ڈبل ریورسنگ ہائی-لو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 13:56:04
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل ریورس ہائی-لو حکمت عملی ایک مقداری حکمت عملی ہے جو دوہری سگنلز کو جوڑتی ہے۔ یہ ریورس پر مبنی انٹرا ڈے حکمت عملی اور رجحان فیصلے کی حکمت عملی کو مربوط کرتی ہے جو کل کی سب سے زیادہ قیمت اور حرکت پذیر اوسط کے درمیان فرق کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد زیادہ مستحکم خرید و فروخت کے سگنل حاصل کرنا ہے تاکہ غلط سگنلز کے جاری ہونے سے بچ سکے۔

اصول

سب سے پہلے ، الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا حصہ۔ یہ حکمت عملی اس وقت سگنل کی تشکیل کا فیصلہ کرتی ہے جب بندش کی قیمت میں لگاتار دو دن کے لئے الٹ پلٹ ہوتا ہے ، جبکہ اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بُک اور اوور سیلڈ ریاستوں کے فیصلے کو جوڑتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ فروخت کا اشارہ ہے جب بندش کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے بڑھتی ہوئی سے گرتی ہوئی ہوتی ہے ، اور تیز اسٹوکاسٹک اشارے سست اسٹوکاسٹک اشارے سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ خرید کا اشارہ ہے جب بندش کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے گرنے سے بڑھتی ہوئی ہوتی ہے ، اور تیز اسٹوکاسٹک اشارے سست اسٹوکاسٹک اشارے سے نیچے ہوتا ہے۔

دوسرا ، اعلی کم حکمت عملی کا حصہ۔ یہ حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے کل کی اعلی ترین قیمت اور 13 مدت کے ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کے درمیان فرق کا استعمال کرتی ہے۔ جب سب سے زیادہ قیمت حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ جب سب سے زیادہ قیمت حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔

آخر میں ، یہ حکمت عملی دونوں سگنلز کو مربوط کرتی ہے۔ جب دونوں سگنل بیک وقت خرید کا سگنل دکھاتے ہیں تو یہ خرید کا عمل لیتا ہے۔ جب دونوں سگنل بیک وقت فروخت کا سگنل دکھاتے ہیں تو یہ فروخت کا عمل لیتا ہے۔

فوائد

اس دوہری سگنل کی حکمت عملی سے غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ الٹ حصہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی شرائط کا تعین کرسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور فروخت کرنے کی کم سے کم کا پیچھا نہ کیا جاسکے۔ اعلی کم حصہ غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے قیمت کے رجحان کے اختلافات کا تعین کرسکتا ہے۔ جب فیصلوں کو جوڑتے ہیں تو ، اصل تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دوہری سگنل ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں ، جو سگنلز کی وشوسنییتا کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں اور غیر موثر تجارت کو کم کرسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، الٹ اور اعلی-کم حصے مختلف قسم کے اشارے اور فیصلے کے معیار کا استعمال کرتے ہیں ، لہذا وہ ایک دوسرے کی توثیق اور غلط سگنلز کو مزید کم کرنے کا کام کرسکتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں خصوصی حالات پیش آتے ہیں تو ، ایک ہی اشارے میں غلط سگنل کا امکان ہوتا ہے ، جبکہ مشترکہ فیصلے کچھ غلطیوں کو معاوضہ دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی کثیر اشارے سے مربوط فیصلے کی حکمت عملی سے زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم تجارتی سگنل حاصل ہوسکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مضبوط رجحان مارکیٹ میں مستقل معقول یکطرفہ سگنلز کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ جب رجحان بہت واضح ہوتا ہے تو ، الٹ حصہ کا سگنل فیصلہ غلط ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اعلی کم حصے میں یکطرفہ سگنل تجارت کے طور پر انجام دینے میں ناکام ہوجاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ٹرینڈنگ بیل اور ریچھ مارکیٹوں میں نمایاں ہے۔

اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی غلط ترتیبات بھی حکمت عملی کو متاثر کرسکتی ہیں۔ الٹ حصے میں پیرامیٹر کی ترتیبات کو سائیکل حرکت پذیر اوسط نظام کو مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے ، اور اعلی کم حصے میں حرکت پذیر اوسط مدت کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دونوں کے ادوار غلط ہیں تو ، معمولی غلط سگنل ہوں گے یا صرف کوئی سگنل نہیں۔

اصلاح

سب سے پہلے ، اعلی-کم حصے میں چلتی اوسط کی لمبائی پیرامیٹر کو جانچنے کے لئے اسے الٹ حصے میں سائیکل اشارے کے ساتھ زیادہ مربوط بنایا جاسکتا ہے۔ اعلی-کم حصے میں موجودہ 13 پیریڈ اشارے بہت حساس ہوسکتے ہیں ، اور طویل مدت کی کوشش کرنے سے زیادہ مستحکم فیصلے حاصل ہوسکتے ہیں۔

دوسرا ، الٹ حصہ صرف اختتامی قیمت کا استعمال کرنے کی بجائے K- لائن ہستیوں کا استعمال کرکے بھی ٹیسٹ کرسکتا ہے جس پر آسانی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ بڑے حقیقی جسم K- لائن کی الٹ کا زیادہ مضبوط سگنل اثر پڑ سکتا ہے۔

آخر میں ، یہ صرف اس وقت تجارت کرنے پر غور کرنے کی کوشش کرسکتا ہے جب سیشن کے دوران الٹ جانے کے سگنل ظاہر ہوں ، کیونکہ موجودہ دن کے اندر ہولڈنگ کے طریقہ کار میں زیادہ خطرات ہیں۔ عارضی الٹ جانے والی تجارت کو اپنانے میں تبدیلی سے کچھ ہولڈنگ کے خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

دوہری الٹ اعلی کم حکمت عملی متعدد اشارے سے سگنل کو مربوط کرتی ہے اور خرید و فروخت کے سگنل جاری کرنے سے پہلے دوہری توثیق کرتی ہے۔ یہ سخت سگنل فلٹرنگ میکانزم اصل تجارت پر غلط اور غلط سگنل کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔ حکمت عملی غیر موثر تجارت کی تعدد کو کامیابی کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے ، جس سے ہر تجارت کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے ، اور قلیل مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کی اندھا دھند پیروی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعہ ، یہ کچھ مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی حاصل کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close  // You can use any series
    xEMA = ema(xPrice, Length)
    nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
    	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں