انڈیپٹیو کاف مین حرکت پذیری اوسط رجحان کے بعد حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک کرنے ، کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے ، منافع کمانے کے لئے ایڈجسٹمنٹ موونگ ایوریج اشارے کاوفمین ایڈجسٹمنٹ موونگ ایوریج ((KAMA) کا استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کاؤف مین کی خود سے موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط (KAMA) اشارے کے لئے حساب کتاب کا فارمولا ہے:
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))
其中:
nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2
nefratio = nsignal / nnoise
nsignal = |Close - Close[Length]|
nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
اس اشارے میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات کو مدنظر رکھا گیا ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کو زیادہ تیزی سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر:
- جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، nsmooth nslowend کے قریب ہوتا ہے ، اور KAMA لائن مارکیٹ کے شور کو روکنے کے لئے آہستہ آہستہ بدلتی ہے۔
- جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے اور رجحانات ظاہر ہوتے ہیں تو ، nsmooth nfastend کے قریب ہوتا ہے ، KAMA لائن تیزی سے بدلتی ہے ، رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔
قیمتوں اور KAMA کے تعلقات کا موازنہ کرکے ، قیمتوں کے رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ کوکیز کرنے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلیوں کو ٹریک کرنے کے لئے لچکدار منتقل اوسط اشارے کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس سے شور کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور اس کی پیروی کی کارکردگی اچھی ہے۔ اس کے مخصوص فوائد یہ ہیں:
- KAMA اشارے مارکیٹ کے شور کو روکتے ہیں اور غیر ضروری تجارت کے مجموعے کو کم کرتے ہیں۔
- KAMA اشارے قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات پر تیزی سے ردعمل دے سکتے ہیں، اور اس کے اثرات کو اچھی طرح سے ٹریک کرسکتے ہیں۔
- اسٹریٹجک فیصلے کے قواعد سادہ اور واضح ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- ریورس ٹریڈنگ کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- زلزلے کے حالات میں ، کاما اشارے میں غلطی کا اشارہ ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اشارے کے اثر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- ٹریکنگ کی تاخیر موجود ہے ، ممکنہ طور پر قلیل مدتی قیمتوں میں ردوبدل کو یاد کیا جاسکتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو دوسرے اشارے کی تشخیص کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن فیس اور سلائڈ پوائنٹس کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، فکسڈ ڈسک کا اثر ریٹرننگ سے کم ہوگا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- KAMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور اشارے کی نگرانی کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
- زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، فلٹرنگ سگنل ، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بناتے ہیں۔
- رجحانات کو مزید ٹریک کرنے کے لئے دوبارہ داخلے کا طریقہ کار شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے کوفمن خود کو اپنانے کے لئے منتقل اوسط اشارے کی قیمت کے رجحانات کی پیروی ، فیصلے کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، کام کرنے میں آسان ہے۔ یہ اشارے شور کو دبانے کے ساتھ ساتھ قیمت میں تبدیلیوں کا فوری جواب دیتا ہے ، اچھی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ، یہ ایک تجویز کردہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2017
// Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large
// losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast
// trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but
// these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise
// when the market is volatile in a sideways trending market. During these
// periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making
// trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be
// able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an
// indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving
// average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves
// swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of
// a trading range.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", shorttitle="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", overlay = true)
Length = input(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
reverse = input(false, title="Trade reverse")
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
pos = iff(close[1] > nAMA, 1,
iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")