک طور پر اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگائیں ، قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات کو حقیقی وقت میں ٹریک کریں ، قیمتوں میں تبدیلی کے سگنل کو فوری طور پر پکڑیں۔
انٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے انبار کو توڑنے کے طریقوں کا استعمال کریں۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں ، ایک ہی تجارت پر منافع اور نقصان کی شرح کو کنٹرول کریں ، اور ایک ہی تجارت پر خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
سادہ اور سمجھنے کے لئے آسان منطق، مقداری ابتدائیوں کے لئے موزوں ہے
کوڈ کی کم مقدار، ٹیسٹ اور بہتر بنانے کے لئے آسان.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
رجحان کے ساتھ پوزیشنوں کی تعمیر، ممکنہ طور پر قیمتوں میں تبدیلی کے لئے بہترین نقطہ نظر سے محروم.
ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی حد کو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اور اس سے پہلے ہی نقصان یا روک تھام ہوسکتی ہے۔
اسٹریٹ کے بعد کے مرحلے میں ، اسٹریٹ میں داخل ہونے اور ذخیرہ کرنے کی کوئی منطق ترتیب نہیں دی گئی ہے ، اور اس رجحان کو مستقل طور پر ٹریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔
بڑے سائیکلوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے بغیر ، بڑے رجحانات کے ساتھ غلط فہمی سے نقصان ہوسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ ماڈیول کے بغیر ، مجموعی طور پر پوزیشن مینجمنٹ پر قابو نہیں پایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاحات کی گنجائش موجود ہے، جن میں سے کچھ اہم اصلاحات یہ ہیں:
متحرک اسٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ کریں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔
بڑے رجحانات سے لڑنے سے بچنے کے لئے یکساں سمت کی بنیاد پر فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں۔
رجحان کی طاقت کے اشارے کو بڑھانا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ جب رجحان کافی مضبوط ہوتا ہے تو ہی اس کا احاطہ کیا جاتا ہے۔
رجحانات کو ٹریک کرنے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے ایک اضافی کوڈ منطق شامل کریں.
فنڈ مینجمنٹ ماڈیول کے ساتھ مل کر ، آپ مجموعی طور پر خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک رجحان توڑنے والی حکمت عملی ہے جو ابتدائی سیکھنے اور عملی طور پر سیکھنے کے لئے بہت موزوں ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان روکنے کے منطق کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری اصلاحات بھی ہیں جو مزید سیکھنے کے مواقع کے طور پر کام کرسکتی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اصول سے لے کر اطلاق تک ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")