آر ایس آئی اشارے اور گلے لگانے کے نمونہ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 11:24:08
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام آر ایس آئی اور اینگلفنگ پیٹرن کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور اینگلفنگ پیٹرن دونوں کا استعمال کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے۔

جب آر ایس آئی اشارے انتہائی اور نگلنے والے نمونوں کو ظاہر کرتا ہے تو ، ہمیں یقین ہے کہ یہ پوزیشنوں کو قائم کرنے کا موقع ہے۔ آر ایس آئی اشارے مؤثر طریقے سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی صورتحال کی نشاندہی کرسکتے ہیں ، جبکہ نگلنے والے نمونوں سے رجحانات کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

سب سے پہلے، ہم RSI اشارے کے لئے پیرامیٹرز مقرر کرتے ہیں، بشمول RSI کی مدت کی لمبائی (عام طور پر 9 یا 14) ، زیادہ خریدنے کی سطح (عام طور پر 70) اور زیادہ فروخت کی سطح (عام طور پر 30) ۔

اس کے بعد، ہم گلے لگانے کے نمونوں کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ایک بڑی تیزی یا کمی والی شمع نے پچھلی شمع کو گلے لگا لیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ رجحان الٹ رہا ہے۔

اس کے بعد ، اگر آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہونے والی انتہا کو ظاہر کرتا ہے اور ایک بولش نگلنگ یا bearish نگلنگ ظاہر ہوتا ہے تو ، خرید یا فروخت کے سگنل متحرک ہوجاتے ہیں۔ آخر میں ، آر ایس آئی گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کا استعمال منافع لینے اور نقصان کو روکنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی میں رجحان اشارے آر ایس آئی اور پیٹرن اشارے کے نمونے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کا جامع اندازہ لگایا جاسکے ، جس میں سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں تصدیق کی زیادہ تاثیر ہے ، اور یہ شور مچانے والے تجارتی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔

RSI اشارے بہت درست اور واضح طور پر oversold اور overbought ریاستوں کا جائزہ لیتا ہے، جبکہ گلے لگانے کے نمونوں میں ضم شدہ قیمت حجم کی خصوصیات مزید رجحان کے الٹ کی قابل اعتماد تصدیق کر سکتی ہیں.

اس حکمت عملی سے بروقت طور پر واپسی کے مواقع حاصل کیے جاسکتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ استحکام کے دوران غیر ضروری تجارتی نقصانات سے بچنے کے ل.

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ غلط سگنل دکھانے والے آر ایس آئی اشارے اور نگلنے والے نمونوں کا امکان کم نہیں ہے۔ آر ایس آئی اشارے میں مسخ اور اختلافات کا امکان ہوتا ہے۔ اور نگلنے والے نمونوں کی نشاندہی موم بتی کے چارٹ ونڈو کے سائز جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کی جاسکتی ہے۔

اس کے علاوہ ، جب الٹ جانے کے اشارے ظاہر ہوتے ہیں تو نوسکھئیے اور استحکام کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پوزیشنوں کے قیام کے بعد مارکیٹ میں مختصر مدت میں پل بیک یا یہاں تک کہ الٹ بھی ہوسکتی ہے۔ یہ سب نقصانات اور نقصانات کو روکنے کا باعث بن سکتے ہیں۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، ہمیں بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کی پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، مضبوط نمائندگی اور لیکویڈیٹی کے ساتھ تجارتی آلات کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے۔ پوزیشنوں کے قیام کے بعد ، ہمیں پوزیشن سائزنگ کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے اور بروقت اسٹاپ نقصان کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے کثیر اشارے کی توثیق کے نظام کو تشکیل دینے کے لئے KDJ اور MACD جیسے مزید اشارے شامل کریں۔
تجارتی آلات کی لیکویڈیٹی، اتار چڑھاؤ اور لین دین کی لاگت جیسے عوامل پر غور کریں، اور تجارتی لاگت اور سکلیپج کے خطرات کو کم کرنے کے لئے بہترین عوامل کا انتخاب کریں۔
پیرامیٹرز کو تربیت دینے اور بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، آر ایس آئی اختلافات کی نشاندہی کرنے کے لئے گہری سیکھنے کا استعمال کریں۔
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں، اور منتقل سٹاپ نقصان، MA سٹاپ نقصان وغیرہ کے ذریعے منافع کی حفاظت.

نتیجہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور نگلنے والے نمونوں کی طاقتوں کا استعمال کرتی ہے ، اور ایک مقداری تجارتی نظام تیار کرتی ہے جو رجحان کے فیصلے اور خصوصیت کی توثیق دونوں کو مدنظر رکھتی ہے۔ یہ اعلی وشوسنییتا کے ساتھ ہی الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔ مسلسل اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم اور قابل اعتماد مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Lesson 6", shorttitle="RSI Swing Signals", overlay=true)

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=9)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=60)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=25)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]

// Define entry and exit conditions
longCondition = (rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC
shortCondition = (rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC

// Plot signals to chart
plotshape(longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Define exit conditions
longExitCondition = crossover(rsiValue, 60) // You can customize this exit condition
shortExitCondition = crossunder(rsiValue, 40) // You can customize this exit condition

// Strategy exit
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", when=longExitCondition)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", when=shortExitCondition)

// Send out an alert if this candle meets our conditions
alertcondition(longCondition or shortCondition, title="RSI Trade Alert!", message="RSI Swing Signal for XXX")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں