Stochastic Fisher Transformation عارضی طور پر STOCH انڈیکیٹر مقداری حکمت عملی کو ریورس کرنا بند کر دیتی ہے
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال خرید و فروخت کے فیصلے کرنے کے لئے بے ترتیب فشر ٹرانسفارمیشن اور عارضی طور پر رکنے والے STOCH اشارے کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور قلیل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے ، جو مستحکم حالات میں اچھی آمدنی حاصل کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے معیاری اسٹاک اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے اور پھر اس پر فشر کی تبدیلی INVLine کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ جب INVLine نیچے کی حد dl کو عبور کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب INVLine نیچے کی حد ul کو عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں منافع کو مقفل کرنے اور نقصان کو کم کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ بھی شامل ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ:
- اسٹاک انڈیکس کا حساب لگائیں: اسٹاک کی فوری اسٹاک قیمت کا حساب لگانے کے لئے معیاری فارمولا استعمال کریں
- فشر ٹرانسفارمیشن: STOCH کی قیمت پر فشر ٹرانسفارمیشن کریں اور INVLine حاصل کریں
- ٹریڈنگ سگنل تیار کرتا ہے: INVLine پر ڈی ایل لائن کے ذریعے خریدیں اور نیچے ڈول لائن کے ذریعے فروخت کریں
- ٹریکنگ نقصانات: نقصانات کو روکنے کے لئے عارضی طور پر ٹریکنگ کو روکنے کے لئے
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- فیشر ٹرانسفارمیشن اسٹاک اشارے کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے تاکہ رجحانات کو تبدیل کرنے کے مواقع کو پہلے سے ہی دیکھا جاسکے
- ٹریکنگ روکنے کا طریقہ کار خطرے پر قابو پانے اور منافع کو روکنے میں مدد کرتا ہے
- درمیانی اور قلیل مدتی آپریشن کے لئے موزوں ، خاص طور پر حالیہ مقبولیت کے مقابلے میں تیزی سے مقدار میں لین دین
- مستحکم آمدنی کے ساتھ ، مستحکم کارکردگی
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- اسٹاک انڈیکس میں غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے ، جس سے غیر ضروری تجارت ہوسکتی ہے
- فشر کی تبدیلی بھی STOCH اشارے میں شور کو بڑھا دیتی ہے، جس سے مزید جھوٹے سگنل آتے ہیں
- ہنگامی حالات میں نقصان سے نکلنے کے لئے آسان ، منافع کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں
- الفا کے حصول کے لئے مختصر مدت کی ضرورت ہوتی ہے ، زیادہ دیر تک رکھنے کے لئے موزوں نہیں
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، آپ کو مندرجہ ذیل چیزوں کو بہتر بنانے پر غور کرنا چاہئے:
- STOCH پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، منحنی خطوط کو ہموار کریں ، شور کو کم کریں
- غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنے کے لئے قیمتوں کا تعین کی حد کو بہتر بنائیں
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ، ہنگامی حالات میں تجارت سے بچنے کے لیے
- آپریٹنگ سائیکل کے مطابق پوزیشن کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- فشر تبدیلی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، INVLine منحنی خطوط کو ہموار کریں
- STOCH اشارے کی لمبائی کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنے کے لئے کم قیمت کی حد کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا
- قیمتوں کی تصدیق میں اضافہ کریں ، غیر ضروری ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات سے بچیں
- دن کے اندر اندر توڑنے والے فلٹرز میں اضافہ اور ہلچل والے بازاروں کے جھوٹے اشاروں کو کم کرنا
- رجحان اشارے کے ساتھ مل کر، منفی تجارت سے بچیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رینڈم فشر ٹرانسفارمیشن اور اسٹاک اشارے کا مجموعی استعمال کیا گیا ہے ، جس سے ایک سادہ اور عملی مختصر لائن کی پیمائش کی حکمت عملی حاصل کی گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی اعلی تعدد ہے ، جو حالیہ مقبول اعلی تعدد کی پیمائش کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں کچھ عمومی تکنیکی اشارے کی حکمت عملی کا خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز اور فلٹرنگ کی شرائط کو بہتر بنانے ، خطرہ کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سادہ کی پیمائش کی تجارت کے لئے ایک اچھی سوچ کا راستہ فراہم کرتی ہے ، جس میں مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("IFT Stochastic + Trailing Stop", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//INPUTS
stochlength=input(19, "STOCH Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(0.64,step=0.01, title="UP line")
dl = input(-0.62,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)
//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
INVLine=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)
//CONDITIONS
sell = crossunder(INVLine,ul)? 1 : 0
buy = crossover(INVLine,dl)? 1 : 0
//PLOTS
plot(INVLine, color=aqua, linewidth=1, title="STOCH")
hline(ul, color=red)
hline(dl, color=green)
bgcolor(sell==1? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(buy==1? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
plotchar(buy==1, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(sell==1, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
//STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy==1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell==1)
if (uts)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)