موونگ ایوریج سسٹم پر مبنی گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ، مساوی لکیری نظریہ کا استعمال کرکے گرڈ ٹریڈنگ سسٹم بنایا گیا ہے ، جس میں مختلف پیرامیٹرز کے ایک سے زیادہ سیٹوں کے ذریعہ جی ایم اے مساوی لکیری مجموعہ کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کیا گیا ہے ، اور اس رجحان کے موڑ کے مقام پر گرڈ ٹریڈنگ کا آغاز کیا گیا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ میں لمبی لکیری رجحانات کی تبدیلی سے منافع حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 1-20 دورانیہ کے مختلف JMA اوسط سے اوسط کا مجموعہ بنائیں۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے زیادہ ہو تو اس کا تعین عروج پر ہے ، اس کے برعکس ، گرنے کا رجحان ہے۔
رجحان کی تبدیلی کے مقام پر ، یعنی جب مختصر اوسط لائن اوپر سے نیچے کی لمبی اوسط لائن سے گزرتی ہے یا نیچے سے لمبی اوسط لائن سے گزرتی ہے تو ، گرڈ ٹریڈنگ کھولیں۔ اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان میں آہستہ آہستہ خالی ٹکٹ بنائیں۔ گرنے کے رجحان میں آہستہ آہستہ متعدد ٹکٹ بنائیں۔
آپ کو منتخب کر سکتے ہیں کہ آیا K لائن کے رنگ کے ذریعہ فلٹر کیا جائے ، اگر فعال ہے تو ، صرف سرخ K لائن پر خریدیں ، گرین K لائن پر فروخت کریں ، ورنہ K لائن کا رنگ نہیں سمجھا جاتا ہے ، اور صرف رجحان کی تبدیلی پر تجارت کریں۔
سٹاپ نقصان کا طریقہ سٹاپ نقصان یا ختم ہونے والی سٹاپ نقصان کو ٹریک کرتا ہے۔ ختم ہونے والی سٹاپ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی کے چلانے کی مدت کے اختتام پر ، تمام پوزیشنوں کو صاف کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اوسط لائن سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ، مارکیٹ میں لمبی لائن کے رجحانات کے نقطہ نظر کو مؤثر طریقے سے طے کیا جاسکتا ہے۔
گرڈ ٹریڈنگ غیر واضح رجحانات کے دوران زلزلے کی مارکیٹ میں منافع حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔
JMA میڈین لائن پیرامیٹرز اپنی مرضی کے مطابق ہیں ، مختلف ادوار کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس میں اعلی لچک ہے۔
K لائن کے رنگ کے ذریعہ فلٹر کرنے کا انتخاب کریں ، تاکہ جعلی کامیابی سے گمراہ نہ ہوں۔
خطرے کا تجزیہ
بڑے پیمانے پر ہلچل اور واضح رجحان کے بغیر مارکیٹوں میں، سٹاپ نقصان کا خطرہ زیادہ ہے.
اوسط لائن سسٹم میں فیصلہ کی غلطی may lead to ٹریڈنگ سگنل کی غلطی
اگر K لائن فلٹر کو چالو کیا جائے تو ، آپ کو کچھ تجارتی مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔
اگر گرڈ کا فاصلہ بہت بڑا ہے تو ، کافی منافع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ بہت چھوٹا ہے تو ، بہت زیادہ پوزیشنیں ہیں ، لاگت کا دباؤ زیادہ ہے۔
اصلاح کی سمت
مزید مجموعوں کے پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ جے ایم اے اوسط لائن کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے جو مختلف اقسام کے لئے زیادہ موزوں ہو۔
فلٹر کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جیسے BOLL چینل ، کے ڈی وغیرہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے
پیرامیٹرز جو گرڈ ٹرانزیکشن کی تشکیل کو بہتر بناسکتے ہیں ، جیسے گرڈ اسپیس ، گوداموں کی تعداد وغیرہ۔
مزید اقسام کے نقصانات پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ہوائی اڈے کا نقصان ، نقصانات کا سراغ لگانا ، وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی JMA اوسط لکیری نظریہ کے ساتھ رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرتی ہے ، اور ٹرانسمیشن پوائنٹ پر گرڈ ٹریڈنگ کھولتی ہے۔ مارکیٹ میں لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لم
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fishnet Strategy", shorttitle = "Fishnet str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
usecf = input(false, defval = false, title = "Use Color-filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//JMA
jmax(src, len) =>
beta = 0.45*(len-1)/(0.45*(len-1)+2)
alpha = pow(beta, 3)
L0=0.0, L1=0.0, L2=0.0, L3=0.0, L4=0.0
L0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(L0[1])
L1 := (src - L0[0])*(1-beta) + beta*nz(L1[1])
L2 := L0[0] + L1[0]
L3 := (L2[0] - nz(L4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(L3[1])
L4 := nz(L4[1]) + L3[0]
L4
ma01 = jmax(close, 10)
ma02 = jmax(close, 20)
ma03 = jmax(close, 30)
ma04 = jmax(close, 40)
ma05 = jmax(close, 50)
ma06 = jmax(close, 60)
ma07 = jmax(close, 70)
ma08 = jmax(close, 80)
ma09 = jmax(close, 90)
ma10 = jmax(close, 100)
ma11 = jmax(close, 110)
ma12 = jmax(close, 120)
ma13 = jmax(close, 130)
ma14 = jmax(close, 140)
ma15 = jmax(close, 150)
ma16 = jmax(close, 160)
ma17 = jmax(close, 170)
ma18 = jmax(close, 180)
ma19 = jmax(close, 190)
ma20 = jmax(close, 200)
trend = 0
trend := ma01 > ma20 ? 1 : ma01 < ma20 ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? #00FF7F : #DC143C
plot(ma01, transp = 0, color = col)
plot(ma02, transp = 0, color = col)
plot(ma03, transp = 0, color = col)
plot(ma04, transp = 0, color = col)
plot(ma05, transp = 0, color = col)
plot(ma06, transp = 0, color = col)
plot(ma07, transp = 0, color = col)
plot(ma08, transp = 0, color = col)
plot(ma09, transp = 0, color = col)
plot(ma10, transp = 0, color = col)
plot(ma11, transp = 0, color = col)
plot(ma12, transp = 0, color = col)
plot(ma13, transp = 0, color = col)
plot(ma14, transp = 0, color = col)
plot(ma15, transp = 0, color = col)
plot(ma16, transp = 0, color = col)
plot(ma17, transp = 0, color = col)
plot(ma18, transp = 0, color = col)
plot(ma19, transp = 0, color = col)
plot(ma20, transp = 0, color = col)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.equity / close * capital / 100
if trend == 1 and (close < open or usecf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : na)
if trend == -1 and (close > open or usecf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : na)