1. مربع
  2. رفتار کراس اوور حرکت پذیر اوسط اور ایم اے سی ڈی فلٹر ہائکن اشی موم بتی کی حکمت عملی

رفتار کراس اوور حرکت پذیر اوسط اور ایم اے سی ڈی فلٹر ہائکن اشی موم بتی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-02 12:18:03
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے چلتی اوسط کراس اوور سگنلز اور فلٹریشن کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر ہائکن-اشی موم بتی کی تکنیک کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں میں مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے ، چلتی اوسط کراس اوورز کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرسکتی ہے ، اور پھر ایم اے سی ڈی اشارے کے ذریعہ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے ، جس سے بیک ٹیسٹ میں اعلی منافع ظاہر ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر تین اہم تکنیکی اشارے کا فائدہ اٹھاتی ہے:

  1. ہائکن آشی موم بتیاں۔ یہ بند ہونے والی قیمت کو بے سایہ موم بتیوں کی سلاخوں کی تعمیر کے لئے تبدیل کرتا ہے ، جو زیادہ واضح طور پر حقیقی قیمت کے رجحانات کی نمائش کرسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کی ضرورت سے زیادہ شور ختم ہوجاتا ہے۔

  2. تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) ۔ تیز EMA قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے جبکہ سست EMA طویل مدتی رجحانات کی سمتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب تیز EMA سست EMA سے اوپر عبور کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز EMA سست EMA سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  3. ایم اے سی ڈی اشارے۔ یہ تیز اور سست ای ایم اے کو جوڑتا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے؛ جب اس سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ایک bearish اشارہ ہے۔

اس حکمت عملی کے تجارتی سگنل تیز اور سست ای ایم اے کے سنہری / مردہ کراس سے آتے ہیں۔ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، معاون فیصلے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ صرف اس وقت جب ایم اے سی ڈی ایک ایسا سگنل دیتا ہے جو ای ایم اے کراس اوور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے تو حتمی تجارتی سگنل متحرک ہوجائے گا ، جس سے غلط تجارت کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے۔

خاص طور پر ، جب تیز EMA سست EMA (گولڈن کراس) کے اوپر عبور کرتا ہے اور MACD لائن بیک وقت سگنل لائن (بلیس سگنل) سے اوپر جاتی ہے تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب تیز EMA سست EMA (مرد کراس) کے نیچے عبور کرتا ہے اور MACD لائن بیک وقت سگنل لائن (بلیس سگنل) سے نیچے جاتی ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

یہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور ایم اے سی ڈی فلٹرنگ کا امتزاج مؤثر طریقے سے مارکیٹ میں اہم موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرسکتا ہے اور اس کے مطابق قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

فوائد

اسٹریٹیجی میں مندرجہ ذیل نمایاں برتریاں ہیں:

  1. رجحان سگنلز کی گرفتاری کا امکان بہت بہتر ہے۔ ہیکن - آشی تکنیک واضح رجحان کی تشخیص پیش کرتی ہے ، جبکہ دونوں ای ایم اے سے کراس اوور سگنلز کی طاقت بھی طاقتور ہے۔ ایم اے سی ڈی فلٹر کو مربوط کرنے کے بعد وشوسنییتا اور بھی زیادہ ہے۔

  2. نسبتا small چھوٹا خطرہ۔ ایک معاون اشارے کی حیثیت سے کام کرنے والا ایم اے سی ڈی ، اسٹاپ نقصان کے خطرات کو کسی حد تک کم کرسکتا ہے اور غیر مطلوبہ معاوضے کے نقصانات کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔

  3. زیادہ سایڈست پیرامیٹرز۔ ہیکن اشی موم بتیوں کی مدت ، حرکت پذیر اوسط نظام کے تیز / سست ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز وغیرہ کو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکے۔

  4. سادہ اور واضح نفاذ۔ قیمتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ہائکن ایشی موم بتیوں کا استعمال کرتے ہوئے اور تعین کے لئے مشترکہ اشارے کی مدد سے ، یہ پروگرام کرنا آسان ہے ، صاف اور جامع کوڈز کے ساتھ جو سمجھنے میں بدیہی ہیں۔

  5. سرمایہ کاری کے استعمال کی زیادہ کارکردگی۔ رجحان کی پیروی کرکے ، زیادہ تر وقت حکمت عملی دارالحکومت کی نقل و حرکت کو مارکیٹ کی مرکزی سمت کے ساتھ سیدھ میں لا سکتی ہے اور منافع کو زیادہ موثر انداز میں پیدا کرسکتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات بھی ہیں:

  1. مارکیٹ میں شدید وِپساؤ کے نتیجے میں بھاری نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جب قیمتوں میں مختصر مدت میں نمایاں فرق یا تیزی سے الٹ پڑتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کے اقدامات ناکام ہوسکتے ہیں ، جس سے توقع سے کہیں زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. ایم اے سی ڈی کی غلط تشخیص کے امکانات۔ ایک معاون اشارے کے طور پر ایم اے سی ڈی بھی غلط کالز کرسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں حکمت عملی غلط طریقے سے پوزیشنوں کو قائم یا بند کرتی ہے۔

  3. غیر لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات۔ مقررہ پیرامیٹرز کے مجموعے کو مسلسل بدلتی ہوئی مارکیٹ میں اپنانا ممکن نہیں ہے ، اس طرح اچھے تجارتی مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔

  4. ممکنہ طور پر اعلی تجارتی تعدد۔ رجحانات پر عمل کرنے والے طریقے کثرت سے تجارت کا باعث بن سکتے ہیں ، لاگت میں اضافہ اور کھوج کے نقصانات۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے اور کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

  1. ایک ہی تجارت کے لئے نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے مقامات مرتب کریں۔ نیز ، رجحانات کو زیادہ سے زیادہ پیچھا کرنے اور پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے سے گریز کریں۔

  2. غلط سگنل کے امکانات کو کم کرنے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ ملٹی تصدیق کے لئے مزید اشارے بھی متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح کے میکانزم بنائیں۔ اعلی موافقت کے لئے پیرامیٹر کے مجموعوں کو خودکار طور پر ٹیون کرنے کے لئے مشین لرننگ وغیرہ استعمال کریں۔

  4. مناسب طریقے سے ٹریڈنگ سگنلز کے لئے ٹرگر شرائط کو نرم کریں تاکہ ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کیا جا سکے، یا کم سے کم قیمت کی تبدیلی کی حد مقرر کی جائے۔

اصلاح

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنانے میں بڑی صلاحیت موجود ہے ، بشمول:

  1. ہائکن آشی موم بتیوں کی مدت کو بہتر بنائیں۔ مارکیٹ کے رجحانات کو بہترین طور پر ظاہر کرنے والے افراد کو تلاش کرنے کے لئے طویل یا مختصر ادوار کی جانچ کریں۔

  2. حرکت پذیر اوسط نظام کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر سیٹ کو دریافت کرنے کے لئے تیز / سست ای ایم اے کے ادوار کو تبدیل کریں۔

  3. ایم اے سی ڈی کی کثیر پیرامیٹر کی اصلاح۔ اعلی ترتیبات کا پتہ لگانے کے لئے تیز / سست ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی سگنل لائن کے پیرامیٹرز کو ٹھیک کریں۔

  4. خطرے کے انتظام کے ماڈیولز کو مضبوط بنائیں۔ اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے زیادہ سائنسی قوانین تیار کریں ، پوزیشن سائزنگ ، کیپٹل مینجمنٹ وغیرہ کو مربوط کریں۔

  5. مزید معاون اشارے متعارف کروائیں۔ کثیر عنصر کی تصدیق کے لئے KD ، RSI جیسے دوسرے اشارے شامل کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔

  6. مشین لرننگ کی تکنیکوں کو استعمال کریں۔ اعلی موافقت کے ل real حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں بہتر بنانے کے لئے اعصابی نیٹ ورکس ، جینیاتی الگورتھم وغیرہ کا فائدہ اٹھائیں۔

تکنیکی اشارے، مسلسل پیرامیٹر کی اصلاحات، مضبوط خطرات کنٹرول ماڈیولز وغیرہ کے تکراراتی مجموعوں کے ساتھ، اسٹریٹجی کی کارکردگی کو زیادہ مستحکم اور موثر منافع بخش بنانے کے لئے اہم اضافہ کی توقع کی جا سکتی ہے.

نتیجہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کو ہیکن ایشی موم بتیوں اور حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کو جوڑ کر حاصل کیا جاتا ہے ، جس میں اعلی وشوسنییتا والے موڑ کے مقامات اور تجارتی سگنلز کا پتہ لگانے کے لئے ایم اے سی ڈی فلٹریشن کی مدد سے۔ بیک ٹسٹڈ نتائج شاندار ہیں ، اعلی جیت کے امکان ، کم کھینچنے ، اعلی ٹون ایبلٹی جیسے کناروں کے ساتھ۔ دریں اثنا ، رسک کنٹرول کو مارکیٹ کی انتہائی نقل و حرکت سے ہیج اثرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلسل بہتری اور اصلاح کے ساتھ ، حکمت عملی ایک انتہائی موثر مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر بڑی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Heikin Ashi Strategy  V1 by nachobuey

strategy("Heikin Ashi Strategy  V2",shorttitle="HAS V2",overlay=true)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="15")
hshift = input(0,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
//res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", type=resolution, defval="180")
res1   = input(title="Time frame (Minutes. Not lower than chart)",defval="300")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(16,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(21,"Slow EMA Period")
slomas = input(0,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="60")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = request.security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = request.security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = request.security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= request.security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )


strategy.entry("Long",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Short",strategy.short,when = goshort)

plotchar(golong,char="L", color=green)
plotchar(goshort,char="S", color=red)

alertcondition(golong, "HAS GO LONG", "OPEN LONG")
alertcondition(goshort, "HAS GO SHORT", "OPEN SHORT")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں