بینڈ پاس فلٹرنگ ٹرینڈ نکالنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ٹرانسمیشن ٹریڈ نکالنے کی حکمت عملی ایک اسٹاک ٹریڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ٹرانسمیشن فلٹر پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں انڈیکس وزنی حرکت پذیر اوسط اور ٹرانسمیشن ٹریڈ لہر کا استعمال کرتے ہوئے قیمت سیریز کا علاج کیا جاتا ہے ، قیمتوں میں رجحاناتی اجزاء کو نکال دیا جاتا ہے ، اور کچھ پیرامیٹرز کے ساتھ پوزیشن اور پوزیشن کے لئے سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ایک دوہری اشاریہ وزن والی حرکت پذیر اوسط بناتی ہے ، جس میں لمبائی اور ڈیلٹا پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حرکت پذیر اوسط کی لمبائی اور سلائڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ، ریاضی کی تبدیلیوں کا ایک سیٹ استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں کی ترتیب میں رجحانات کے اجزاء کو نکالیں ، جو xBandpassFilter متغیر میں محفوظ ہیں۔ آخر میں ، xBandpassFilter کی سادہ حرکت پذیر اوسط xMean کا حساب لگائیں ، جو کہ ہولڈنگ اور ہولڈنگ کے اشارے کے طور پر ہے۔
جب xMean پر پیرامیٹر ٹرگر سیٹ کی سطح سے گزرتا ہے تو یہ زیادہ سر ہوتا ہے ، اور جب اس کا گزر ہوتا ہے تو یہ خالی سر ہوتا ہے۔ آپ ٹرگر کی سطح کو ایڈجسٹ کرکے گودام اور گودام کی حساسیت کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
- ڈبل انڈیکس ویٹڈ موونگ ایوینز کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کی ترتیب میں کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی زیادہ مستحکم ہوجاتی ہے۔
- صرف قیمتوں کی ترتیب میں رجحانات کے اجزاء کو نکالنے کے لئے ایک بائنڈ فلٹر ، اسٹریٹجی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے لئے زلزلے کے رجحانات کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے.
- کم حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، آسانی سے ایڈجسٹ اور کنٹرول کے خطرات
خطرے کا تجزیہ
- حکمت عملی میں وقت کی تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی سے الٹ جانے کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔
- ڈبل اشاریہ وزن والے متحرک اوسط اور بائنڈ فلٹر دونوں ہی کم بہاؤ فلٹرنگ کے اثرات رکھتے ہیں ، جو اعلی تعدد سگنل کو فلٹر کرتے ہیں اور حکمت عملی کی حساسیت کو کم کرتے ہیں۔
- اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، فلٹرنگ کا اثر بہت زیادہ ہے ، جس سے مضبوط رجحان کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
ٹرگر لیول کنٹرول کی حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، لمبائی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختصر کرکے تاخیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- اسٹریٹجک استحکام کو مختصر اور طویل مدتی دو طرفہ نظام کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے حجم جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ، آپ کو کسی بھی قسم کے بحران سے بچنے کے ل revers ریورس سگنل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے لئے مشین لرننگ یا جینیاتی الگورتھم کو بہتر بنانے کے پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر زیادہ مستحکم ہے اور مضبوط رجحان مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کو مزید مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم منافع بخش رکھنے کے لئے متعدد طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/12/2016
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Extracting The Trend Strategy Backtest")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=blue, linestyle=line)
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos = iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMean, color=red, title="ExTrend")