الٹ حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
رجحان کی پیروی کرنے والی الٹ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط اور قیمت کی انتہائی قیمت پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمت کے رجحانات کی پیروی کرنے والی دو چلتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو الٹ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ حالیہ K لائنوں کی اعلی ترین اور کم قیمتوں پر مبنی قیمتوں کے چینلز کا حساب لگاتا ہے ، اور جب قیمت چینل کی سرحد کے قریب ہوتی ہے تو اس کی روک تھام کو روکتا ہے ، اور اس سے خطرہ کو مزید کنٹرول کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے 3 کی لمبائی کی اونچائی اور کم سے زیادہ حرکت پذیر اوسط ہما اور لیما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ہما کو عبور کرتی ہے تو ، اسے بائٹ کے طور پر تشریح کریں؛ جب قیمت لیما کو عبور کرتی ہے تو ، اسے بائٹ کے طور پر تشریح کریں۔
یہ حکمت عملی قیمتوں کے چینل کے اوپر اور نیچے کی طرف بھی بڑھتی ہے۔ uplevel اور dnlevel. uplevel قیمتوں کے چینل کے اوپر اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ uplevel ایک ریڈینسنگ فیکٹر corr کا اضافہ کرتا ہے۔ dnlevel ایک ریڈینسنگ فیکٹر corr کا کم کرتا ہے۔
جب آپ ایک سے زیادہ آرڈر کھولتے ہیں تو ، سٹاپ نقصان کی قیمت اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ جب آپ خالی آرڈر کھولتے ہیں تو ، سٹاپ نقصان کی قیمت نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس سے قیمتوں میں ردوبدل کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
جب ریورس سگنل ظاہر ہوتا ہے تو یہ حکمت عملی فوری طور پر ریورس پوزیشن کھولتی ہے اور قیمت کے نئے رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ ریورس ٹریکنگ اصول ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کو تیزی سے پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کے رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔
- خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کرنے کے لئے قیمتوں کے راستے اور ریورس کھولنے کا استعمال کریں؛
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسانی ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز جیسے رجحان کی لمبائی ، ریورسنگ فیکٹر وغیرہ ، مختلف اقسام کے مطابق۔
- ہم وقت سازی کی حمایت کرتے ہیں اور رجحانات کے مواقع کو بھرپور طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
- ٹرینڈ ریورسنگ کو روکنے کے لئے ضروری نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؛
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کے نتیجے میں زیادہ حساسیت یا سست روی پیدا ہوسکتی ہے۔
- اگر آپ کے پاس ایک ہی وقت میں مختلف قسم کی مصنوعات ہیں، تو آپ کو ایک ہی وقت میں مختلف قسم کی مصنوعات کی ضرورت ہے.
آپٹمائزڈ طریقہ:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ غیر موثر سگنل؛
- منافع کو روکنے اور زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم کرنے کے لئے موبائل روکنے میں اضافہ کریں؛
- مختلف اقسام اور ادوار کے لئے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
دیگر اشارے کے مجموعے کو متعارف کرایا جا سکتا ہے filtrate دورsome غیر موثر سگنل 🌸 جیسے MACD، KD وغیرہ 🌸
اس کے علاوہ ، اس میں ایڈاپٹیو سٹاپ لاجسٹکس شامل کیے جاسکتے ہیں ، جیسے کہ چلنے والی سٹاپ ، بیلنس سٹاپ وغیرہ ، تاکہ خطرے کو مزید کنٹرول کیا جاسکے۔
مختلف پیرامیٹرز کی حکمت عملی کے اثر و رسوخ کے اثرات کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے ایم اے کی مدت کی لمبائی ، ریورسنگ فیکٹر کا سائز ، وغیرہ۔
حکمت عملی فی الحال وقفے وقفے سے تجارت کی جاتی ہے ، یا اسے دن بھر کی تجارت کے لئے بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ل additional اضافی فلٹرنگ قواعد کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک رجحان کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی ہے جس میں قیمت کے راستے کو منتقل کرنے والی اوسط کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ رجحان کی پیروی اور بروقت پوزیشن کھولنے کے ذریعے ، قیمت کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، قیمت کے راستے اور پوزیشن کھولنے کے خطرے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے جس سے ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ سادہ اور واضح ہے ، اور اس کی جانچ پڑتال اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's 3Bars Strategy by Larry Williams", shorttitle = "3Bars", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showos = input(true, defval = true, title = "Show Levels one side")
showcl = input(false, defval = false, title = "Show Levels continuous line")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
len = input(3)
hma = sma(high, len)
lma = sma(low, len)
plot(hma)
plot(lma)
//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)
//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] and showcl == false ? na : showos and trend[1] == 1 ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] and showcl == false ? na : showos and trend[1] == -1 ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)
//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel)
strategy.entry("Long stop", strategy.short, 0, stop = lma)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel)
strategy.entry("Short stop", strategy.long, 0, stop = hma)
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
// strategy.close_all()