RSI اور SMA کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 14:33:24
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام آر ایس آئی اور ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی ہے ، اس کا بنیادی خیال آر ایس آئی اشارے کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے ، اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایس ایم اے لائنوں کے سنہری کراس اور مردہ کراس کو جوڑنا ہے۔ جب آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو اور قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے زیادہ ہو تو لمبا سفر کریں ، جب آر ایس آئی 50 سے کم ہو اور قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے کم ہو تو مختصر سفر کریں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارتی سگنل بنانے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے چلتی اوسط کو جوڑتی ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا استعمال سیکیورٹی کی قیمتوں کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی انڈیکس 50 سے زیادہ ایک زیادہ خریدنے والے علاقے کی نشاندہی کرتا ہے ، اور 50 سے کم ایک زیادہ فروخت والے علاقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایس ایم اے لائنوں کی سنہری کراس اور مردہ کراس بھی عام طور پر خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے لائنوں کے کراس سگنلز کو جوڑتی ہے تاکہ تجارتی فیصلوں کی بنیاد تشکیل دی جاسکے۔

خاص طور پر ، جب آر ایس آئی اشارے 50 (اوور بوائے ایریا) سے زیادہ ہوتا ہے اور قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے (گولڈن کراس) سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، طویل عرصے تک جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے 50 (اوور سیلڈ ایریا) سے کم ہوتا ہے اور قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے (ڈیڈ کراس) سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔ اس سے آر ایس آئی کی صلاحیت دونوں کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ اوور بوائے اور اوور سیلڈ حالات کا فیصلہ کرے ، نیز ایس ایم اے لائنز گولڈن کراس اور ڈیڈ کراس سگنل ، تاکہ ان دونوں کو جوڑ کر فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

RSI اشارے یا SMA لائنوں کو اکیلے استعمال کرنے کے مقابلے میں، اس حکمت عملی میں دونوں کو یکجا کرنے کے فوائد میں شامل ہیں:

یہ قیمتوں کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کے حالات کا زیادہ درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ صرف ایس ایم اے لائنوں کو دیکھ کر ، قیمت پہلے ہی زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے والے زون میں داخل ہو سکتی ہے۔ صرف آر ایس آئی کو دیکھ کر قیمتوں کے رجحانات میں موڑ کو مکمل طور پر طے نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں کو جوڑنا فیصلوں کے لئے زیادہ مکمل بنیاد تشکیل دے سکتا ہے۔
یہ کچھ شور والے سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔ صرف ایس ایم اے لائنوں سنہری صلیبوں اور مردہ صلیبوں پر انحصار کرتے ہوئے ، کچھ غلط سگنل ظاہر ہوسکتے ہیں۔ آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر اس شور کو فلٹر کرسکتے ہیں۔
یہ زیادہ تر رجحان کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ مارکیٹ میں واضح رجحان کی صورت میں ، صرف آر ایس آئی پر انحصار کرنے سے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، جبکہ ایس ایم اے لائنوں کو جوڑنا مارکیٹ کی بڑی حرکتوں کو ٹریک اور حصہ لینا جاری رکھ سکتا ہے۔

خلاصہ میں ، آر ایس آئی اور ایس ایم اے کا امتزاج تجارتی فیصلوں کے لئے ایک مکمل بنیاد بنانے کے لئے ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے ، اس طرح ممکنہ طور پر بہتر بیک ٹیسٹنگ میٹرکس پیدا کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں جن سے آگاہ ہونا چاہئے:

پیرامیٹر سیٹنگ رسک۔ آر ایس آئی کے لئے ادوار اور ایس ایم اے لائنوں کی لمبائی کو مناسب طریقے سے مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط ترتیبات سے گندا تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
مارکیٹ کے خصوصی حالات کا خطرہ۔ مارکیٹ کے کچھ خاص حالات کے تحت ، اشارے ناکام ہوسکتے ہیں ، جیسے قیمتوں کی حد / نیچے ، معطلی کے بعد قیمت کے فرق وغیرہ۔ ان معاملات میں سگنل غلط ہوسکتے ہیں۔
استعمال کا خطرہ۔ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر واپسی کی صورت میں ، حکمت عملی اکاؤنٹ کو بھی کسی حد تک استعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر قابو پانے کے لئے پوزیشن سائزنگ مینجمنٹ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
نفاذ میں دشواری کا خطرہ۔ اگرچہ آر ایس آئی اور ایس ایم اے لائنیں نسبتا simple آسان ہیں ، لیکن پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے اور اصل منافع بخش ہونے کے ل certain کچھ مہارت اور تجربہ درکار ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے تحت زیادہ سے زیادہ مجموعہ کی جانچ کریں۔ زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایس ایم اے کے لئے مختلف مدت کی لمبائی آزمائیں۔
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان، فیصد پر مبنی سٹاپ وغیرہ منافع میں مقفل اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے.
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹر کریں، جیسے MACD، بولنگر بینڈ وغیرہ تجارت کی تصدیق اور غلطیوں کو کم کرنے کے لئے.
مصنوعات کے لحاظ سے پیرامیٹرز میں فرق کریں۔ کچھ مصنوعات کو بہترین نتائج کے ل parameters پیرامیٹرز کی مختلف اصلاح کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
پوزیشن سائزنگ سکیموں کو بہتر بنائیں، جیسے iSkycan، اتار چڑھاؤ ایڈجسٹ سائزنگ وغیرہ

نتیجہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایس ایم اے کے کراس اوور سگنلز کو جوڑ کر فیصلے کرتی ہے ، جس سے زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کا فیصلہ کرنے کی اجازت ملتی ہے جبکہ رجحان کے مواقع کو بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ واحد اشارے کے مقابلے میں ، اس میں زیادہ درست فیصلے اور شور فلٹرنگ کا فائدہ ہے۔ اسی وقت ، ڈراؤڈاؤن کو کنٹرول کرنے ، پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنانے اور دیگر خطرات کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح کے ساتھ ، بہتر حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ خلاصہ میں ، یہ ایک آسان اور عملی حکمت عملی ہے جو ایک عام مقداری حکمت عملی ٹریڈنگ منطق بہاؤ کا مظاہرہ کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

/// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ExpertCryptoo1

//@version=5
strategy('RSI and SMA',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)

//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)


bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں