DEMA اور TEMA کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
ایک، حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی کا نام دوہری ایکسپونینشل منتقل اوسط اور ٹرپل ایکسپونینشل منتقل اوسط کراس اوور حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی دوہری ایکسپونینشل منتقل اوسط اور ٹرپل ایکسپونینشل منتقل اوسط کے کراس سگنل کو یکجا کرتی ہے اور ڈی ای ایم اے اور ٹی ای ایم اے کے گولڈ فاکس کے ذریعہ انعقاد کا فیصلہ کرتی ہے۔
2. حکمت عملی کے اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ڈبل اشاریہ منتقل اوسط ((DEMA) اور تین اشاریہ منتقل اوسط ((TEMA) کے کراس پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔
ڈبل اشاریہ منتقل اوسط ((DEMA) کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
DEMA = 2*EMA1 - EMA2
ان میں سے ، EMA1 اور EMA2 ، ایک لمبائی کا دورانیہ N کے لئے ایکسپونینشل موونگ اوسط ہے۔ DEMA EMA کی ہموار اور تیز رفتار ردعمل کو جوڑتا ہے۔
تین اشاریہ منتقل اوسط ((TEMA) کے حساب کتاب کا فارمولا ہے:
TEMA = 3*(EMA1 - EMA2) + EMA3
ان میں سے ، EMA1 ، EMA2 اور EMA3 بالترتیب ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہیں جن کی لمبائی N ہے۔ ٹی ای ایم اے تین بار انڈیکس کو ہموار کرکے ، جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے قابل ہے۔
جب ڈی ای ایم اے اوپر سے ٹی ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ڈی ای ایم اے نیچے سے ٹی ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈبل منحنی کراسنگ کے اصول کے مطابق ، دورانیہ کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے ، وقت پر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
تیسرا، حکمت عملی کا فائدہ
- ڈی ای ایم اے اور ٹی ای ایم اے دونوں ای ایم اے انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط کو بہتر بنانے کے لئے اشارے ہیں ، جو تجارت کی درستگی کو بہتر بناسکتے ہیں۔
- ڈی ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلی کو ہموار کرتا ہے ، ٹی ای ایم اے فلٹرز جعلی پیشرفت کرتے ہیں ، جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ حکمت عملی کی کامیابی کو بہتر بنایا جاسکے۔
- فاسٹ میڈین لائن ڈی ای ایم اے اور سست میڈین لائن ٹی ای ایم اے کے ساتھ مل کر ، کراس سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہے۔
- ڈبل منحنی کراسنگ کے اصول کے ذریعے ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیا جاتا ہے ، جس سے دورانیہ کی تبدیلی کا وقت پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور اہم داخلے کے مقامات پر گرفت کی جاسکتی ہے۔
چار، حکمت عملی، خطرات اور حل
- مارکیٹ کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کے وقت ، اوسط لائن کا اکثر کراس ہوتا ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس میں مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ڈی ای ایم اے اور ٹی ای ایم اے کی لمبائی کی غلط ترتیب بھی سگنل کے معیار کو متاثر کرتی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- یہ حکمت عملی صرف تکنیکی اشارے کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل بناتی ہے ، اس میں بنیادی توثیق کی کمی ہے ، اور یہ ناکام ہوسکتی ہے۔ اسے دوسرے اشارے یا ماڈل کی مدد سے جوڑا جاسکتا ہے۔
پانچواں: حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
- ڈی ای ایم اے اور ٹی ای ایم اے کی لمبائی کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکے۔
- دیگر تکنیکی اشارے کے فلٹرز کو شامل کریں ، جیسے کے ڈی جے اشارے نے زیادہ جگہ کا تعین کیا ، تاکہ اس کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکے۔
- مشین لرننگ ماڈل کی پیشن گوئی کے نتائج میں اضافہ ، کراس سگنل کی افادیت کی توثیق ، اور غلط سگنل کو کم کرنا
- ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر حقیقی یا جعلی کراس کا تعین کریں۔
VI
یہ حکمت عملی ڈی ای ایم اے کی ردعمل کی رفتار اور ٹی ای ایم اے کی لہراتی اثر کے ساتھ مل کر دوہری اور تین اشاریہ حرکت پذیر اوسط کے کراس فارمیشن ٹریڈنگ سگنل کے ذریعہ ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ تاہم ، ایک ہی اشارے کا مجموعہ الجھن کا شکار ہے ، جس میں ابھی بھی متعدد تصدیق کے اوزار کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ایک سسٹم ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا جاسکے ، جس سے طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DEMA-TEMA Cross Strategy", shorttitle="DEMA-TEMA Cross", overlay=true)
// Input options for Double EMA (DEMA)
dema_length = input.int(10, title="DEMA Length", minval=1)
dema_src = input(close, title="DEMA Source")
// Calculate Double EMA (DEMA)
dema_e1 = ta.ema(dema_src, dema_length)
dema_e2 = ta.ema(dema_e1, dema_length)
dema = 2 * dema_e1 - dema_e2
// Input options for Triple EMA (TEMA)
tema_length = input.int(8, title="TEMA Length", minval=1)
tema_src = input(close, title="TEMA Source")
// Calculate Triple EMA (TEMA)
tema_ema1 = ta.ema(tema_src, tema_length)
tema_ema2 = ta.ema(tema_ema1, tema_length)
tema_ema3 = ta.ema(tema_ema2, tema_length)
tema = 3 * (tema_ema1 - tema_ema2) + tema_ema3
// Crossover signals for long (small green arrow below candle)
crossover_long = ta.crossover(dema, tema)
// Crossunder signals for short (small red arrow above candle)
crossunder_short = ta.crossunder(dema, tema)
plotshape(crossunder_short ? 1 : na, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(crossover_long ? -1 : na, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plot(dema, "DEMA", color=color.green)
plot(tema, "TEMA", color=color.blue)
if (crossover_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (crossunder_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)