ڈبل ریورسل ہائی کم حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل الٹ ہائی - کم حکمت عملی ، ایک مقدار کی حکمت عملی ہے جو ڈبل سگنل کو جوڑتی ہے۔ یہ ایک دن کے اندر کی حکمت عملی کو جوڑتی ہے جو الٹ پر مبنی ہے اور ایک رجحان سازی حکمت عملی جو کل کی اعلی ترین قیمتوں اور منتقل اوسط کے فرق سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد خرید و فروخت کے سگنل کو زیادہ مستحکم بنانا ہے ، اور غلط سگنل کے اخراج کو مزید روکنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے ، الٹ حکمت عملی کا حصہ۔ اس حکمت عملی میں لگاتار دو دن کے اختتامی قیمتوں میں الٹ ہونے پر فیصلہ کرنے کا اشارہ ہوتا ہے ، جبکہ بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، دو دن کے اختتامی قیمتوں میں اضافہ سے لے کر نیچے کی طرف جانے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور تیز بے ترتیب اشارے سست بے ترتیب اشارے سے زیادہ ہونے پر فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد ، اعلی - کم حکمت عملی کا حصہ۔ اس حکمت عملی میں کل کی اعلی ترین قیمت اور 13 کی لمبائی کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط کی قدر کے فرق کا فیصلہ کرنے کی رجحانات کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب اعلی ترین قیمت حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اعلی ترین قیمت حرکت پذیر اوسط سے کم ہوتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
آخر میں ، یہ حکمت عملی دو سگنل کو مربوط کرتی ہے۔ جب دونوں سگنل بیک وقت خریدنے کے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو خریدنے کا آپریشن ہوتا ہے۔ جب دونوں سگنل بیک وقت فروخت کرنے کے سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو فروخت کا آپریشن ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی ڈبل سگنل اشارے کے ساتھ مل کر ، غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت کی تعداد کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتی ہے۔ الٹا حصہ اوور بیئر اوور سیل کے رجحان کا تعین کرسکتا ہے ، اور اس سے بچنے سے بچنے سے بچ سکتا ہے۔ اعلی - کم حصہ قیمت کے رجحان کو اس رجحان سے دور کرنے کا تعین کرسکتا ہے ، اور جھوٹے توڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب دونوں فیصلے مل کر ہوتے ہیں تو ، صرف اس وقت ہی اصل تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے جب ڈبل سگنل ہم وقت ساز ہوتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور غیر موثر تجارت کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔
اس کے علاوہ ، الٹ اور اعلی اور کم حصوں میں مختلف قسم کے اشارے اور فیصلے کے معیار استعمال کیے جاتے ہیں ، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کا اثر ڈال سکتے ہیں ، اور غلط سگنل کو مزید کم کرسکتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں غیر معمولی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ، ایک ہی اشارے غلط سگنل دینے کے لئے آسان ہوتا ہے ، اور فیصلے کے ساتھ مل کر کچھ غلطیوں کو آفسیٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے کثیر اشارے کے جامع فیصلے کی حکمت عملی سے ، زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم تجارتی سگنل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مضبوط رجحان کی منڈیوں میں ، مسلسل معقول یکطرفہ سگنل کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ جب رجحان بہت واضح ہوتا ہے تو ، الٹ حصے کے سگنل کا فیصلہ غلط ہوسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں اعلی - کم حصے کے ایک طرفہ سگنل تجارت میں تبدیل نہیں ہوسکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر رجحان والی بیل اور ریچھ کی منڈیوں میں نمایاں ہے۔
اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ الٹ حصوں میں پیرامیٹرز کی ترتیب کو مدنظر رکھنے کے لئے اوسط اوسط نظام کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اعلی اور کم حصوں میں چلنے والی اوسط کی مدت کے ساتھ ہم آہنگی کی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دونوں کا دورانیہ غلط ہے تو ، عام طور پر غیر معمولی غلط سگنل یا براہ راست کوئی سگنل نہیں ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
سب سے پہلے ، اعلی اور کم حصے کے چلنے والی اوسط کی لمبائی کے پیرامیٹرز کو تبدیل کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ الٹ جانے والے حصے کی سائیکلنگ اشارے کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہو۔ اب اعلی اور کم حصے میں 13 سائیکلنگ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا زیادہ حساس ہوسکتا ہے ، اور طویل عرصے تک سائیکلنگ کے بارے میں زیادہ مستحکم فیصلے کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
دوسرا ، الٹ جانے والے حصے کو بھی K لائن اداروں کو اپنانے کے طریقہ کار کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جو صرف اختتامی قیمتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اداروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑے K لائنوں کے الٹ جانے سے زیادہ مضبوط سگنل اثر ہوسکتا ہے۔
آخر میں ، یہ بھی کوشش کی جاسکتی ہے کہ صرف اس وقت تجارت کرنے پر غور کیا جائے جب ڈسک میں الٹ کا اشارہ ہو ، کیونکہ موجودہ دن کے اندر پوزیشن رکھنے کا طریقہ زیادہ خطرہ ہے۔ عارضی الٹ کی تجارت کرنے کی بجائے پوزیشن رکھنے کے کچھ خطرات سے بچنے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل ریورس اعلی - کم حکمت عملی متعدد اشارے کے اشارے کو جوڑتی ہے ، خرید و فروخت کے اشارے جاری کرنے سے پہلے اس کی دوہری توثیق کی جاتی ہے۔ اس طرح کے سخت سگنل فلٹرنگ میکانزم کو مؤثر طریقے سے غیر موثر سگنل اور غلط سگنل کے اصل تجارت پر اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی غیر موثر تجارت کی تعدد کو کامیابی سے کنٹرول کرتی ہے ، ہر تجارت کو زیادہ قابل اعتماد بناتی ہے ، اور لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے اندھے تجارت سے بچتی ہے۔ پیرامیٹرز کے ذریعہ اصلاح ، یا کچھ مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )