1. مربع
  2. سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلیشن کی حکمت عملی

سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلیشن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 11:29:24
ٹیگز:

img

جائزہ

سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلشن حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹیک انڈیکس فیوچر ، فاریکس اور ڈیجیٹل کرنسیوں جیسی آسکیلیٹنگ مصنوعات کے لئے موزوں ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال خرید و فروخت کے سگنل جاری کرنا ہے جب قیمت بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کو توڑ دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

سائیڈ ویز بریک آؤٹ نوساناتی حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا اندازہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ بولنگر بینڈ میں وسط بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ شامل ہیں۔ وسط بینڈ این ڈے سادہ چلتی اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ بالترتیب وسط بینڈ کے اوپر اور نیچے n دن کی حقیقی حد سے k گنا ہیں۔ جب قیمت نچلے بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ الٹ سکتی ہے ، ایک خرید سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ الٹ سکتی ہے ، ایک فروخت سگنل جاری کیا جاتا ہے۔

ٹریڈنگ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرنے کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کا تعین کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایم اے سی ڈی اشارے میں ڈی آئی ایف لائن ، ڈی ای اے لائن اور ایم اے سی ڈی لائن شامل ہیں۔ ڈی آئی ایف لائن 12 دن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اوسط اور 26 دن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اوسط کے درمیان فرق ہے ، ڈی ای اے لائن 9 دن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اوسط ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن ڈی آئی ایف اور ڈی ای اے لائنوں کے درمیان فرق ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن منفی سے مثبت ہوجاتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب یہ مثبت سے منفی ہوجاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کو جوڑ کر ، سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلیشن حکمت عملی کے لئے تجارتی سگنل کی تخلیق کے اصول یہ ہیں: جب قیمت بولنگر چینل کے نچلے بینڈ سے گزرتی ہے تو خرید کا سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ جب قیمت بولنگر چینل کے اوپری بینڈ سے گزرتی ہے تو فروخت کا سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ جب قیمت چینل ریلوں سے دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلیشن کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. حکمت عملی سادہ، واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، beginners کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہے؛
  2. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کا اندازہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرنا ، اور سگنل فلٹر کرنے کے لئے MACD اشارے کو جوڑنا ، مؤثر طریقے سے الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرسکتا ہے۔
  3. دوطرفہ آپریشن بار بار مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے، جھوٹے مثبت کو کم کرسکتا ہے اور منافع کو بڑھا سکتا ہے۔
  4. حکمت عملی میں چند پیرامیٹرز ہیں اور مستحکم آپریشن کے ساتھ بہتر بنانے کے لئے آسان ہے؛
  5. یہ حکمت عملی ایک خاص حد تک مضبوط ہے اور مختلف مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ سائیڈ ویز بریک آؤٹ اوسیلیشن حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اصل تجارت میں ابھی بھی کچھ خطرات موجود ہیں ، جو بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں:

  1. آسکیلٹنگ رجحانات میں تبدیلیاں حکمت عملی میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر قیمت چینل کو توڑنے کے بعد تیزی سے چینل میں واپس آجاتی ہے تو ، پھنس جانے کا خطرہ ہے۔
  2. غلط بولنگر چینل پیرامیٹر کی ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کریں گی۔ اگر بینڈوڈتھ کو بہت بڑا یا بہت چھوٹا مقرر کیا جاتا ہے تو یہ تجارتی مقامات کے قبضے کے اثر کو متاثر کرے گا۔
  3. MACD اشارے کے ناقص پیرامیٹرز سگنل کو آگے بڑھانے یا پیچھے رہنے کا سبب بن سکتے ہیں ، اس طرح حکمت عملی کی منافع کی سطح کو متاثر کرسکتے ہیں۔
  4. حکمت عملی میں خطرے کے انتظام کے عوامل پر غور نہیں کیا گیا ہے اور بڑے نقصانات کا خطرہ ہے۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بن سکتے ہیں:

  1. رجحان کے اشارے شامل کریں تاکہ سگنل سے بچنے کے لئے جب قیمتیں صرف مختصر مدت کی واپسی ہیں؛
  2. بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کرنے کے لئے بولنگر چینلز اور ایم اے سی ڈی اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور ان کو بہتر بنانا۔
  3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں تاکہ واحد نقصانات کو کنٹرول کیا جاسکے۔
  4. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول کو بڑھانا.

اصلاح کی سمت

سائیڈ ویز بریک آؤٹ آسکیلشن حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش بھی ہے ، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل سمتوں میں کی جاسکتی ہے۔

  1. تجارتی اشاروں کی نشاندہی کرنے کے لئے مزید اشارے شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، حجم کا فیصلہ شامل کریں ، ایسے مقامات پر سگنل جاری کریں جہاں قیمت اور حجم بیک وقت تقویت پائیں۔ یا زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت والے علاقوں میں سگنل جاری کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے شامل کریں۔
  2. خودکار سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانا۔ منتقل اسٹاپ نقصان یا فیصد اسٹاپ نقصان کا استعمال مؤثر طریقے سے واحد نقصان کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ میکانزم کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر ، فکسڈ پوزیشن مینجمنٹ ، مارٹنگیل مینجمنٹ وغیرہ ، تاکہ ہر کھلی پوزیشن کے لئے فنڈز کو مناسب طریقے سے مختص کیا جاسکے۔
  4. پیرامیٹر ٹیوننگ۔ زیادہ تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ، حکمت عملی کی منافع بخش کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین امتزاج تلاش کریں۔
  5. آگے بڑھنے کا تجزیہ۔ زیادہ مستحکم حکمت عملی کی کارکردگی کے لئے حقیقی وقت میں پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں۔

خلاصہ

سائیڈ ویز بریک آؤٹ نوساناتی حکمت عملی میں بولنگر بینڈ اور ایم اے سی ڈی اشارے شامل ہیں تاکہ انٹری اور آؤٹ ٹائمنگ کا تعین کیا جاسکے ، اور دونوں اطراف کی قیمتوں میں پیشرفت کا استعمال کرتے ہوئے نوساناتی رجحانات میں الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی آسان ، پیرامیٹرز کے انتخاب میں لچکدار ہے ، اور مختلف مصنوعات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں ابھی بھی کچھ خطرات موجود ہیں جن کی مزید جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ اصلاح کے خیالات تجویز کیے ہیں۔ مسلسل بہتری کے ساتھ ، ہمیں یقین ہے کہ اس حکمت عملی کی کارکردگی بہتر اور بہتر ہوگی۔ عام طور پر ، سائیڈ ویز بریک آؤٹ نوساناتی حکمت عملی ایک تجویز کردہ مقداری حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)

//Keltner Channel
source = open

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)

if (cross(lower,source))
    strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")

if (cross(source, upper))
    strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")

buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)

strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں