1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 15:03:14
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور اوسط حقیقی رینج اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر رجحان کا تعین کرنے کے لئے 50 دن اور 100 دن کی حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان مرتب کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. 50 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط SMA1 اور 100 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط SMA2 کا حساب لگائیں
  2. جب ایس ایم اے 1 ایس ایم اے 2 سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایس ایم اے 1 ایس ایم اے 2 سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
  3. 14 دن کے اے ٹی آر کا حساب لگائیں
  4. اے ٹی آر کو مقررہ فیکٹر سے ضرب کرکے اسٹاپ نقصان کے نقطہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
  5. جب خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، بندش کی قیمت مائنس اسٹاپ نقصان نقطہ اسٹاپ نقصان فروخت نقطہ ہے۔ جب فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، بندش کی قیمت اور اسٹاپ نقصان نقطہ اسٹاپ نقصان خرید نقطہ ہوتا ہے۔

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط کی رجحان کی تشخیص کی صلاحیت اور اے ٹی آر کی رسک کنٹرول کی صلاحیت پر انحصار کرتی ہے۔ منطق آسان اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔

فوائد

  1. سادہ منطق، لاگو کرنے کے لئے آسان، beginners کے لئے موزوں
  2. حرکت پذیر اوسط مؤثر طریقے سے رجحانات کو ٹریک کرسکتے ہیں
  3. اے ٹی آر سٹاپ نقصان انفرادی بلیک سوان واقعات سے نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں
  4. پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے

خطرات

  1. بہت سے جھوٹے سگنل رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران شروع ہوسکتے ہیں، ریورس پوائنٹس کو یاد کرتے ہیں
  2. اے ٹی آر تیزی سے بدلتی منڈیوں پر کافی حساس رد عمل کا اظہار نہیں کرسکتا ، جس کی وجہ سے توقع سے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں
  3. پیرامیٹر کی ترتیبات اور اے ٹی آر ضرب تجربہ پر منحصر ہے۔ غلط ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں
  4. دوہری چلتی اوسط خود تاخیر اثر ہے، موڑ کے مقامات کو یاد کر سکتے ہیں

خطرے کا انتظام:

  1. اشارے کو زیادہ حساس بنانے کے لئے چلتی اوسط مدت کو کم کریں
  2. زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان کے لئے متحرک طور پر ATR ضرب کو ایڈجسٹ کریں
  3. غلط سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
  4. بڑے وقت کے فریم کی ساخت کے فیصلوں پر مبنی کام کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. دوسرے قسم کے چلتی اوسط کی کوشش کریں، جیسے EMAs بہتر فلٹر
  2. ATR کی جگہ Keltner چینلز وغیرہ کے ساتھ متحرک سٹاپ نقصان پر غور کریں
  3. فلٹر سگنل کے لئے حجم کی طرح معاون اشارے شامل کریں
  4. ایلیٹ ویوز، سپورٹ مزاحمت وغیرہ جیسے تصورات کے ساتھ رجحان کے اہم نکات کی نشاندہی کریں۔

خلاصہ

یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منطق آسان اور سمجھنے میں آسان ہے۔ لیکن اس میں کچھ تاخیر اور غلط سگنل کے خطرات ہیں۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، اشارے کی اصلاح ، مزید عوامل کو شامل کرنے وغیرہ کے ذریعے بہتری لائی جاسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی ابتدائی مشق اور اصلاح کے لئے موزوں ہے ، لیکن اصل تجارت میں اس کا اطلاق کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)

// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")

// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)

// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")

// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)

longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)

// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں