1. مربع
  2. مقدار پر مبنی تجارت پر مبنی سگنل سے شور تک چلنے والی اوسط تجارتی حکمت عملی

مقدار پر مبنی تجارت پر مبنی سگنل سے شور تک چلنے والی اوسط تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-02 12:24:35
ٹیگز:

img

I. حکمت عملی کا نام

سگنل سے شور تک منتقل اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

II. حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی ایک خاص مدت کے دوران سگنل سے شور کے تناسب کا حساب کتاب کرکے اور اسے حرکت پذیر اوسط تجارتی سگنلز کے ساتھ جوڑ کر مقداری تجارت کا احساس کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے:

  1. ایک مخصوص مدت کے دوران سگنل شور تناسب کا حساب لگائیں (قابل ایڈجسٹ)
  2. سگنل شور کے تناسب کو ہموار کرنے کے لئے چلتی اوسط کا اطلاق کریں
  3. تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے موجودہ سگنل سے شور کے تناسب کا موازنہ اوسط حرکت پذیر قدر سے کریں
  4. ٹریڈنگ سگنلز پر مبنی طویل یا مختصر

III. حکمت عملی کا اصول

  1. سگنل شور تناسب (StN) کا حساب لگانے کے لئے فارمولا یہ ہے: StN = -10*log ((Σ(1/close) /n) ، جہاں n مدت کی لمبائی ہے
  2. ہموار StN حاصل کرنے کے لئے سگنل شور تناسب پر سادہ چلتی اوسط (SMA) کا اطلاق کریں
  3. ہموار SMAStN کے ساتھ موجودہ StN موازنہ: (1) اگر SMAStN > StN، مختصر جانا (2) اگر SMAStN < STN، طویل جانا (3) دوسری صورت میں، بند پوزیشن

IV. فائدہ تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اسٹین مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور خطرے کا اندازہ لگا سکتا ہے، ایس ایم اے میں شور کو کم کرنے کی صلاحیت ہے
  2. مارکیٹ کے خطرے کا اندازہ کرنے کے لئے StN اور ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے SMA کا مجموعہ مختلف اشارے کے فوائد کا استعمال کرتا ہے
  3. مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز
  4. اسٹڈ آؤٹ سگنل براہ راست مارکیٹ کی خصوصیات کے طویل یا مختصر، بدیہی فیصلے کی نشاندہی کرتے ہیں

V. خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. StN اور MA کے درمیان کراسنگ فیصلے میں انحراف کا خطرہ موجود ہے
  2. غلط مدت کی ترتیبات غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہیں
  3. نسبتا کم مختصر مواقع، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے بہتر بنانے کے قابل
  4. بلیک سوان واقعات کی وجہ سے انتہائی اتار چڑھاؤ سٹاپ نقصان کو متحرک کر سکتا ہے

حل:

  1. زیادہ ہموار سے بچنے کے لئے ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  2. مختلف مارکیٹوں میں مدت کے پیرامیٹرز اور ٹیسٹ موافقت کو بہتر بنائیں
  3. زیادہ مختصر مواقع فراہم کرنے کے لئے مختصر حالات کو ایڈجسٹ کریں
  4. زیادہ سے زیادہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کریں

VI. اصلاح کی سمت

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ قسم کے چلتے ہوئے اوسط کے ٹیسٹ کا مجموعہ
  2. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں
  3. پوزیشن مینجمنٹ شامل کریں، اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشنز کو ایڈجسٹ کریں
  4. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید عوامل کو شامل کریں
  5. خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کریں

VII. خلاصہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے کو سگنل سے شور کے تناسب کے ذریعے اندازہ کرکے اور چلتی اوسط سے تجارتی سگنل تیار کرکے مقداری تجارت کا احساس کرتی ہے۔ واحد تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی خطرات پر قابو پانے کے دوران استحکام کو بہتر بنانے کے لئے StN اور SMA دونوں کے فوائد کو مربوط کرتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور مشین لرننگ کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں بہتری کی بڑی صلاحیت ہے اور یہ ایک قابل اعتماد اور موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2023-12-29 10:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HPotter 05/01/2021
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
// Thank you for idea BlockchainYahoo
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
////////////////////////////////////////////////////////////
SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

strategy(title="Backtest Signal To Noise ", shorttitle="StoN", overlay=false)
length = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
Smooth =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=7, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
StN = SignalToNoise(length)
SMAStN = sma(StN, Smooth)
pos = iff(SMAStN[1] > StN[1] , -1,
	   iff(SMAStN[1] < StN[1], 1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(StN, title='StN' )
plot(SMAStN, title='Smooth', color=#00ff00)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں