1. مربع
  2. بینڈ پاس فلٹرنگ رجحان نکالنے کی حکمت عملی

بینڈ پاس فلٹرنگ رجحان نکالنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 15:22:49
ٹیگز:

img

جائزہ

بینڈ پاس فلٹرنگ ٹرینڈ نکالنے کی حکمت عملی بینڈ پاس فلٹرز پر مبنی اسٹاک ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں کی سیریز پر کارروائی کرنے اور قیمتوں میں رجحان جزو کو اندراجات اور خارجی اشارے کے طور پر نکالنے کے لئے ایک تیزی سے وزن میں چلنے والی اوسط اور بینڈ پاس فلٹرنگ کا استعمال کرتی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی پہلے دوہری افادیت پر مبنی چلتی اوسط تیار کرتی ہے جس میں لمبائی اور ڈیلٹا پیرامیٹرز کو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ چلتی اوسط کی لمبائی اور ہموار کو کنٹرول کیا جاسکے۔ پھر یہ قیمت کی سیریز سے رجحان جزو کو نکالنے کے لئے ریاضیاتی تبدیلیوں کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے اور اسے ایکس بینڈ پاس فلٹر متغیر میں اسٹور کرتا ہے۔ آخر میں ، یہ ایکس بینڈ پاس فلٹر کے سادہ چلتے ہوئے اوسط ، ایکس میین کا حساب لگاتا ہے ، جو اندراجات اور باہر نکلنے کے اشارے کے طور پر ہے۔

جب xMean ٹرگر کی سطح سے اوپر گزرتا ہے تو یہ لمبا ہوجاتا ہے ، اور جب اس سے نیچے گزرتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔ ٹرگر کی سطح کو ایڈجسٹ کرکے اندراجات اور باہر نکلنے کی حساسیت کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

فوائد

  1. ڈبل ای ایم اے مؤثر طریقے سے زیادہ مستحکم حکمت عملی کے لئے قیمتوں میں کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے۔
  2. بینڈ پاس فلٹرنگ صرف قیمتوں میں رجحان جزو کو نکالتا ہے، whipsaws سے بچنے کے.
  3. کم پیرامیٹرز سے اصلاح اور خطرے کا کنٹرول آسان ہوجاتا ہے۔

خطرات

  1. ٹائم لیگ تیزی سے ردوبدل کے باعث مواقع ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔
  2. ڈبل ای ایم اے اور بینڈ پاس فلٹرنگ میں کم پاس اثرات ہوتے ہیں ، حساسیت کو کم کرتے ہیں۔
  3. اگر پیرامیٹرز کو خراب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے تو زیادہ فلٹرنگ سے مضبوط رجحانات غائب ہوسکتے ہیں۔

لمبائی کو کم کرنے سے تاخیر کے مسائل میں بہتری آسکتی ہے۔ ٹرننگ ٹرگر حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے۔

بہتری

  1. ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں.
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط نظام استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے.
  3. وائپساؤ سے بچنے کے لئے حجم یا دیگر ریورس سگنل کے ساتھ مل کر.
  4. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ یا جینیاتی الگورتھم استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات والی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کے ساتھ نسبتا stable مستحکم ہے۔ متعدد مارکیٹ ماحول میں مزید اصلاحات اسے زیادہ قابل اعتماد منافع بخش بنا سکتی ہیں۔ یہ مزید تحقیق اور درخواست کی ضمانت دیتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/12/2016
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Extracting The Trend Strategy Backtest")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=blue, linestyle=line)
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos = iff(xMean > Trigger, 1,
	   iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMean, color=red, title="ExTrend")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں