بولنگر بینڈز اور تجارتی حجم پر مبنی دوہری تصدیق مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام بولنگر بینڈز حجم تصدیق حکمت عملی ہے ، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بولنگر بینڈ کے اشارے اور حجم اشارے کو جوڑ کر ، قیمتوں کی نقل و حرکت اور حجم کی دوہری تصدیق کو حاصل کیا جائے ، جس سے خرید و فروخت کے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو اہم حصے ہیں:
برین بینڈ اشارے کا حصہ۔ یہ حصہ ایک خاص دورانیے (جیسے 20 دن) کے لئے بند ہونے والی قیمتوں کی سادہ حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگاتا ہے ، اور ان بند ہونے والی قیمتوں کے لئے ان کی متحرک اوسط کے مقابلے میں معیاری فرق کا حساب لگاتا ہے۔ پھر معیاری فرق کی مقدار کے مطابق ، ہر ایک معیاری فرق کی حد کے نیچے ، برین بینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برین بینڈ کے بینڈ والے علاقے واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ آیا موجودہ قیمت غیر معمولی حالت میں ہے یا نہیں۔
تجارت کا حجم حصہ۔ یہ حصہ اسی دورانیے (جیسے 20 دن) میں تجارت کے حجم کا ایک متحرک اوسط شمار کرتا ہے ، اور پھر ایک ضرب (جیسے 2.0) کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی حد طے کرتا ہے۔ جب تجارت اس حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، صرف اس وقت ہی ایک مؤثر طور پر بڑے پیمانے پر تجارت کی جاتی ہے۔
جب قیمت اوپر سے ٹریکبل بلین بینڈ میں داخل ہوتی ہے اور تجارت کی مقدار تجارت کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے سے ٹریکبل بلین بینڈ میں داخل ہوتی ہے اور تجارت کی مقدار تجارت کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
قیمتوں اور حجم کی دوہری تصدیق کے ذریعے ، آپ کو جعلی سگنل کو فلٹر کرنے اور تجارتی حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
دوہری تصدیق کا طریقہ کار ، جعلی توڑ سے بچنے ، شور کو فلٹر کریں۔ قیمت اور حجم کے اشارے کو جوڑ کر ، صرف اس صورت میں سگنل پیدا کریں جب دونوں کی ایک ساتھ تصدیق کی جائے ، اس سے کچھ غلط سگنلوں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے جو قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ صارف مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے برین بینڈ کے دورانیہ پیرامیٹرز اور تجارت کی کمی کی ضرب کے پیرامیٹرز کو خود ترتیب دے سکتا ہے۔
بصری اشاریہ: اوپر اور نیچے کی پٹریوں کے برین بینڈ ، تجارتی حجم اور تجارتی حجم کی کمی کے بصری اشارے ، حکمت عملی کے اشارے کو زیادہ بصری طور پر واضح کرتے ہیں۔
خطرہ اور اصلاحی تجزیہ
برین بینڈ خود ہی ٹرینڈ ریورس پوائنٹس کی کامل شناخت نہیں کرسکتا ہے۔ برین بینڈ قیمتوں کی غیر معمولی حالتوں کو صرف واضح طور پر ظاہر کرسکتا ہے ، لیکن قیمتوں میں ردوبدل کی پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے۔ لہذا ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔
جب تیزی سے اوپری اور نچلے برین بینڈ کو توڑتے ہیں تو ، تجارت کی مقدار کا ردعمل کچھ تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے سگنل کی پیداوار بھی تاخیر کا شکار ہوجاتی ہے ، اور موڑ کا نقطہ کامل طور پر نہیں پکڑا جاسکتا ہے۔
دوسرے اشارے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر کوشش کی جاسکتی ہے۔ مزید متغیرات متعارف کروائیں ، زیادہ پیچیدہ متعدد تجارتی حکمت عملی بنائیں ، اور اس طرح حکمت عملی کی عملی کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ڈبل تصدیق اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے طریقہ کار کے ذریعہ ، کسی حد تک ضرورت سے زیادہ شور کو فلٹر کیا ہے ، جس سے تجارتی فیصلے زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ تاہم ، برن بینڈ کی اپنی حدود سے آگاہ رہنا چاہئے ، اور بعد میں دیگر اشارے کو بہتر بنانے کے ل to کوشش کی جاسکتی ہے ، تاکہ ایک متنوع مقدار کی حکمت عملی قائم کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)